《随机过程》课件chapter 6 随机过程概念.pptx

上传人（卖家）：momomo

文档编号：5900449

上传时间：2023-05-14

格式：PPTX

页数：42

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资源描述：: 1、BUPT概率论：概率论：研究定态（时间点固定）随机现象研究定态（时间点固定）随机现象的统计规律性。的统计规律性。随机数学的三个基本部分：随机数学的三个基本部分：数理统计：数理统计：研究概率论如何在各个领域的研究概率论如何在各个领域的应用。应用。随机过程：随机过程：研究动态（随时间演变）随机现研究动态（随时间演变）随机现象的统计规律性。象的统计规律性。1BUPT随机过程随机过程随机过程是依赖于参数的一组随机变量的全体，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间参数通常是时间.随机过程随机过程整个学科的理论基础是由整个学科的理论基础是由柯尔莫哥洛夫柯尔莫哥洛夫和和杜布杜布奠定的奠定的.这
2、一学科最早源于物理学领域，特别这一学科最早源于物理学领域，特别是吉布斯（是吉布斯（GibbsGibbs）、玻尔兹曼（）、玻尔兹曼（BoltzmanBoltzman）等人在统）等人在统计力学中的工作计力学中的工作.后来经过诸多物理学家和数学家的后来经过诸多物理学家和数学家的共同努力，使得随机过程逐渐成为一门分支庞杂、理共同努力，使得随机过程逐渐成为一门分支庞杂、理论深刻、应用又及其广泛的学科论深刻、应用又及其广泛的学科.2BUPT31.1 随机过程的概念从从两个不同角度定义随机过程两个不同角度定义随机过程:BUPT41.1 随机过程的概念BUPT51.1 随机过程的概念BUPT61.1 随机过程
3、的概念BUPT71.1 随机过程的概念BUPT81.1 随机过程的概念BUPT91.2随机过程的分类BUPT102.1有限维分布BUPT112.2数字特征BUPT122.2数字特征BUPT132.2数字特征BUPT142.2数字特征BUPT152.2数字特征BUPT162.2数字特征BUPT172.2数字特征解解2002200020,coscoscoscos2cos 2.XRs tE astastdast 222,2XXXatRt ttBUPT182.3 二维随机过程BUPT192.3 二维随机过程BUPT202.3 二维随机过程BUPT212.3 二维随机过程BUPT222.5复随机过程BU
4、PT232.5复随机过程BUPT243几类重要的随机过程 (1)依照过程在不同时刻的状态之间的依照过程在不同时刻的状态之间的特殊统计依赖方式抽象出一些不同的类型特殊统计依赖方式抽象出一些不同的类型：如如独立增量过程、正交增量过程、平稳过独立增量过程、正交增量过程、平稳过程和马尔可夫过程程和马尔可夫过程等等;(2)依照过程的统计变量所服从的不同依照过程的统计变量所服从的不同分布抽象出一些不同的类型，如分布抽象出一些不同的类型，如泊松过程、泊松过程、高斯过程和维纳过程高斯过程和维纳过程等等.随机过程的本质的随机过程的本质的区分区分方法是按其方法是按其分布特性分布特性.BUPT25独立增量过程BUP
5、T26独立增量过程BUPT27独立增量过程BUPT28正交增量过程BUPT29平稳过程BUPT30平稳过程BUPT31马尔可夫过程BUPT32马尔可夫过程BUPT33高斯过程BUPT34高斯过程 110.510.5110.5210.1359.XXXXXXXXXXX tPX tP BUPT35高斯过程BUPT36维纳过程BUPT37泊松过程BUPT38泊松过程BUPT39泊松过程BUPT40随机过程小结时间增量时间平移正交增量过程 EX2EX=0，EX2宽平稳随机过程独立增量过程严平稳随机过程平稳独立增量过程维纳过程泊凇过程高斯过程增量服从正态分布增量服从泊凇分布有限维联合变量服从正态分布马尔可夫过程时间记忆BUPT本章作业P1732，3，4，5，8，13，16 BUPT

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