《高级计量经济学》-上课讲义课件.ppt

1、厦门大学厦门大学 经济学院经济学院v 高级计量经济学高级计量经济学Iv v v 高计的重要性高计的重要性v高级计量经济学是现代经济学的三门核心课程之高级计量经济学是现代经济学的三门核心课程之一。一。v三高：三高：高级计量经济学、高级宏观经济学、高级高级计量经济学、高级宏观经济学、高级微观经济学微观经济学其他参考书：其他参考书：v达摩达尔达摩达尔.N.故扎拉蒂（故扎拉蒂（Damodar N.Gujarati)计量计量经济学基础经济学基础中国人民大学出版社中国人民大学出版社（第四版）（第四版）v计量经济学导论：现代观点，伍德里奇，计量经济学导论：现代观点，伍德里奇，2003，中，中国人民大学出版社

2、国人民大学出版社.v李子奈、潘文卿李子奈、潘文卿 编著编著计量经济学计量经济学高等教育出版高等教育出版社社 2008-11v李子奈、叶阿忠李子奈、叶阿忠高级计量经济学高级计量经济学清华大学出版清华大学出版社社v格林（格林（William H.Greene）计量经济学分析计量经济学分析中中国人民大学出版社国人民大学出版社（第六版）（第六版）2009-09v高铁梅高铁梅计量经济分析方法与建模：计量经济分析方法与建模：EViews 应用及应用及实例实例清华大学出版社清华大学出版社 （第二版）（第二版）2009-05v教学大纲安排教学大纲安排v课程特点：课程特点：v 应用型硕士生应用型硕士生 博士生博

3、士生v 注重计量理论和思想注重计量理论和思想v 培养学生培养学生统计软件统计软件分析解决实际问题分析解决实际问题v 指导学生写实证论文指导学生写实证论文第一章第一章 绪论绪论计量经济学概述计量经济学概述 统计基本理论统计基本理论 矩阵代数基本知识矩阵代数基本知识 第一节第一节 计量经济学概述计量经济学概述计量经济学释义计量经济学释义计量经济学的功能计量经济学的功能 计算机在计量经济分析中的应用计算机在计量经济分析中的应用 1.1.1计量经济学释义计量经济学释义一、计量经济学发展历史考察一、计量经济学发展历史考察v我们从发展的角度看计量经济学，它既是一部计我们从发展的角度看计量经济学，它既是一部

4、计量经济理论发展史，又是一部应用计量经济发展量经济理论发展史，又是一部应用计量经济发展史。史。因为计量经济学的发展时刻离不开因为计量经济学的发展时刻离不开应用应用，它，它是在应用中诞生，在是在应用中诞生，在应用应用中成熟、独立，又在应中成熟、独立，又在应用中不断地扩充自身的方法、内容和领域，用中不断地扩充自身的方法、内容和领域，从而从而改变了原有单一学科发展的思路，形成了现代计改变了原有单一学科发展的思路，形成了现代计量经济学的分析思路和方法，充分的体现出了计量经济学的分析思路和方法，充分的体现出了计量经济学旺盛的生命力。量经济学旺盛的生命力。v 应用是生命力、应用是王道！应用是生命力、应用是

5、王道！计量经济学发展历程计量经济学发展历程v计量经济学的发展可分为四个时期：计量经济学的发展可分为四个时期：（1）二十世纪）二十世纪20年代中至二十世纪年代中至二十世纪40年代末，为年代末，为经经 典计量经济学典计量经济学的产生与形成阶段；的产生与形成阶段；（2）二十世纪）二十世纪50年代初至二十世纪年代初至二十世纪70年代中，为年代中，为经经 典计量经济学典计量经济学的发展阶段；的发展阶段；（3）二十世纪）二十世纪70年代末至二十世纪年代末至二十世纪90年代中，为年代中，为 现代计量经济学现代计量经济学形成阶段；形成阶段；（4）二十世纪）二十世纪90年代末至现在，为年代末至现在，为现代计量经

