大学课件：第10章 自相关.ppt

1、Copyright 2006 The McGraw-Hill Companies,Inc.All rights reserved.McGraw-Hill/Irwin自相关：如果误差项相关自相关：如果误差项相关会有什么结果？会有什么结果？第第10章章2-2自相关的含义n按时间或空间排列（时间序列或截面数据）的观察值之间的相关关系本教科书n如果对于不同的样本点，随机误差项之间不如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性，则认再是不相关的，而是存在某种相关性，则认为出现了为出现了序列相关（或自相关）序列相关（或自相关）李子奈李子奈。n如存在n cov(i j)0 i=1,

2、2,n2-310.1 自相关的性质自相关的性质n惯性惯性n模型设定误差模型设定误差n蛛网现象蛛网现象n数据处理数据处理2-410.1 自相关的性质自相关的性质图10-1 自相关的模式2-5 实际经济问题中的序列相关性实际经济问题中的序列相关性 大多数经济时间数据都有一个明显的特点:惯性惯性，表现在时间序列不同时间的前后关联上。由于消费习惯消费习惯的影响被包含在随机误差项中，则可能出现序列相关性（往往是正相关）。例如，例如，绝对收入假设绝对收入假设下居民总消费函数模型居民总消费函数模型：Ct=0+1Yt+t t=1,2,n 1 1、经济变量固有的惯性、经济变量固有的惯性2-6 2 2、模型设定的

3、偏误、模型设定的偏误 所谓模型设定偏误设定偏误（Specification error）是指所设定的模型“不正确”。主要表现在模型中丢掉了重要的解释变量或模型函数形式有偏误。例如例如，本来应该估计的模型为 Yt=0+1X1t+2X2t+3X3t+Ut但在模型设定中做了下述回归：Yt=0+1X1t+1X2t+vt因此，vt=3X3t+t，如果X3确实影响Y，则出现序列相关。2-73蛛网现象n许多农产品的供给都表现为蛛网现象，即供给对价格的反应滞后一期，因此，农户今年的生产计划安排要受去年价格变化的影响。n供给函数：St=B1+B2Pt-12-84 4、数据的、数据的“编造编造”例如：季度数据季度

4、数据来自月度数据的简单平均，这种平均的计算减弱了每月数据的波动性，从而使随机干扰项出现序列相关。在实际经济问题中，有些数据是通过已知数据生成的。因此，新生成的数据与原数据间就有了内在的联系，表现出序列相关性。2-910.2 自相关的后果自相关的后果n最小二乘估计量仍然是线性的和无偏的。n最小二乘估计量不是有效的。nOLS估计量的方差是有偏的。n通常所用的 检验和 检验是不可靠的。n计算得到的误差方差，（残差平方和/自由度），是真实 的有偏估计量，并且很可能低估了真实的 。n通常计算的 不能测度真实的 。n通常计算的预测方差和标准误也是无效的。tF.2fdRSS222R2R2-1010.3 自相

5、关的诊断自相关的诊断 图形法图形法图图10-3 回归方程（回归方程（10.4）的残差）的残差2-1110.3 自相关的诊断自相关的诊断2-1210.3 自相关的诊断自相关的诊断图10-4 回归方程（10.4）的残差 和 te1te2-13 1 1、图示法、图示法2-14德宾沃森检验法的假设条件（或前提条件）n回归模型包括截距项回归模型包括截距项n解释变量解释变量X为非随机变量为非随机变量n模型只能检验一阶自相关模型只能检验一阶自相关n解释变量中不能包含被解释变量的滞后值解释变量中不能包含被解释变量的滞后值2-1510.3 自相关的诊断自相关的诊断德宾德宾-沃森沃森 检验检验 d德宾-沃森检验步

6、骤如下：n进行OLS回归并获得残差 。n根据（10.5）式计算 值大多数计算机软件能够实现）。n根据样本容量n及解释变量的个数k，从DW表中查到临界的 和 。n按照表10-3中的规则进行判定，见图10-5。iedLdUd2-1610.3 自相关的诊断自相关的诊断图10-5 德宾-沃森 统计量d2-1710.4 补救措施补救措施n补救措施取决于对误差项 性质的了解以及对 的假设。tututttuXBBY21tttvuu1112-1810.5 如何估计如何估计 n ：一阶差分法：一阶差分法 n从德宾从德宾-沃森沃森 统计量中估计统计量中估计 =1-d/2,（该法为间接推算（该法为间接推算)n从从OLS残差残差 中估计中估计 et=et-1+vt（该法为回归计算，常用（该法为回归计算，常用)n 的其他估计方法的其他估计方法 1dte2-1910.5 如何估计如何估计2-2010.5 如何估计如何估计2-2110.5 如何估计如何估计2-2210.6 校正校正OLS标准误的大样本方法：纽维标准误的大样本方法：纽维韦斯韦斯特（特（Newey-West）方法）方法 利用Eviews6，得到回归结果如下：2-2310.6 校正校正OLS标准误的大样本方法：纽维标准误的大样本方法：纽维韦斯韦斯特（特（Newey-West）方法）方法利用Eviews6，得到回归结果如下：