2019年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(DOC 83页).doc

1、2019年中级银行从业资格风险管理试题及答案一、单项选择题1.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()，最终到达高级管理层的三级管理方式。A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会B.从基层业务单位到高级管理层领域C.从业务风险管理委员会领域到基层业务单位D.从高级管理层到基层业务领域2.()切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会3.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是()。A.高级管理层制定适当的内部控制政策

2、B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系4.下列关于风险管理部门的说法不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责5.关于风险识别的常用方法描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益

3、率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法6.风险识别包括()两个环节。A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险7.下列关于分散型风险管理部门的说法不正确的是()。A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门B.把风险管理职能外包给专业服务供应商C.能完全控制商业银行的敏感信息D.商业银行无法形成长期的核心竞争力8.风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.其他部门9.()是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核心职能。

4、A.数据分析能力B.价格核准能力C.模型创建能力D.风险检测和分析10.()是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层的支持与承诺B.董事会的支持与承诺C.监事会的支持与承诺D.风险管理委员会的支持与承诺二、多项选择题1.经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司治理原则说法正确的是()。A.经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利B.巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门C.经济合作与发展组织认为不可以向公众披漏与公司有关的重大问题的信息D.巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度E.经济合作组织认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全

5、行实行问责制2.商业银行风险控制应实现的目标有()。A.把商业银行的风险控制在最低水平B.风险管理战略符合经营目标的要求C.在成本/收益基础上保持有效性D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序3.下列属于商业银行外部数据的是()。A.综合评估国内市场行情和信息数据B.外部评级数据作为商业银行的主要数据源C.自行进行行业统计分析数据D.从商业银行业务库获得的数据E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失4.商业银行风险管理部门的说法不正确的是()。A.风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告B.商业银行风

6、险管理部门和风险管理委员会是相同的C.风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权D.商业银行风险管理部门具有高度的独立性E.商业银行风险管理部门隶属于高级管理层5.商业银行风险管理信息系统的理解正确的是()。A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易觅的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息系统可以制约数据的特性6.监事会监督和测评的方式包括()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查

7、与调研E.监督测评7.商业银行高级管理层风险管理的主要职责有()。A.审批风险管理的战略、政策和程序B.执行风险管理的政策C.制定风险管理的程序和操作规程D.及时了解风险水平及其管理状况E.核准金融产品的风险定价8.财务控制部门在风险管理中的主要内容包括()。A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况9.商业银行风险控制/缓释策略

8、应当符合的要求有()。A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序10.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。A.内部数据B.外部数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据三、判断题1.商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险.实现风险与收益的平衡。()2.商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。()3.外部数据是从各个业务信息系统中抽取的

9、，通过专业数据供应商所获得的数据。()4.风险管理流程是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。()5.分散型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。()6.商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。()7.战略目标可以分解为战略愿望、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。()8.风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。()9.商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。()10.商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。()参考答案一、单项选择题1.A解析参照国际最佳

10、实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式，所以 A 项正确。2.B解析本题考查的是公司治理中商业银行实施有效风险管理的关键。董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键，所以 B 项正确。3.C解析本题是对商业银行内部控制的综合考查。高级管理层制定适当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，监事会自责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以 ABD 项正确;内部控制是商业银行日常工作的一个重要部分，所以 C 项错误。4

11、.A解析本题考查的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性，风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行，所以 A 项错误，C 项正确;在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门，所以 B 正确。D 项说法也正确。5，C解析感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类，所以 A不正确;制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，采用类似于备忘录的形式，所以 BD 错误。将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严

12、重风险损失的因素，例如，可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结枸等影响因素的是分解分析法，所以 C 项正确。6.B解析风险识剐包括感知风险和分析风险两个环节，所以 B 项正确。7.C解析采用分散型风险管理部门，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考虑将数据分析、技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商，所以 AB 两项正确;分散型风险管理部门的缺点是，难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力，所以 C 项不正确，D 项正确。8.C解析董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，风险管理委员会制定的相关政策和指导原则的最终文件需要提

