金融建模

1、资本资产定价模型金融建模第七章概述按照马科维茨组合理论我们可以计算出一个有效组合集由此产生的一个问题,在众多的有效组合中有没有一个最优组合,2023,4,24概述资本资产定价理论试图回答这一问题该模型由夏普,1964年,等人创立本章研究资本。

2、组合的回报和风险第五章目录第一节组合回报的均值和方差第二节用E,cel估计组合回报的均值和方差第三节用VBA过程估计组合回报的均值和方差4242023第一节组合回报的均值和方差组合回报的均值组合回报的方差相关性和风险分散效应4242023研。

3、在险价值第八章导言目标说明在险价值,及相关概念的量化方法以及如何用,构建基于的风险计量模型,导言结构第一节阐述及其计算第二节阐述的解构和模型回测第三节说明在,中构建模型和对模型回测的方法,第一节第一节在险价值及其在险价值及其计算方法计算方法。

4、债券价格的利率敏感性第2章目录第一节影响债券价格利率敏感性的因素第二节债券价格的利率敏感性尺度第三节用E,cel分析债券价格的利率敏感性,略,4242023第一节影响债券价格利率敏感性的因素一,期限与债券价格敏感性二,息票率与债券价格敏感性。

5、远期利率和利率互换第三章前言利率互换是银行对冲利率风险的最重要工具当前我国央行已经推出了大量的利率衍生品其中主要是各种形式的利率互换4242023目录第一节远期利率第二节利率互换第三节用E,cel计算远期利率和互换利率,略,4242023第。

6、利率和到期收益率第一章目录第一节利率第二节到期收益率4242023第一节利率利率及其计算参数简利和复利等额分期偿还贷款的利率名义利率,有效利率和连续复利4242023定义和计算参数第一章第一节,一,4242023利率的定义货币具有两种使用价。

7、二项式期权定价第九章目录第一节二项式随机股票价格第二节二项式期权定价模型第三节用E,cel构建二项式期权定价模型,略,2023,4,24第一节二项式随机股票价格一,股票价格的二项式运动二,股票价格上升的二项式概率三,二项式股价模型2023。

8、金融资产回报和条件异方差第四章目录第一节金融资产的回报和分布第二节条件异方差模型第三节用E,cel分析股票的时间序列回报4242023第一节金融资产的回报和分布一,金融资产回报的计量二,金融资产回报的概率分布三,金融资产回报的分布性质424。

9、布朗运动和伊藤公式第十章目录第一节随机游走和布朗运动第二节伊藤积分和伊藤公式第三节用E,cel构造布朗运动和股票价格过程,略,2023,4,24第一节随机游走和布朗运动一,资产价格运动和随机过程二,随机游走三,布朗运动2023,4,24资产。

10、组合优化金融建模第六章目录第一节资产权重与组合的风险和回报第二节有效前沿第三节用E,cel构造有效前沿2023,4,24导言组合优化模型涉及,在既定风险下发现组合的最大期望回报,或在既定期望回报下发现组合最小化风险的技术一般认为这一方法仅仅。

11、布莱克,斯科尔斯模型第十一章目录第一节布莱克,斯科尔斯方程和公式第二节希腊字母和暗含波动性第三节用E,cel和VBA构建BS模型,略,2023,4,24布莱克,斯科尔斯方程资产定价的无套利原则布莱克,斯科尔斯偏微分方程2023,4,24资产。