2018年07月1344《金融风险管理》期末考试答案.docx
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- 金融风险管理 2018 07 1344 金融风险 管理 期末考试 答案
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1、1075试卷代号:1344座位号 国家开放大学(中央广播电视大学)2018年春季学期“开放本科”期末考试金融风险管理 试题(开卷)2018年7月题号二三四五总 分分数评卷人得 分一、单项选择题(每题2分,共20分)1. ( )是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款,或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。A. 利率风险 B. 汇率风险C. 法律风险 D. 政策风险2. ( )存储着前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。A. 数据仓库 B. 中间数据处理器C. 数据分析层 D. 贷款评估系统3. 1968年的Z 评分模型中,对风险值的影响最大的指标是
2、( )。A. 流动资金/总资产 B. 留存收益/总资产C. 销售收入/总资产 D. 息前、税前收益/总资产4. 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时,市场利率的( )会增加银行的利润。A. 上升 B. 下降C. 资金 D. 贷款5. 在出口或对外贷款的场合,如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值,可以在征得对 方同意的前提下( ),以避免该货币可能贬值带来的损失。A. 延期收汇 B. 延期付汇C. 提前收汇 D. 提前付汇6. 当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时,期权的状态为( )。A. 实值 B. 虚值C. 两平 D. 不确定得 分二、多项选择题(每题3分,共30分)7. 在电子交
3、易过程中,负债核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是A. 电子认证中心(CA)B. 工商管理局C. 域名管理中心D. 网络供应商8. ( )是指市场聚集性风险,对金融体系的完整性构成威胁。A. 利率风险B. 系统性风险C. 金融自由化风险D. 金融危机9. 回购协议是产生于20世纪60年代末的一种( )资金融通方式。 A. 长期 B. 中期C. 短期 D. 中长期10. ( )标志着金融工程学正式形成。A. 国际金融工程师学会(IAFE) 的成立B. 马柯维茨的资产组合选择理论的提出C.MM 定理的提出D. 无套利分析法的提出评卷人11. 关于风险的理解,下列正确的是( )。A.
4、 风险是发生某一经济损失的不确定性B. 风险是经济损失机会或损失的可能性C. 风险是经济可能发生的损害和危险D. 风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E. 风险是一切损失的总称12.20世纪70年代以来,金融风险的突出特点是( )。A. 证券市场的价格风险B. 金融机构的信用风险C. 金融机构的流动性风险D. 国家风险E. 法律风险13. 在贸易融资业务中,资金可能出现风险的征兆有( )。A. 信用问题 B. 操作问题C. 竞争问题 D. 销售问题E. 汇率问题107614. 商业银行头寸包括( )。A. 基础头寸 B. 可用头寸C. 可贷头寸 D. 同业往来E. 超额准备15. 操作风险管
5、理框架包括( )。A. 战略 B. 流程C. 基础设施D. 环境E. 评估16. 信贷资产风险的主要成因包括()。A. 来自经营环境的风险B. 来自借款人的风险C. 来自政府指导不利的风险D. 来自银行内部的风险E. 来自竞争对手的风险17. 保险公司保险业务风险主要包括()。A. 保险产品风险B. 承保风险C. 理赔风险 D. 现金流动性风险E. 资产负债匹配风险18. 某金融机构预测未来市场利率会上升,并进行积极的利率敏感性缺口管理,下列各项描述正确的是( )。A. 最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口B. 最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口C. 最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口D. 最可取的措
6、施是增加利率敏感性资产,减少利率敏感性负债E. 最可取的措施是减少利率敏感性资产,增加利率敏感性负债19. 网络银行操作风险可能源于( )。A. 系统的可靠性或完整性严重不足B. 客户的误操作C. 系统设计、实施中的缺陷D. 内控内审机制不完善E. 业务过于繁杂20. 正如诺贝尔经济学奖得主默顿所说,()在过去的20年间是引发金融创新的主要原因。A. 汇率波动 B. 通货膨胀C. 监管因素 D. 税收因素E. 技术进步1077三、判断题(每题3分,共15分,错误的要说明理由,只判断错误给1分)得 分评卷人四、计算题(每题10分,共20分)得 分评卷人21. 风险就是指损失的大小。( )理由:2
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