13、交董事会批准，所以 C 项正确。9.D解析风险检测和分析是商业银行无论采取集中型还是分散型风险管理部门必不可少的核。职能，所以 D 项正确。10.AC 解析高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石，所以 A 项正确。二、多项选择题1.ABD解析经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利，所以 A 项正确;巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门，所以 B 项正确;经济合作与发展组织认为治理结构应当保证及时、准确地披露与公司有关的任何重大问题的信息，所以 C 项不正确;巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度，这是巴塞尔委员会的八大原则中的内容，所以 D 项正确;

14、巴赛尔委员会认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制，所以 E 项错误。2.BCE解析A 项在商业银行的风险控制应当实现的目标中没有涉及，所以 A 项错误BCE 属于商业银行风险控制应当实现的目标;D 项属于风险识别中的常用方法资产财务状况分析法，所以 D 项错误。3.ACE解析商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源，所以 B 项不正确;D项属于商业银行内部数据的内容，所以 D 项不正确。4.BE解析风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告，风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权，商业银行风险管理部门具有高度的独立性，ACD项正确;商业

15、银行风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要互为支持，但决不能混为一谈，所以 B 项不正确;E 项与 D 项互相矛盾，风险管理部门具有高度的独立性，不隶属于高级管理层，所以 E 项错误。5.ABCD解析风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点，风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据，风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作，所以ABC 正确;风险管理信息系统不能制约数据的特性，所以 E 项错误;风险管理信息系统商业银行核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，所以 D 项正确。6.

16、ABCDE解析监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等工作。监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动，以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。7.BCD解析高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。故 BCD 选项正确。A 选项为董事会的职责，E 选项为风险

17、管理委员会的职责。8.CD解析财务控制部门处在有效风险管理的最前端，风险管理部门接收来自财务控制部门的收益/损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益/损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。据此判断 CD 选项正确。A 选项为法律/合规部门的职责，BE 选项为审计部门的主要工作内容。9.CDE解析风险控制/缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释 I 具进行有效管理和控制的过程。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：(1)风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致;(2)

18、所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求;(3)能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。故 CDE 选项正确。10.AB解析风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。故 AB 选项正确三、判断题1. 解析风险管理是商业银行的核心竞争力，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。2. 解析商业银行法律/合规部门也要接受内部审计部门的审计检查。3. 解析本题考查的是外部数据和内部数据容易混淆的区别。商业银行数据中的内部数据是从各个业务信息系统中抽取的;外部数据是通过专业数据供应商所获得的。4.解析本题考查

19、的是风险管理流程和风险管理信息系统的区别。风险管理信息系统是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。5. 解析集中型风险管理部门对风险管理人员的专业技能要求最高、最全面。6. 解析商业银行董事会通常指派专门委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。7. 解析战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。8. 解析风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。9. 解析商业银行的风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。商业银行的风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。1

20、0.解析商业银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。单项选择题1.以下情况说明商业银行流动性强的是( )A、现金头寸指标低B、大型商业银行的大额负债依赖度为10%C、贷款总额与核心存款的比率小D、贷款总额与总资产的比率高2.测量银行流动性状况的指标包括( )。A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与总资产的比率D、以上都是3.以下关于核心存款的说法不正确的是( )A、短期内被提取的可能性较小B、对利率变动不敏感C、核心存款比例的计算公式是：核心存款比例=核心存款/总资产D、不包括活期存款，因为其流动性太高。4.( )

21、是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险5.在分析国家风险的方法中，( )是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计，对不同国家的贷款风险做出比较。它综合了对政治社会因素的定性分析和对经济金融因素的定量分析。A、结构定性分析B、完全定性分析C、清单分析D、定量分析6.使用现金流分析中，当商业银行的来源金额小于使用金额时，表明( )A、商业银行流动性相对充足B、可能给运营带来风险C、商业银行的流动性供给大D、商业银行可以把差额通过其他途径投资7.( )足指因不可执行合约、诉

22、讼或不利判决而可能使银行的运作或财务状况出现混乱或负面影响的风险。A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险8.银行要承受不同形式的( )。这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险9.当商业银行的来源金额大于使用金额，出现所谓“剩余”，此时商业银行要考虑这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是( )A、流动性剩余头寸会带来持有成本B、流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险C、流动性剩余头寸可以通过其他途径赚取更高收益D、流动性剩余头寸盈利能力强10.通过( )可以将不具有流动性的中长期贷款置

