现代经济学的基本分析框架和研究方法课件.ppt

1、写作本文的初衷掌握现代经济学基本分析框架和研究方法的重要性现代经济学分析框架的基本组成部分现代经济学基本研究方法和注意的要点现代经济学基本研究方法和分析框架的具体现实作用结束语 1.不时看到有人从研究方法到结论对现代经济学大肆进行批判，并扬言创造自己的经济学。但这些所谓的经济学往往只给出了观点，既没有明确的前提假设条件和分析框架，也没有逻辑推理和严格证明；既拿不出周密可靠的数据做依据，又不引用基本的经济理论。2.不少人还以为现代经济学的分析框架和研究方法只能用来研究规范市场制度安排下的经济问题，从而对现代经济学以及它的分析框架和适应范围（现代经济学的理论仅适用于“西方”社会；中国的经济学家应该

2、研究适用于发展中国家的“东方”经济学，甚至“中国特色”的经济学？）持怀疑、批判、甚至否定的态度。1.现代经济学则按照科学的方法并运用分析工具-通过观察、理论和再观察-来系统地探索人类经济行为和社会经济现象，从而它是一门科学，代表了科学的分析框架和研究方法。2.了解并掌握现代经济学的基本分析框架和研究方法，能帮助人们正确地运用经济学的基本原理和分析方法来研究不同经济环境、不同经济人行为及不同制度安排下的各类经济问题。田国强 批判的声音 3.现代经济学中的不同学派、不同理论本身就说明了现代经济学的分析框架和研究方法的普遍性和一般性。4.现代经济学的基本框架、分析原理和研究方法是无地域和国家界限的，

3、可以用来研究任何经济环境和经济制度安排下的各种经济问题，从而中国实际经济环境下的各种经济问题也可通过现代经济学的分析框架来研究。经常听到有人批评现代经济学存在着太多不同的经济理论，觉得经济学流派观点各异，不知道孰对孰错，甚至有人借此讽刺经济学家，100个经济学家会有101个不同的观点和说法，从而否认现代经济学及其科学性。其实他们没有弄清楚，正是由于不同的经济、社会、政治环境，才需要发展出不同的经济理论模型和经济制度安排。经济学家之所以对于一个问题会有不同的观点，恰恰说明经济学的严谨和完善，因为前提变了，环境变了，结论自然就要相应的变，很少有放之四海而皆准的一般性的“好”结论，否则就不需要因时制

4、宜，因地制宜，具体情况具体分析了。(在这里请读者注意：不同的经济、政治、社会环境可以发展出不同的经济理论或经济模型，但决不是不同的“经济学”；创建不同的经济理论或经济模型所使用的都是现代经济学的基本分析框架和研究方法。)但是，自然科学也会遇到很多不同的环境，为什么没有人攻击100个自然科学家会有101个不同的观点和说法呢？u界定经济环境；u设定行为假设；u给出制度安排；u选择均衡结果；u进行评估比较。视角参照系或基准点分析工具钱颖一提出的现代经济学分析框架 对所要研究的问题或对象所处的经济环境作出界定。经济环境通常由经济人、经济人的特征、经济社会制度环境以及信息结构等组成。描述经济环境：一个合

5、理、有用的经济理论应正确、恰当地描述其研究对象所处的具体经济环境。对经济环境描述地越清楚、准确，理论结论就会越正确。刻画经济环境：既清楚、准确地描述了经济环境，又精炼、深刻地刻画了经济环境的特征，使之能抓住所要研究问题的本质。为了避开细枝末节，把注意力引向最关键、核心的问题，我们需要根据所考虑的问题，对经济环境进行特征化的刻画。人们也许比较容易理解，不同的经济环境可能导致不同的经济理论。但不少人难以理解的是，为什么即使现实经济环境相同，所要研究的问题相同，还会得出不同的经济理论呢？许多经济理论间的结论差异往往是经济学家对经济环境界定的差异所造成的。这种差异不仅可能是客观经济环境上的差异所造成的