6、济学现代计量经济学 的发展阶段。的发展阶段。第一阶段第一阶段 经典计量经济学的产生与形成经典计量经济学的产生与形成 1、二十世纪、二十世纪20年代中至二十世纪年代中至二十世纪40年代末，为经年代末，为经典计量经济学的产生与形成阶段。在二十世纪之典计量经济学的产生与形成阶段。在二十世纪之前，面对错综复杂的经济现象，经济工作者主要前，面对错综复杂的经济现象，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大工业化大生产的出现，

7、经济活动规模的不断扩大,需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这就为计量经济学的诞生形成了社解释与判断。这就为计量经济学的诞生形成了社会基础。会基础。v到二十世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计到二十世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。十七世纪量经济学的出现奠定了理论基础。十七世纪Newton-Leibniz提出提出微积分微积分，十九世纪初（，十九世纪初（1809年）德国数学家年）德国数学家Gauss提出提出最小二乘法最小二乘法，1821年年提出提出正态分布正态分布理论。十九世纪末英国统计学家理论。十九世纪

8、末英国统计学家Galton提出提出“回归回归”概念。二十世纪概念。二十世纪20年代年代Fisher R.（英（英1890-1962）和）和Neyman J.D.（波兰（波兰裔美国人）分别提出裔美国人）分别提出抽样分布抽样分布和和假设检验假设检验理论。理论。至此，至此，数理统计的理论框架基本形成。数理统计的理论框架基本形成。这时，人这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，从而诞生了计量经济学。问题，从而诞生了计量经济学。v “计量经济学计量经济学”一词首先由挪威经济学家一词首先由挪威经济学家Frisch仿照仿照生物生物计量学（计量学（bi

9、ometrics）一词于）一词于1926年提出年提出。1930年由年由Frisch，Tinbergen和和Fisher等人发起在美国成立了国际计等人发起在美国成立了国际计量经济学会。量经济学会。1933年年1月开始出版月开始出版“计量经济学计量经济学”（Econometrica）杂志。目前它仍是计量经济学界最权威）杂志。目前它仍是计量经济学界最权威的杂志。的杂志。v 二十世纪二十世纪30年代，计量经济学研究对象主要是个别生产年代，计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析微观分析范畴。范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应

10、用给计量经济学的第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从二十世纪研究起了巨大推动作用。从二十世纪40年代起，计量经济年代起，计量经济学研究学研究从微观向局部地区扩大从微观向局部地区扩大，以至整个社会的宏观经济，以至整个社会的宏观经济体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投体系，处理总体形态的数据，如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。单一方程形式。第二阶段第二阶段 经典计量经济学的发展阶段经典计量经济学的发展阶段 2、二十世纪、二十世纪50年代初至二十世纪年代初至二十世纪70年代中，为经

11、年代中，为经典计量经济学的发展阶段。典计量经济学的发展阶段。1950年以年以Koopman发发表论文表论文“动态经济模型的统计推断动态经济模型的统计推断”和和Koopman-Hood发表论文发表论文“线性联立经济关系的估计线性联立经济关系的估计”为标为标志计量经济学理论志计量经济学理论进入联立方程模型时代。进入联立方程模型时代。v计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。进入二十世纪程到联立方程的变化过程。进入二十世纪50年代年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较

12、著名的是观经济活动。比较著名的是Klein于于1950年构建的年构建的的的美国经济波动模型美国经济波动模型（19211941）和）和1955年构建年构建的的美国宏观经济模型美国宏观经济模型（19281950）。联立方程模）。联立方程模型的应用是经济计量学发展的一个重要程碑。型的应用是经济计量学发展的一个重要程碑。v进入二十世纪进入二十世纪70年代西方国家致力于更大规模的年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的的大型经济计量模型。大型经济计量模型。研究国际经济波动的影响，研究国际经济波动的影响，国际经济发展战略可能引起的各