23、于资产负债表之外，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行流动性风险压力。A、备用流动性B、危机处理方案C、融资渠道管理D、资产证券化11.( )是综合考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的依据。A、债务重新安排B、倒账C、债务购销D、国家信用评估12.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到( )的影响。A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险13.以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号有( )A

24、、某项业务风险水平增加B、盈利能力下降C、 资产过于集中D、所发行的股票价格下跌14.不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了两种商业银行的风险间的关系( )A、流动性风险与信用风险B、流动性风险与市场风险C、流动性风险与操作风险D、流动性风险与战略风险15.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。A、大于B、小于C、等于D、以上都不对16.在情景分析中，商业银行自身问题所造成的流动性危机的状况下的假设是( )A、商业银行的许多负债无法展期或以其他负债

25、替代，必须按期偿还，因此不得不减少相应资产B、市场对信用等级特别重视，商业银行间及各类金融机构间的融资能力的差距会有所扩大，一些商业银行获益，一些受损C、商业银行必须建立适当的流动性风险管理的内部控制系统，定期、独立地检查和评价系统的有效性，并在必要时确保对内部控制系统进行适当调整或强化D、商业银行关于现金流量发布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位。17.( )是及时地对已经识别出的法律风险进行重要性方面的判断和评价，并向董事会和高级管理层报告重要的法律风险信息的过程。A、法律风险的评估B、法律风险的识别C、法律风险的监测D、法律风险的控制和缓

26、释18.流动性需求和流动性来源之间的( )是流动性风险产生的根源。A、不匹配B、匹配C、两者没有关系D、以上都不对19.以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是( )A、公开市场B、外汇市场C、货币市场D、债券市场20.中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明了( )A、商业银行不需承担最终流动性风险B、央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”C、央行为商业银行提供便利的政策D、商业银行的风险管理机制更完善21.严重的流动性问题可能导致所有的债权人( )，同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会进一步导致银行倒

27、闭。A、付款B、挤兑C、追索D、支付22.以下是商业银行流动性风险预警的融资指标/信号的因素有( )A、某项业务风险水平增加B、债权人提取要求兑付C、资产质量下降D、所发行的股票价格下跌23.以下不属于商业银行经营三原则的是( )A、盈利性B、安全性C、流动性D、均衡性24.房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行不会面临的情况是( )A、严重的流动性风险B、资金调度主管向货币市场借入资金C、增加所持有的流动性资产D、商业银行信贷额度趋严25.以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是( )A、行宣布上调利率0.5%B、沪市

28、投资收益率上涨5%C、商业银行增加网点数量D、贷款人推进新的贷款请求26.在实际操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候可采取的方式是A、长期在总资产中保存相当规模的流动性资产B、同业拆入C、出售流动资产D、外部融资27.假设某商业银行的敏感负债为300百万亿元，法定储备率为8%，提取流动资金比例为80%;脆弱资金为250百万亿元，法定储备率为5%，提取流动资金比例为30%;核心存款为400百万亿元，法定储备率为3%，提取流动资金比例为15%，新增贷款为12百万亿元，提取流动资金比例为100%.该银行的流动性需求为( )A、362.25百万亿元B、36.75百万亿元C、387百万亿元D、3

29、75百万亿元28.资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越( )A、弱B、强C、没有影响D、有影响，但不确定29.负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越( )。A、弱B、强C、没有影响D、有影响，但不确定30.巴塞尔新资本协议只对( )的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A、法律风险B、流动性风险C、声誉风险D、国家风险参考答案1、C2、D3、D4、D5、A6、B7、A8、A9、C10、D11、D12

30、、D13、D14、A15、A16、A17、C18、A19、B20、B21、B22、B23、D24、C25、C26、B27、A28、B29、B30、A一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。第 1 题 在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为()。A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期【正确答案】： C第 2 题 与单一法人客户相比.()不是集团法人客户的信