6、，而且这种差异还可能是由经济学家对经济环境界定的主观判断所造成的。两个例子 凯恩斯学派、后凯恩斯学派、理性预期学派(或称为新古典主义学派)、货币主义学派、供给学派和新制度学派 相同点：基本分析框架相同；研究方法相同(采用经济模型和市场均衡来分析市场)及对象相同(在市场制度安排下研究宏观经济变量的相互作用关系和变化规律)；它们都相信市场制度，相信从经济运作的长期或总的趋势来说，都会趋向最优的市场均衡，不同点：主要是刻画经济环境时的差异所造成的，特别是对经济系统的冲击或干扰是来自需求方面还是供给方面、关于经济波动的信息是充分的还是不充分的，以及对干扰的时间效应是滞后还是瞬间的等诸多假设之间的差异所

7、造成的 结论：在一个领域中，即使研究的问题基本相同，但对经济环境的界定不同，也会产生不同的经济理论和经济学派。相同点：在信息不对称的情况下，市场一般会失灵；关于经济人的行为假设相同(收益最大化)；所研究的问题相同(信息不对称情况下的激励机制设计问题)，分析框架基本相同，研究方法相同(提供研究平台，建立参照系：给出完全信息情况下所得到的最佳结果(first best)不同点：对经济环境中参与者的经济特征及信息结构界定的不同，导致了不同的理论结果；特别是关于经济人的特征及信息结构界定的差异所造成。结论：由于经济环境的不同或刻画的不同，所得出的理论结果往往会不同 对经济人的行为方式做出假设 批判的声

8、音 一个经济制度安排或经济政策能不能让经济持续快速地发展，关键看所假定的个人行为是不是真实地反映了大多数人的行为方式，看制度安排和人们的行为方式是不是激励相容，即人们对激励是不是作出了对他人或社会也有利的反应。一个比较合理和现实而又通常被经济学家所采用的人类行为假设是，人是自利的，即人主要追求自己的利益。“人是自利的”这一人类行为假设是现代经济学中的一个基本假设。假设有待检验的尝试性断言假 设定量假设：主要指统计假设，有待于经验检验，常见的是统计检验定性假设预定假设：对问题的条件做出假设，而问题或问题的有关方面就存在其中诊断假设：关于问题的原因的命题诊疗假设：可供选择的方案逻辑推理来检验 逻辑

9、推理来评价 经济学可以任意给出行为假设，但必须对假设进行检验。通常的做法是，首先是给出（原）假设，然后在假定（原）假设成立的条件下，选择可以实证计算的统计量并设计拒绝域，最后从实际数据中计算出的统计量的取值，根据其有无落入拒绝域来判断是否拒绝（原）假设。在这里，最关键的是要对假设进行检验。现代西方经济学是拒绝检验其假设的，最多只允许检验其假设的结论，尽管田国强连对结果的检验也是排斥的。而一旦其结论未被实证研究拒绝，现代西方经济学就宣称自己的理论假设是成立的，其实未被拒绝并不等于接受，这在统计学中是一个常识。当引入经验主义时，有四个检验可以用来评价不能直接观察的事物的可靠性：（1）一致检验：将一

10、个结果或陈述与已知的结果或陈述进行比较，看是否与先前的知识相一致。（2）逻辑相干检验：检查一个结果或命题，看它是否消除了逻辑矛盾。（3）清晰检验：检查是否有模棱两可或含义模糊的结果或命题。（4）实用性检验：要求研究成果能解决提出的问题，研究成果或命题必须达到所希望的结果。田国强：在利己行为假设下所采用的游戏规则多半同时也适应利他的人，并且在利他行为假设下，所采用的制度安排或游戏规则以及个人的权衡取舍选择问题要简单得多。钱颖一：“自利”动机并不排除经济人（如父母）将他人（如子女）的福利作为本人效用的一部份所表现出的“利他”动机。制度环境是一系列基本的经济、政治、社会及法律规则的集合，它是制定生产