13、种后果，以及制国际经济发展战略可能引起的各种后果，以及制定评价长期的经济政策。定评价长期的经济政策。二十世纪二十世纪70年代是联立年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程最著名的联立方程模型是模型是“连接计划连接计划”（Link Project）。）。截止截止1987年，已包括年，已包括78个国家个国家2万个方程。万个方程。这一时期最有代这一时期最有代表性的学者是表性的学者是L.Klein教授。他于教授。他于1980年获诺贝尔年获诺贝尔经济学奖。经济学奖。第三阶段第三阶段 现代计量经济学形成阶段现代计量经济学形成阶段 3、二十世纪、二十世纪70年代末至二十

14、世纪年代末至二十世纪90年代中期，为年代中期，为现代计量经济学形成阶段。因为二十世纪现代计量经济学形成阶段。因为二十世纪70年代年代以前的建模技术都是以以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳经济时间序列平稳”这这一前提设计的，而战后多数国家的宏观经济变量一前提设计的，而战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败。从二十世纪平稳经济变量进行预测时常常失败。从二十世纪70年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回归问题越来越引起人们的注意。因为这些虚假回归问

15、题越来越引起人们的注意。因为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的准确性。准确性。vGranger-Newbold于于1974年首先提出年首先提出虚假回归虚假回归问问题，引起了计量经济学界的注意。题，引起了计量经济学界的注意。v Box-Jenkins 1976年出版年出版时间序列分析，预测时间序列分析，预测与控制与控制一书。时间序列模型有别于回归模型，一书。时间序列模型有别于回归模型，是一种全新的建模方法，它是依靠变量本身的外是一种全新的建模方法，它是依靠变量本身的外推机制建立模型。由于时间序列模型妥善地解决推机制建立模型。由于时间序列模型妥

16、善地解决了变量的非平稳性问题，从而为在经济领域应用了变量的非平稳性问题，从而为在经济领域应用时间序列模型提供了理论依据，也为时间序列模型提供了理论依据，也为现代计量经现代计量经济学方法的研究奠定了理论基础。济学方法的研究奠定了理论基础。现代计量经济现代计量经济学方法是以概率结构和参数都未知或者不稳定的学方法是以概率结构和参数都未知或者不稳定的问题为研究对象。问题为研究对象。v此时，计量经济理论和应用研究面临一些亟待解此时，计量经济理论和应用研究面临一些亟待解决的问题，即决的问题，即如何检验经济变量的非平稳性；如何检验经济变量的非平稳性；如如何把时间序列模型引入经济计量分析领域；如何何把时间序列

17、模型引入经济计量分析领域；如何进一步修改传统的经济计量模型。进一步修改传统的经济计量模型。v Dickey-Fuller 1979年首先提出检验时间序列非平年首先提出检验时间序列非平稳性（单位根）的稳性（单位根）的DF检验法，之后又提出检验法，之后又提出ADF检检验法。验法。Phillips-Perron 1988年提出年提出Z检验法。这是检验法。这是一种非参数检验方法。一种非参数检验方法。v非平稳性检验时间序列的基本问题，但又没有完非平稳性检验时间序列的基本问题，但又没有完全解决的问题全解决的问题v Sargan 1964年提出误差修正模型概念。当初是用年提出误差修正模型概念。当初是用于研究

18、商品库存量问题。于研究商品库存量问题。Hendry-Anderson(1977)和和Davidson(1978)的论文进一步完善了这种模型，的论文进一步完善了这种模型，并尝试用这种模型解决非平稳变量的建模问题。并尝试用这种模型解决非平稳变量的建模问题。1980年年Sims提出向量自回归模型（提出向量自回归模型（VAR）。）。这是这是一种用一组内生变量作动态结构估计的联立模型。一种用一组内生变量作动态结构估计的联立模型。这种模型的特点是不以经济理论为基础，然而预这种模型的特点是不以经济理论为基础，然而预测能力很强。以上成果为协整理论的提出奠定基测能力很强。以上成果为协整理论的提出奠定基础。础。v

19、现代计量经济学发展的标志性成果之一，是现代计量经济学发展的标志性成果之一，是1987年年Engle-Granger发表论文发表论文“协整与误差修正，描协整与误差修正，描述、估计与检验述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念，该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。型表达式。反之亦成立。1988-1992年年Johansen（丹麦）连续发表