31、用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【正确答案】： A第 3 题 某2年期债券麦考利久期为l.6年，债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算.该债券价格()。A.上涨2.96%B.下跌2.96%C.上涨3.20%D.下跌3.20%【正确答案】： B第 4 题 ()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法【正确答案】： A第 5 题 根据

32、我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是()。A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)B.在中国人民银行超额准备金存款C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D.库存现金【正确答案】： A第 6 题 从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。A.相对于无风险利率的差额B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差C.相对于无风险利率的比率D.两种信用资产相对于无风险利率的比值【正确答案】： A第 7 题 下列对于影响期权价值因素的理解。不正确的是()。A.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(

33、不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额B.随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大C.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小D.买方期权持有者的最大损失是零【正确答案】： D第 8 题 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.以上都不对【正确答案】： A第 9 题 下列关于风险的说法，正确的是()。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据

34、多，且容易获得【正确答案】： A第 10 题 在操作风险经济资本计量的方法中,()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.高级计量法【正确答案】： D第 11 题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中超额准备金率的计算公式为()。A.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额l00%B.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币各项存款期末余额l00%C.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民

35、币定活期存款期末余额l00%D.人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)/人民币定活期存款期末余额l00%【正确答案】： B第 12 题 某银行2006年初正常类贷款余额为10 000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率()。A.为6.0%B.为8.O%C.为8.5%D.因数据不足无法计算【正确答案】： C第 13 题 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺Vl率的定义为()。A.30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额B.6

36、0天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额C.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D.120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额【正确答案】： C第 14 题 信用风险监测是： ()。A.一个连续的动态的过程B.跟踪已识别风险的发展变化情况,C.根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别分析D.以上都是【正确答案】： D第 15 题 RAROC是指经预期损失和以()计量的非预期损失调整后的收益率。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【正确答案】： B第 16 题 商业银行的流动

37、性需求的变化是()。A.容易预测的B.可以预测的，但很难精确预测C.不可能预测的D.以上都不对【正确答案】： B第 17 题 抵押贷款支持证券CL0循环结构中的循环期是指()。A.证券本金偿还的时期B.特设中介机构以抵押资产作标的发行证券、筹集资金并将其投资于新资产C.特设中介机构购买初始抵押资产的时期D.不断购买抵押资本然后再以抵押资产为标的来发行证券的过程【正确答案】： B第 18 题 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：()A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.经常性出现现金流紧张【正确答案】： D第 19 题 ()必须向董事会或指定的委员会提供关于重大

38、变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门【正确答案】： B第 20 题 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面。分别是()。A.金融损失和财务损失B.正常损失和非正常损失C.实际损失和理论损失D.经济损失和会计损失【正确答案】： D第 21 题 利率期限结构变化风险也称为()风险。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【正确答案】： A第 22 题 某银行整体资产的VaR为400O万元。其中业务单位的VaR、VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元。则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为()亿元。A.7.6，

39、5.4B.7.5.5.0C.7.0，4.9D.6.9，4.6【正确答案】： B第 23 题 效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称()。A.盈利能力比率B.效果比率C.效能比率D.营运能力比率【正确答案】： D第 24 题 以下哪一项不属于行业环境风险因素?()A.宏观经济周期B.财政货币政策C.产业政策D.特定产品的市场竞争力【正确答案】： D第 25 题 关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是()。A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B.被利益相关者视为重要的利益保障机制C.外部审计制度的价值在于有效性D.在直接审计委托模式下，包括企业

40、所有者、注册会计师和经营者三方【正确答案】： C题号： 1巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为( )A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险标准答案：B题号： 2核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现?( )A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关

41、信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制标准答案：C题号： 3失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素?( )A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D、有组织的劳工运动标准答案：B题号： 4内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面?( )A、财务/会计错误

42、B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误标准答案：B题号： 5错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的( )或者外部汇报不准确。A、操作规范B、监管职责C、汇报义务D、风险控制义务标准答案：C题号： 6在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 ( )A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误标准答案：D题号： 7商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是( )A、追求快速见效，无需考虑长期的效果B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本标准答案：C题号： 8在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政