11、、交换以及分配规则的基础。在这些规则中，支配经济活动、产权和合约权利的基本法则和政策构成了经济制度环境。制度安排是支配经济单位之间可能合作和竞争的规则的集合。制度安排可以理解为人们通常所说的游戏规则，不同的游戏规则导致人们不同的激励反应。从对整个国家经济制度安排的选择来看，经济制度安排可以是市场经济制度、指令性计划经济制度、混合经济制度、转轨经济制度或任何其它经济制度安排。标准的现代经济学主要是研究市场制度安排的。经济制度安排应依赖于经济环境和人的行为方式，不同的经济环境和不同的行为方式应给出不同的制度安排。一个经济的制度安排可以是外生给定，也可以是内生决定的。当研究一个具体经济组织或单位的经

12、济行为和选择问题时，经济制度安排更应是内生决定的。经济机制设计理论、转轨经济学、最优合同理论、信息经济学、现代企业理论、委托代理理论等就是研究经济组织及经济制度的设计问题。一旦给定经济环境和经济制度安排(游戏规则)及其它必须遵守的约束条件之后，人们将会根据自己的行为方式作出激励反应，在众多的可行结果中通过权衡取舍来选定结果，称之为均衡结果。由于有限理性的原因，它也许不是真正客观上的最优，而是自认为的最优。田国强：表示在有多种可供选择的方式的情况下，人们需要选定一个结果，这个最终选定的结果就是均衡结果。对利己的人来说，他将选择一个自认为是最有利的结果；对利他的人来说，比如雷锋，他可能选定一个有利

13、于他人的结果。需要指出的是，均衡是一个相对的概念。由于有限理性的原因，它也许不是真正客观上的最优，而是自认为的最优。在自利动机的驱动以及各种技术或预算约束条件下独立决策所达到的均衡。钱颖一：经济学家探讨个人在自利动机的驱动下，人们如何在给定的机制下互相作用，达到某种均衡状态，并且评估在此状态下是否有可能在没有参与者受损的前提下让一部分人有改善（即是否可以提高效率）；经济学家定义的均衡和一般人认为的均衡不太一样。比如短缺通常是不均衡的，但在一定约束下就是一种状态，这种状态在经济学中可以叫均衡。对经济制度安排和权衡取舍后所导致的均衡结果进行价值判断和作出评估比较。在评估一个经济机制或制度安排时，现

14、代经济学通常所采用的一个最重要的评估标志是看这个制度安排是否导致了效率。评估一个经济制度安排好坏的另外一个重要标准就是看它是否激励相容。除激励相容之外，还要看运行经济机制的代价，看是否是信息有效，有较小的制度成本和经济交易成本等。田国强：所谓“效率”，就是用最少的成本，达到最佳效果。经济学中所用的帕累托最优(有效)或称之为最佳(first best)，这意味着：在现有资源约束条件下，不存在改进的余地，即不存在不让任何参与人受损的情况下让一部分人的福利有所改进的资源配置方案。钱颖一：经济学家更多关心的是为了达到平等能不能有更有效率的办法。，而不是只顾效率，不顾公平。所谓激励相容就是使自利的个人和

15、人们之间的互利统一起来，使得每人在追求其个人利益时，同时也达到了其制度安排设计者所想要达到的目标。检验一个经济机制或规则是否运行良好的一个基本标准是看它能否提供内在激励使人们努力工作，激励决策者作出有利于他主管的经济组织的好决策，激励企业尽可能有效率地生产。一个好的经济制度安排就是要看它是否给主观为自己的个人以激励，使他们客观为社会而工作。科斯的社会成本问题 纳什博弈均衡存在性定理 赫维兹的经济机制设计理论u研究平台、参照系和度量标尺研究平台、参照系和度量标尺 u分析工具分析工具 u经济理论的作用、一般性与相对性经济理论的作用、一般性与相对性 u区分充分条件与必要条件的重要性区分充分条件与必要