20、了四篇关于向量自回归模型中（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立检验协整向量，并建立向量误差修正模型（向量误差修正模型（VEC）的文章，进一步丰富了协整理论。的文章，进一步丰富了协整理论。v 协整理论之所以引起经济计量学界的广泛兴趣与极大关注协整理论之所以引起经济计量学界的广泛兴趣与极大关注是因为协整理论为当代经济学的发展提供了一种理论结合是因为协整理论为当代经济学的发展提供了一种理论结合实际的强有力工具，也实际的强有力工具，也标志着现代计量经济分析方法的真标志着现代计量经济分析方法的真正形成。正形成。v 另外，对经典计量经济学方法论反思的同时，推动了非参另外，对经典计

21、量经济学方法论反思的同时，推动了非参数分析方法的产生和发展，拓宽了现代计量经济学理论研数分析方法的产生和发展，拓宽了现代计量经济学理论研究和应用领域。在这方面的研究，促使人们开始考虑脱离究和应用领域。在这方面的研究，促使人们开始考虑脱离预先设定参数模型的计量经济分析，着眼于非参数分析方预先设定参数模型的计量经济分析，着眼于非参数分析方法和半参数分析方法的研究。实际上，非参数分析和非参法和半参数分析方法的研究。实际上，非参数分析和非参数统计有很大的关系，其实质是对概率分布比较弱的设定，数统计有很大的关系，其实质是对概率分布比较弱的设定，非参数分析的关键主要是一些非参数的估计方法。非参数分析的关键

22、主要是一些非参数的估计方法。第四阶段第四阶段 现代计量经济学发展阶段现代计量经济学发展阶段4、二十世纪、二十世纪90年代末至现在，为现代计量经济学的发展年代末至现在，为现代计量经济学的发展阶段。最近十多年是经济计量学快速发展的十多年。不仅阶段。最近十多年是经济计量学快速发展的十多年。不仅在在非平稳经济时间序列非平稳经济时间序列的研究取得了长足进展，而且在对的研究取得了长足进展，而且在对特殊研究对象和特殊应用问题等方面，现代计量经济学研特殊研究对象和特殊应用问题等方面，现代计量经济学研究也取得了显著的成绩。究也取得了显著的成绩。v 在计量经济分析中利用的数据类型有了本质性的变化，在计量经济分析中

23、利用的数据类型有了本质性的变化，从从截面数据、时间序列数据发展到了面板数据。截面数据、时间序列数据发展到了面板数据。只用时间序只用时间序列数据或截面数据进行计量经济分析，其数据都是一维的列数据或截面数据进行计量经济分析，其数据都是一维的信息载体，信息的容量比较有限。而利用面板数据可以增信息载体，信息的容量比较有限。而利用面板数据可以增加模型的自由度，降低解释变量之间的多重共线性程度加模型的自由度，降低解释变量之间的多重共线性程度,从而可能获得更精确的参数估计值。从而可能获得更精确的参数估计值。v 此外，面板数据可以进行更复杂的行为假设，并且能控制此外，面板数据可以进行更复杂的行为假设，并且能控

24、制缺失或不可观测变量的影响，也为计量经济分析方法的深缺失或不可观测变量的影响，也为计量经济分析方法的深入研究开拓了广阔的空间。例如，在区域科学模型的计量入研究开拓了广阔的空间。例如，在区域科学模型的计量分析中，处理空间引起的特殊性的一系列方法，就涉及到分析中，处理空间引起的特殊性的一系列方法，就涉及到近年来计量经济学研究的热点之一的近年来计量经济学研究的热点之一的空间计量经济分析方空间计量经济分析方法。法。这里我们可以充分的体会到，理论的进展、数据的可这里我们可以充分的体会到，理论的进展、数据的可用和计算机本身的发展给现代计量经济的发展注入了新的用和计算机本身的发展给现代计量经济的发展注入了新

