2021年07月1344《金融风险管理》期末考试答案.pdf
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- 金融风险管理 2021 07 1344 金融风险 管理 期末考试 答案
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1、试卷代号:1344 国家开放大学2021年春季学期期末统一考试金融风险管理试题答案及评分标准(开卷)(供参考)2021年7月一、单项选择题(每题2分,共20分)LA 2.D 3.A 4.C 5.B 6.B 7.C 8.C 9.C 10.C 二、多项选择题(每题3分,共30分)11.BD 12.ABCD 13.ABCD 14.ABCE 15.AD 16.BOE 17.ABCD 18.ABO 19.ABCDE 20.ABC 三、判断题(每题3分,共15分,错误的要说明理由,只判断错误给1分)21.风险分散只能降低系统性风险,对非系统性风险却无能为力。(错)理由:风险分散只能降低非系统性风险,对系统
2、性风险却无能为力。22.非系统性风险对资产组合总的风险是起作用的。(错)理由:在资产组合里有多种资产,当某项资产的非系统性部分的回报增加时,很可能另一项资产的非系统性部分的回报下降,两种运动相互抵消,对总资产组合的风险不起作用。23.商业银行管理负债时所面临的风险主要是流动性风险。(错)理由:除了流动性风险,利率风险也是商业银行管理负债时所面临的主要风险。24.某金融资产的方差越大,说明金融风险越小。(错)理由:某金融资产的方差越大,说明资产收益波动越大,金融风险越大。25.由于资本市场金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的流动性风险。(错)理由:由千资本市场
3、金融产品价格下跌给保险公司投资收益带来负面影响是保险公司资金运用风险中的资本市场风险。四、计算题(每题10分,共20分)26.答案:(1)投资实际所得=20X(1+8%)/(1+3%)=20.97(万元)(5分)(2)名义收益率为8%(2分)实际收益率=(1+8%)/(1+3%)X 100%1=4.85%(3分)(1344号)金融风险管理答案第1页(共2页)27.答案:(1)利率敏感性缺口利率敏感性资产利率敏感性负债=20003000=1000(亿元)(2分)(2)该银行利润=czooo+sooo)x s%-C3ooo+4ooo)X4%=7oc亿元)(2分)(3)该银行新的利润=2000 x
4、7%+5000 x 5%-3000 x 6%-4000 x 4%=5oC亿元)(2分)(4)在利率敏感性缺口为负值的时候(即银行利率敏感性资产小于利率敏感性负债时),利率上升,银行利润会下降;利率下降,利润会上升。反之,当利率敏感性缺口为正值时(即利率敏感性资产大千利率敏感性负债时),利率下降,利润也会下降;利率上升,利润也会上升。(4分)五、论述题或案例分析题(共15分)28.参考答案:(1)按照金融风险的形态划分,巴林银行事件是由操作风险引起的。(5分)(2)操作风险是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险(3分)(3)操作风险事件损失的主要原因有以下七种:(7分
5、)O内部欺诈,即有机构内部人员参与的诈骗、盗用资产、违犯法律以及金融机构的规章的行为,例如内部人员虚报头寸、内部人员偷盗、在职人员的账户上进行内部交易,等等。外部欺诈,即第三方的诈骗、盗用财产、违犯法律的行为,例如抢劫、伪造、开具空头支票以及黑客行为对计算机系统的损坏。雇佣合同以及工作状况带来的风险事件,即由于不履行合同,或者不符合劳动健康、安全法规所引起的赔偿要求,例如,工人赔偿要求、违反雇员的健康安全规定、有组织的罢工以及各种应对顾客所负的责任。客户、产品以及商业行为引起的风险事件,即有意或无意造成的无法满足某一顾客的特定需求,或者是由于产品的性质、设计问题造成的失误,例如受托人违约、滥用
6、顾客的秘密信息、银行账户上的不正确的交易行为、洗钱、销售未授权产品等。有形资产的损失,即由千灾难性事件或其他事件引起的有形资产的损坏或损失,例如恐怖事件、地震、火灾、洪灾等。经营中断和系统出错,例如,软件或者硬件错误、通信问题以及设备老化。涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件,如交易失败,过程管理出错,与合作伙但卖方的合作失败,又如交易数据输入错误、间接的管理失败、不完备的法律文件、未经批准访问客户账户、合作伙伴的不当操作以及卖方纠纷等。(1344号)金融风险管理答案第2页(共2页)试卷代号:1344 座位号亡二国家开放大学2021年春季学期期末统一考试金融风险管理试题(开卷)一骏捻J郎
7、JI芒-|泰盆)-言得分1评卷人A.风险分散C.风险转移_-I四一、单项选择题(每题2分,共20分)2021年7月五/1.()是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险2.以下不属千代理业务中的操作风险的是()。A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失3.下列各种风险管理策略中,采用哪一种来降低非系统性风险最为直接、有效()。B.风险对冲D.风险补偿4.1968年的Z评分模型中,对风险值的影响最
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