16、条件的重要性 u数学在现代经济学中的作用数学在现代经济学中的作用 u经济学语言和数学语言的相互间转换经济学语言和数学语言的相互间转换 研究平台：研究平台：是由一些基本的经济理论或原理组成，它们为更深入的分析打下了基础。研究平台也为评估各类经济制度安排提供各种参照系创造了条件，为衡量现实与理想状态的差距制定了标尺。参照系或基准点：参照系或基准点：参照系或基准点指的是理想状态下的标准经济学模型，它导致了理想的结果。参照系本身的价值并非直接解释现实，而是进一步为解释现实的理论提供基准点或参照系。钱颖一 樊纲 林毅夫 度量标尺：度量标尺：尽管作为参照系的经济理论可能有许多假定与现实不符，但是它们却非常

17、有用，是用来作进一步分析的参照系。参照系的重要性在于建立了一些让人们更好地理解现实的标尺。把这些基本定理定位于参照系有助于澄清两种常见的误解：一种是以为这些定理描述的就是现实世界，因此将它们到处套用。却不知在通常情况下它们是用来作进一步分析的参照系，与现实的距离因地而异。另一种是因为观察到这些定理与现实的差距而认为它们都是胡言乱语，因此认为毫无所用。却不知它们本身的价值并非直接解释现实，而是为解释现实的进一步理论提供参照系。第一个例子，资源配置的一般均衡理论阿罗16德布鲁17定理I II(Arrow-Debreuheorem)。第二个例子，科斯18定理III（Coase Theorem。第三个

18、例子，公司金融中的基本定理，默迪格利安尼19 米勒20 定理IV（Modigliani Miller Theorem）。“潜在总供给”和“自然失业率”宏观经济学当然离不开这两个概念,并用它们作为参照系来说明经济是否出现了波动,是否应该采取宏观经济政策“熨平”波动,以使经济恢复到潜在总供给和自然失业率,消除过热或失业。经济理论的作用就像一张地图,地图不是真实世界本身,而是帮我们了解周遭环境的工具。现代经济学不仅需要定性分析，也需要定量分析，需要界定每个理论成立的边界条件，使得理论不会被泛用或乱用。这样，需要提供一系列强有力的“分析工具”，它们多是数学模型，但也有的是由图解给出。当然，也有不用“分

19、析工具”的，如科斯定理，只要语言和基本逻辑推理来建立和论证所给出的经济理论。钱颖一 经验方法 经济模型常常用数学公式表示并被设计为能够提供解释和预测。（爱德华兹，1978；吉布雷梅德欣和特威坦，1988）经济模型的目的是解释一种关系或一种制度如何起作用（1）计量经济模型：随机的并且是可证实的（2）最优化模型：规范的，可是随机的也可是非随机的（3）模拟模型：实证的数学结构，人为构建的，而不是来自所观察的现象 并非经济学中每一件重要的事都可以模型化，经济学家常常错把统计意义当成科学意义，回归分析虽然有用但它仅仅是方法的一个部分。麦克罗斯基 现代经济学提供了一系列强有力的“分析工具”，它们多是各种图

20、像模型和数学模型。第一例是供需曲线图像模型。第二例是萨缪尔逊（Paul Samuelson）的重叠代模型。第三例是格罗斯曼（Sanford Grossman）、哈特（Oliver Hart）和穆（John Moore）的所有权控制权模型。第四例是拉丰（JeanJacques Laffont）和梯若（Jean Tirole）的非对称信息模型。第五例是戴蒙德（Douglas Diamond）和迪布维格（PhilipDybvig）的银行挤兑模型。经验方法的类型1.描述方法（又称历史方法）：对历史事实的系统解释，常见于问题定义中而不是分析中。2.统计和计量经济工具a.拟合和散布点的简单统计估计和测定b