25、的活力。活力。v 随着现代信息技术和互联网的发展，使得截面数据的统随着现代信息技术和互联网的发展，使得截面数据的统计调查有了更大的可能和降低了成本，并促之了计调查有了更大的可能和降低了成本，并促之了微观计量、微观计量、离散选择和受限变量等问题的研究。离散选择和受限变量等问题的研究。此外，此外，行为经济学行为经济学的的发展也使得微观计量分析受到了更大的重视。发展也使得微观计量分析受到了更大的重视。v2000年诺贝尔经济学奖得主年诺贝尔经济学奖得主Heckman和和McFadden，就是在，就是在微观计量经济分析微观计量经济分析方面研究方面研究的开创和奠基者。的开创和奠基者。v从应用的角度看，根据

26、不同的领域现代计量经济从应用的角度看，根据不同的领域现代计量经济分析方法，体现出了不同的特点，针对不同领域分析方法，体现出了不同的特点，针对不同领域的专门计量经济学，如的专门计量经济学，如宏观计量经济分析和金融宏观计量经济分析和金融计量经济分析计量经济分析等，都有了很大的发展，这与计算等，都有了很大的发展，这与计算机技术的迅猛发展和计量软件的广泛应用有着密机技术的迅猛发展和计量软件的广泛应用有着密切的关系。同时，也充分体现出了科学的融合，切的关系。同时，也充分体现出了科学的融合，将会进一步促进现代计量经济学的发展。将会进一步促进现代计量经济学的发展。二、计量经济学的二、计量经济学的性质性质v

27、我们通过对计量经济学的发展历史的考察，对计我们通过对计量经济学的发展历史的考察，对计量经济学的性质有了更明朗化的认识。随着时代量经济学的性质有了更明朗化的认识。随着时代的变迁，社会的发展，对计量经济学的概念又有的变迁，社会的发展，对计量经济学的概念又有了更深层次的理解。了更深层次的理解。v 计量经济学学会的创始人计量经济学学会的创始人 Fisher（1933）在）在计计量经济学量经济学期刊的创刊号中指出：期刊的创刊号中指出：“计量经济学计量经济学学会的目标是促进各界实现对经济问题定性与定学会的目标是促进各界实现对经济问题定性与定量研究和实证与定量研究的统一，促使计量经济量研究和实证与定量研究的

28、统一，促使计量经济学能像自然科学那样，使用严谨的思考方式从事学能像自然科学那样，使用严谨的思考方式从事研究研究。但是，经济学的定量研究方法多种多样，。但是，经济学的定量研究方法多种多样，每种方法单独使用都有缺陷，需要与计量经济学每种方法单独使用都有缺陷，需要与计量经济学相结合。相结合。v1954年年Samuelson和和Koopmans著名等经济学家在著名等经济学家在计量经济学家评审委员会的报告中认为：计量经济学家评审委员会的报告中认为：“计量计量经济学可定义为，根据理论和观测的事实，运用经济学可定义为，根据理论和观测的事实，运用合理的推理方法使之联系起来同时推导，对实际合理的推理方法使之联系

29、起来同时推导，对实际经济现象进行数量分析经济现象进行数量分析”。v美国现代经济词典美国现代经济词典认为：认为：“计量经济学是用计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支论述这些理论的一门经济学分支”。v 尽管这些经济学家对计量经济学概念表述各不相同，但可尽管这些经济学家对计量经济学概念表述各不相同，但可以看出，计量经济学不是对经济学的一般量度，它与经济以看出，计量经济学不是对经济学的一般量度，它与经济理论、统计学和数学都有密切的关系。实际上，计量经济理论、统计学和数学都有密切的关系。实际上，计量经济学的概念可以

30、概况为：学的概念可以概况为：“计量经济学是以经济理论和经济计量经济学是以经济理论和经济数据为基础，运用数学方法，利用统计思想，对社会经济数据为基础，运用数学方法，利用统计思想，对社会经济现象进行数量关系和规律性分析，以及对经济理论进行验现象进行数量关系和规律性分析，以及对经济理论进行验证的一门经济学科证的一门经济学科”。v 这里我们应该注意到，计量经济学所研究的主体是经济现这里我们应该注意到，计量经济学所研究的主体是经济现象及其发展变化的规律，从本质上讲，它是一门经济学科。象及其发展变化的规律，从本质上讲，它是一门经济学科。在计量经济分析过程中时刻体现着利用统计的思维来寻找在计量经济分析过程中

