2018年07月1344《金融风险管理》期末考试答案.pdf

1、试卷代号：1344 座位号仁勹国家开放大学（中央广播电视大学）2018年春季学期“开放本科”期未考试金融风险管理试题（开卷）2018年7月巨-l-I四五勹得分1评卷人一、单项选择题（每题2分，共20分）1.()是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵循法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。A.利率风险B.汇率风险C.法律风险D.政策风险2.()存储着前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。A.数据仓库B.中间数据处理器C.数据分析层D.贷款评估系统3.1968年的Z评分模型中，对风险值的影响最大的指标是()。A.流动资金总资产B.留存收益总资产C.销

2、售收入总资产D.息前、税前收益总资产4.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的（）会增加银行的利润。A.上升C.资金B.下降D.贷款5.在出口或对外贷款的场合，如果预测计价结算或清偿的货币汇率贬值，可以在征得对方同意的前提下（），以避免该货币可能贬值带来的损失。A.延期收汇B.延期付汇C.提前收汇D.提前付汇6。当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（）。A.实值C.两平B.虚值D.不确定1075 7.在电子交易过程中，负债核实用户和商家的真实身份以及交易请求的合法性的部门是()A.电子认证中心(CA)C.域名管理中心B.工商管理局D.网络供应商8.()是指市场

3、聚集性风险，对金融体系的完整性构成威胁。A.利率风险B.系统性风险C.金融自由化风险D.金融危机9.回购协议是产生千20世纪60年代末的一种（）资金融通方式。A.长期B.中期C.短期D.中长期10.()标志着金融工程学正式形成。A.国际金融工程师学会CIAFE)的成立B.马柯维茨的资产组合选择理论的提出C.MM定理的提出D.尤套利分析法的提出得分1评卷人二、多项选择题（每题3分，共30分）11.关于风险的理解，下列正确的是（）。A.风险是发生某一经济损失的不确定性B.风险是经济损失机会或损失的可能性C.风险是经济可能发生的损害和危险D.风险是经济预期与实际发生各种结果的差异E.风险是一切损失的

4、总称12.20世纪70年代以来，金融风险的突出特点是（）。A.证券市场的价格风险B.金融机构的信用风险C.金融机构的流动性风险D.国家风险E.法律风险13.在贸易融资业务中，资金可能出现风险的征兆有（）。1076 A.信用问题C.竞争问题E.汇率问题B.操作问题D.销售问题14.商业银行头寸包括（A.基础头寸C.可贷头寸E.超额准备15.操作风险管理框架包括(A.战略C.基础设施E.评估16.信贷资产风险的主要成因包括（A.来自经营环境的风险C.来自政府指导不利的风险E.来自竞争对手的风险)。17.保险公司保险业务风险主要包括（A.保险产品风险C.理赔风险E.资产负债匹配风险）。B.可用头寸D

5、.同业往来B.流程D.环境）。B.来自借款人的风险D.来自银行内部的风险)。B.承保风险D.现金流动性风险18.某金融机构预测未来市场利率会上升，并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）。A.最佳的利率敏感性缺口状态是正缺口B.最佳的利率敏感性缺口状态是负缺口C.最佳的利率敏感性缺口状态是零缺口D.最可取的措施是增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债E.最可取的措施是减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债19.网络银行操作风险可能源于（A.系统的可靠性或完整性严重不足C.系统设计、实施中的缺陷E.业务过于繁杂）。B.客户的误操作D.内控内审机制不完善20.正如诺贝尔经济学奖得主

6、默顿所说，（）在过去的20年间是引发金融创新的主要原因。A.汇率波动B.通货膨胀C.监管因素D.税收因素E.技术进步1077 三三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给l分）21.风险就是指损失的大小。（)理由：22.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（)理由：23.商业银行的准备资产包括现金资产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准备）。（)理由：24.续存期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。()理由：25.经济风险针对的是预期到的汇率变动。（)理由：得分1评卷人四、计算题

7、（每题10分，共20分）26.某商业银行表内加权风险资产8000万美元，表外加权风险资产为6000万美元，一级资本额为700万美元，二级资本额为500万美元。试计算：(1)风险调整资产是多少?(3分）(2)一级资本充足率是多少?(3分）(3)总资本充足率是多少?(4分）（计算结果保留内一位小数）27.某公司获得一笔浮动利率贷款，金额为2000万美元，每季度支付一次利息，利率为3个月LIBOR。公司担心在今后2年内市场利率水平会上升，千是购买了一项利率上限，有效期2年，执行价格为5%,参考利率为3个月LIBOR,期权费率为1%,公司支付的期权费用金额为20万美元。每年以360天计算，每季度以90