21、.单方程多元统计分析c.结构计量经济模型d.时间序列方法（模型）3.运筹学工具a.最优化程序b.模拟技术线性规划非线性最优化程序预算法数学模拟概率模拟 经济理论的经济理论的作用作用：解释现实中的经济现象和经济行为；能够对给定的现实经济环境、经济人行为方式及经济制度安排下所可能导致的结果作出科学的预测和推断，并指导解决现实经济问题；许多理论上的不可能性结果可以用来避免实施许多现实中不可行的目标和项目。经济理论的经济理论的一般性一般性：一个理论的前提假设条件越一般化，理论的作用和指导意义就会越大。如果一个理论的前提假设条件太强，它就没有一般性，这样的理论也就没有什么用处。这样，成为一个好的理论的必

22、要条件就是它要有一般性，越具有一般性，解释能力就会越强，就越有用。经济理论的相对性：在希望一个理论具有更大一般性的同时，也必须要注意到它的适应范围、边界以及局限性。由于环境的不同，一个理论对一个国家或地区适合，不见得对另外一个国家或地区适合,不能机械地生搬硬套，而需要修改或创新原有理论，根据当地的经济环境和人们的行为方式发展新的理论。必要条件是一个命题成立所必不可缺少的条件；充分条件是能保证命题一定成立的条件。市场经济是导致一个国家富强的必要条件而不是充分条件。这就是说，要想国家富强,一定要走市场经济的道路。这是由于在世界上找不到任何富裕，但不是市场经济的国家。但走市场经济之路，只是必要条件，

23、不是充分条件。批判的声音 但是，在不富裕的国家里也有搞市场经济的。田国强的逻辑如果成立，对中国共产党来说将是很危险的。因为他同样可以说，在世界上找不到任何富裕，但是由共产党领导的国家。当今世上还没有找到，就永远找不到吗？经济学不是数学，数学在经济学中只是作为一种工具被用来考虑或研究经济行为和经济现象。经济学家只是用数学来更严格地阐述、更精炼地表达他们的观点和理论，用数学模型来分析各个经济变量之间的相互依存关系。由于经济学的度量化、将各种前提假设条件精确化，它已成为了一门体系严谨的社会科学。数学在理论分析中的作用是：(1)使得所用语言更加精确和精炼；(2)分析的逻辑更加严谨，。钱颖一 因为参照系

24、的建立和分析工具的发展通常都要借助数学。其一是以经济理论的数学模型为基础发展出可用于定性和定量分析的计量经济模型；其二是证据的数量化使得实证研究具有一般性和系统性；三是使用精致复杂的统计方法让研究者从已有的数据中最大程度地汲取有用的信息。一个经济结论的产生一般需要经过三个阶段：非数学语言阶段-数学语言阶段-非数学语言阶段。这种三阶段式-由通俗语言阶段到技术语言阶段然后再回到通俗语言阶段其实也是大多数学科所采用的研究方式。钱颖一 一是确有不少好的经济学的初步想法或猜想一时还难以用精确的数学模型表示，因此用非数学语言写出。但是值得注意的是，这些应视作“前期产品”。初步的原创思想往往需要后继者用数学

25、模型表述，在此基础上做深入细致的分析，并取得明确的、有预测性的理论结果后，才会影响深远。经济学家经常在理论或实证结果用数学模型推导出或用统计方法估计后，再用非数学语言来概括。这可视作“后期产品”。能够理解抽象的模型和高深的数学 有助于现代经济学的研究 帮助思考问题、更好地处理日常事务，更好地学会待人接物，会使思想更加深刻、更加有见识、工作更加有能力 现代经济学分析框架基本组成部分界定经济环境设定行为假设给出制度安排选择均衡结果进行评估比较 现代经济学基本研究方法及注意要点研究平台、参照系和度量标尺分析工具经济理论的作用、一般性和相对性区分充分条件和必要条件数学在现代经济学中的作用经济学语言和数学语言的转换u视角(perspective)u参照系(reference)或基准点(benchmark)u分析工具(analytical tools)经济人的偏好生产技术和制度约束可供使用的资源禀赋界定经济环境设定行为假设给出制度安排选择均衡结果进行评估比较