31、时刻体现着利用统计的思维来寻找社会经济现象的发展规律，这样计量经济学当然会应用大社会经济现象的发展规律，这样计量经济学当然会应用大量的数学方法，但数学在这里只是工具，而不是研究的主量的数学方法，但数学在这里只是工具，而不是研究的主体。体。v计量经济学的计量经济学的研究目的是要把实际经验的内容纳研究目的是要把实际经验的内容纳入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，入经济理论，确定表现各种经济关系的经济参数，从而验证经济理论，预测经济发展趋势，为制订从而验证经济理论，预测经济发展趋势，为制订经济政策提供科学的依据。经济政策提供科学的依据。计量经济学不仅要寻计量经济学不仅要寻求经济计量分析的方法

32、，而且要对实际经济问题求经济计量分析的方法，而且要对实际经济问题加以研究，以达到解决研究目的的理论和方法。加以研究，以达到解决研究目的的理论和方法。从理论方面（理论计量），从理论方面（理论计量），计量经济学研究的是计量经济学研究的是如何建立合适的方法去测定由计量经济模型所确如何建立合适的方法去测定由计量经济模型所确定的经济关系；定的经济关系；从应用方面（应用计量），从应用方面（应用计量），计量计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学是运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学中某些特定领域的经济规律问题。经济学中某些特定领域的经济规律问题。v课程目的：课程目的：学会利用计量方法研究实

33、际经济问题，学会利用计量方法研究实际经济问题，发现经济规律。发现经济规律。1.1.2 计量经济学的功能计量经济学的功能v目前，计量经济学不仅自身得到了迅速的发展，目前，计量经济学不仅自身得到了迅速的发展，而且也在现代经济分析中起着重要的作用，发挥而且也在现代经济分析中起着重要的作用，发挥着计量经济学应有的功能。着计量经济学应有的功能。宏观经济学、微观经宏观经济学、微观经济学和计量经济学一起构成了现代经济学教学的济学和计量经济学一起构成了现代经济学教学的三大基本课程，三大基本课程，从现代经济学研究的一般思路中，从现代经济学研究的一般思路中，可以充分的体现出计量经济学在现代经济学中的可以充分的体现

34、出计量经济学在现代经济学中的地位。地位。v第一，第一，收集数据和总结经验特征事实。收集数据和总结经验特征事实。经验特征经验特征事实一般从观察到的经济数据中提炼出来。比如，事实一般从观察到的经济数据中提炼出来。比如，微观经济学中著名的微观经济学中著名的恩格尔曲线恩格尔曲线就是一个经验特就是一个经验特征事实，它刻画家庭生活用品支出占总收入的比征事实，它刻画家庭生活用品支出占总收入的比例随着家庭总收入的上升而递减；宏观经济学中例随着家庭总收入的上升而递减；宏观经济学中一个著名的经验特征事实是一个著名的经验特征事实是菲利普斯曲线，菲利普斯曲线，它描它描述一个经济的失业率和通货膨胀率之间的负相关述一个经

35、济的失业率和通货膨胀率之间的负相关关系。经验特征事实是经济学研究的出发点，比关系。经验特征事实是经济学研究的出发点，比如，如，时间序列计量经济学中的单位根和协整理论，时间序列计量经济学中的单位根和协整理论，就是基于就是基于 Nelson 和和 Plossor（1982）在实证研究）在实证研究中发现大多数宏观经济时间序列都是单位根过程中发现大多数宏观经济时间序列都是单位根过程这一经验特征事实而发展起来的。这一经验特征事实而发展起来的。v第二，第二，建立经济理论或模型。建立经济理论或模型。找到经验特征事实找到经验特征事实以后，建立经济理论或模型，以解释这些经验特以后，建立经济理论或模型，以解释这些

