《金融数学方法》教学大纲参考模板范本.doc
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1、金融数学方法教学大纲一、课程基本信息课 程 编 号 其它中文名称课程英文名称Financial Mathematical Methodology课 程 类 别适 用 专 业金融学专业先修课程高等数学、线性代数、概率统计(并非必需)学分学时2学分,共30学时考 核 方 式闭卷考试成绩评定方法平时 20% 期中 0% 期末 70% 实验10%大纲撰写人及日期马长峰于2010年9月20日制定课 程 简 介金融数学方法是金融工程、固定收益证券等课程的基础课,以随机过程为主。金融数学方法以高等数学、线性代数和概率统计为基础课程,主要内容是随机微积分及其在金融衍生品定价中的应用。由于是金融专业课程,本课程
2、以应用随机过程为主,不强调随机过程本身的数学逻辑推导,而是强调随机过程基本概念及随机过程如何应用于金融领域建 议 教 材Salih N.Neftci, An Introduction to the Mathematics for Financial Derivatives参 考 书1 Steven E.Shreve. Stochastic Calculus for Finance I, 2003.2 Steven E.Shreve. Stochastic Calculus for Finance II, 2003.二、课程的对象和性质金融工具日益复杂,各种各样的衍生品层出不穷,以固定收益证券为
3、基础的结构性产品大量涌现,出于资产配置和风险管理的需要,人们需要对衍生品、结构性产品进行定价。这就需要复杂的金融技术,而金融数学,尤其是随机过程是基础和前提。现在随机过程被广泛应用于资产定价领域。虽然随机过程是一门基础课,但这门课需要微积分、线性代数和概率统计作为基础。本课程强调如何将随机过程和金融理论相结合,而不是推导证明数学定理。三、课程的教学目的和要求随机过程主要内容是随机微积分、伊藤引理等数学理论知识以及无套利、风险中性定价方法等金融理论。本课程的目的是为学生学习金融工程、固定收益证券等后续专业课程提供必要的数学基础,教会学生利用随机过程解决金融问题。四、授课方法以课堂教学为主,以少量
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