8、天计算。1078(1)若第一个付息日到来时，LIBOR为6%,该公司获得的交割金额为多少?(4分）(2)若第一个付息日到来时，LIBOR是4%,该公司需要支付的利息额是多少？实际融资成本是百分之多少?(6分）得分1评卷人五、案例分析题（共15分）28.(1)借款人基本情况：借款人武河是庞家堡镇白庙村村民，年龄55岁，家庭成员3人，主要从事种植业，有耕地6亩，家有房间2间，价值1.2万元，无其他资产。年收入5000元，信用观念一般，无拖欠信用社贷款记录，信用等级：一般。(2)贷款基本情况借款人：武河清分截止日期：2016年11月1日贷款余额：5000元贷款期限：2014年8月38-2015年8月

9、3日贷款种类：短期贷款用途：种植贷款方式：小额信用贷款(3)贷款风险提示借款人由于连续两年受自然灾害影响，衣业基本无收入，又无其他经济来源，只能维持家庭生活，两年未收利息。请分析以下儿个问题：(1)请根据题中所给信息和贷款五级分类法，判断该贷款的分类。(2)阐述贷款五级分类的划分依据。(3)结合贷款五级分类的划分依据，阐述分类理由。1079 试卷代号：1344 国家开放大学（中央广播电视大学）2018年春季学期“开放本科”期末考试金融风险管理试题答案及评分标准（开卷）（供参考）2018年7月一、单项选择题（每题2分，共20分）LC 2.A 3.C 4.A 5.C 6.C 7.A 8.B 9.C

10、 10.A 二、多项选择题（每题3分，共30分）11.ABCD 12.ABC 13.ABE 14.ABC 15.ABCD 16.ABD 17.ABC 18.AD 19.ABC 20.CD 三、判断题（每题3分，共15分，错误的要说明理由，只判断错误给1分）21.风险就是指损失的大小。（错）理由：风险包括两方面：损失的大小以及损失发生的概率。22.20世纪70年代以后的金融风险主要表现为证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险。（错）理由：20世纪70年代以后，除了证券市场的价格风险和金融机构的信用风险及流动性风险之外，外汇风险和利率风险也越来越突出。23.商业银行的准备资产包括现金资

11、产（一级准备）、短期有价证券（二级准备）和长期贷款（三级准备）。（错）理由：商业银行本身没有三级准备，并且长期贷款不可能随时变现。24.续存期是对某一种资产或负债的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量。（对）25.经济风险针对的是预期到的汇率变动。（错）理由：经济风险针对的是未预期到的汇率变动。四、计算题（每题10分，共20分）26.答案：风险涸整资产=8000+6000=14000(万美元）(3分）一级资本充足率=700/14000=5%(3分）总资本充足率=(700+500)/14000=8.6%(4分）1080 27.答案：(1)交割金额=20000000 X(6%-5%)X 907360=

12、50000(美元）(4分）(2)若LIBOR为4%,公司支付的利息额=20000000 X 4%X 90 7 360=200000(美元）(2分）期间应分担的期权费=20000000 X 1%78=25000(美元）(2分）实际融资成本=(200000+25000)/20000000 X 360790 X 100%=4.5%(2分）五、案例分析题（共15分）28.参考答案：(1)该笔贷款5000元属于可疑问类贷款。(5分）(2)五级贷款分类法，按贷款风险从小到大的顺序，将贷款依次分为“正常、关注、次级、可疑、损失“五个级别，后三个级别为不良贷款。正常类贷款。是指借款人能够履行合同，没有足够理由

13、怀疑贷款本息不能按时足额偿还。其基本特征为一切正常。关注类贷款。是指“尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素”。特征是借款人能够用正常的经营收入偿还贷款本息，但存在潜在缺陷，可能影响贷款的偿还。次级类贷款。是指“借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。其基本特征为缺陷明显，可能损失。可疑类贷款。是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。基本特征为肯定损失。损失类贷款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分”。基本特征为损失严重。(6分）(3)该贷款属农户小额信用贷款，无担保，信用等级一般。家庭财产1.2万元，由于连续两年受自然灾害影响，农业基本无收入，又无其他经济来源，只能维持家庭生活，该笔贷款已经逾期448天，并且欠利息，肯定要造成较大损失，属可疑类。(4分）1081