计量经济学-第5讲-联立方程模型初步课件.ppt
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- 计量 经济学 联立方程 模型 初步 课件
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1、第五讲第五讲 联立方程模型初步联立方程模型初步一一 什么是联立方程模型什么是联立方程模型二二 联立性偏误联立性偏误三三 联立方程模型的识别联立方程模型的识别四四 联立方程模型的估计联立方程模型的估计什么是联立方程模型什么是联立方程模型例题例题5.1:需求与供给模型:需求与供给模型TYPQQQQvTPQuYPQSDSDtttStttDtttt、外生变量:外生变量:、内生变量:内生变量:(恒等式)(恒等式)(结构方程)(结构方程)(结构方程)(结构方程)210210 什么是联立方程模型什么是联立方程模型例题例题5.2:IS模型模型GrITYYCGICYTYYwYTvrIuYCdttttttdttt
2、tttttdtt外生变量:外生变量:、内生变量:内生变量:(恒等式)(恒等式)(恒等式)(恒等式)(结构方程)(结构方程)(结构方程)(结构方程)(结构方程)(结构方程)101010 什么是联立方程模型什么是联立方程模型例题例题5.3:犯罪率与警察部门规模:犯罪率与警察部门规模EduPoliceCrimevCrimePoliceuEduPoliceCrimettttttt外生变量:外生变量:、内生变量:内生变量:(结构方程)(结构方程)(结构方程)(结构方程)10210 参看课本例题参看课本例题15.1、15.2什么是联立方程模型什么是联立方程模型几个概念几个概念联立方程模型(联立方程模型(s
3、imultaneous equation model,SEM)内生变量(内生变量(endogenous variable)外生变量(外生变量(exogenous variable)结构方程结构方程/行为方程(行为方程(structural/behavioral equation)恒等式(恒等式(identity)结构系数(结构系数(structural coefficient)前定变量(前定变量(predetermined variable)外生变量外生变量滞后内生变量滞后内生变量联立性偏误联立性偏误联立性偏误联立性偏误如果忽略解释变量的内生性而使用如果忽略解释变量的内生性而使用OLS估计,会
4、得到系数估计,会得到系数的有偏非一致估计量,称为的有偏非一致估计量,称为联立性偏误(联立性偏误(simultaneity bias)出现偏误的根本原因是解释变量是随机变量,并且与误差出现偏误的根本原因是解释变量是随机变量,并且与误差项是相关的项是相关的联立性偏误联立性偏误联立性偏误:内生变量与误差项相关联立性偏误:内生变量与误差项相关0111111111111212111110 )u(E)u(Eu)Y(EYE)u,Ycov(u)Y(EY)I)()Y(E)uI)(YICYuYCttttttttttttttttttttt联立性偏误联立性偏误联立性偏误:联立性偏误:OLS估计量的有偏性估计量的有偏性
5、112112121014 )(En)uu)(YY()u,Ycov()YY()uu)(YY(E)(E)YY(u)YY()YY()YY)(CC(ttttttttttttt样本协方差样本协方差误的证明误的证明讲有关序列相关估计偏讲有关序列相关估计偏详细证明参见第详细证明参见第联立性偏误联立性偏误联立性偏误:联立性偏误:OLS估计量的非一致性估计量的非一致性112121111 )Yvar()u,Ycov()n/()YY()n/()uu)(YY(limp)YY(u)YY(limp)lim(p)lim(pttttttttt联立方程模型的识别联立方程模型的识别定义定义不可识别(不可识别(unidentifi
6、ed/under-identified)的方程:联的方程:联立方程模型中无法估计出结构系数的结构方程立方程模型中无法估计出结构系数的结构方程恰可识别(恰可识别(exactly identified)的方程)的方程:联立方程模型中:联立方程模型中能够唯一地估计出结构系数的结构方程能够唯一地估计出结构系数的结构方程过度识别(过度识别(over-identified)的方程)的方程:联立方程模型中可:联立方程模型中可以估计出一组结构系数的结构方程以估计出一组结构系数的结构方程可识别的联立方程模型可识别的联立方程模型:每一个结构方程都可识别的联立:每一个结构方程都可识别的联立方程模型方程模型不可识别的
7、联立方程模型不可识别的联立方程模型:至少有一个结构方程不可识别:至少有一个结构方程不可识别的联立方程模型的联立方程模型联立方程模型的识别联立方程模型的识别例题例题5.4:恰可识别:恰可识别1222212122212222111222231223122213222212222112112221122223131222131212222111112232221113121122322211131211 uuv,uuv,vTYQvTYPQQuTPQuYPQSDtttStttDtttt联立方程模型的识别联立方程模型的识别例题例题5.4:恰可识别:恰可识别个结构系数个结构系数确定确定个简化系数可以唯一地
8、个简化系数可以唯一地再计算结构系数。而且再计算结构系数。而且,可以先估计出简化系数可以先估计出简化系数简化模型。在本例中,简化模型。在本例中,为为简化方程,整个模型称简化方程,整个模型称和误差项的函数,称为和误差项的函数,称为定变量定变量都把内生变量表示为前都把内生变量表示为前在上式中,每一个方程在上式中,每一个方程6622322211131211 vTYQvTYP 联立方程模型的识别联立方程模型的识别例题例题5.5:过度识别:过度识别12222121222122221112222312241222221423122213222212222112112221122223141222141312
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