36、经验特征事实。这一阶段的关键是建立合适的经济数学征事实。这一阶段的关键是建立合适的经济数学模型。模型。v第三，第三，实证检验。实证检验。这一步的工作需要把经济理论这一步的工作需要把经济理论或模型转化为可用数据检验的计量经济模型。经或模型转化为可用数据检验的计量经济模型。经济理论或模型通常只指出经济变量之间的因果关济理论或模型通常只指出经济变量之间的因果关系和数量关系，没有给出确切的函数形式。从经系和数量关系，没有给出确切的函数形式。从经济数学模型到计量经济模型的转化过程中，需要济数学模型到计量经济模型的转化过程中，需要对函数形式作出假设，然后利用观测到的数据，对函数形式作出假设，然后利用观测到

37、的数据，估计未知参数值，并进一步验证计量经济模型的估计未知参数值，并进一步验证计量经济模型的设定是否正确。设定是否正确。v第四，第四，模型应用。模型应用。计量经济模型通过实证检验后，计量经济模型通过实证检验后，可用来检验经济理论或经济假说的正确性，可用来检验经济理论或经济假说的正确性，预测预测未来经济的变动趋势以及提供政策建议。未来经济的变动趋势以及提供政策建议。v可以看出，对经济理论进行数学建模和对经济现可以看出，对经济理论进行数学建模和对经济现象进行实证分析已成为现代经济学的两个基本分象进行实证分析已成为现代经济学的两个基本分析方法。事实上，现代经济学可以看作是，具有析方法。事实上，现代经

38、济学可以看作是，具有比较严密的理论基础和分析方法体现，由适合不比较严密的理论基础和分析方法体现，由适合不同研究对象、研究目的的大量经济理论和经济计同研究对象、研究目的的大量经济理论和经济计量模型构成的庞大的学科体系。量模型构成的庞大的学科体系。1.1.3 计算机在计量经济分析中的应计算机在计量经济分析中的应用用v 从计量经济学产生和发展的历史我们可以看到，在计量经从计量经济学产生和发展的历史我们可以看到，在计量经济分析的过程中，对计量经济学的昌盛发展起决定性作用济分析的过程中，对计量经济学的昌盛发展起决定性作用的工具就是高速的计算工具的工具就是高速的计算工具计算机。计算机。v 没有计算机的发展

39、就没有现代计量经济学。没有计算机的发展就没有现代计量经济学。v 首先，应在计量经济学教学中大力加强通用计量应用软件首先，应在计量经济学教学中大力加强通用计量应用软件的教学。在国外比较流行的统计应用软件如的教学。在国外比较流行的统计应用软件如SAS、SPSS、Eviews、Gauss、Mathematica、S-Plus、R、stata、Minitab、Excel等，这些软件在计量经济分析方面各有特等，这些软件在计量经济分析方面各有特色，可以根据实际有重点的选择应用软件，例如，色，可以根据实际有重点的选择应用软件，例如，SPSS具有非常强的统计分析功具有非常强的统计分析功 能，适合于为计量分析做

40、事前能，适合于为计量分析做事前处理，处理，比如多元变量降维，即数据收集、整合、假设检比如多元变量降维，即数据收集、整合、假设检验等等工作，做回归分析验等等工作，做回归分析SPSS的能力不是十分全面和方的能力不是十分全面和方便；便；vExcel是常用的数据收集软件，它普及率高，一般是常用的数据收集软件，它普及率高，一般人都用过，使用方便，数据收集只需要添写表格人都用过，使用方便，数据收集只需要添写表格即可，有些数据下载就是用即可，有些数据下载就是用Excel文档保存的。至文档保存的。至于数据分析与回归，于数据分析与回归，Excel只能做比较简单的，稍只能做比较简单的，稍微复杂一点就要自己编写程序

41、；微复杂一点就要自己编写程序；vEViews是专门的计量经济学软件，专用于回归分是专门的计量经济学软件，专用于回归分析，如广义最小二乘法、间接最小二乘法、两阶析，如广义最小二乘法、间接最小二乘法、两阶段和三阶段最小二乘法、面板数据回归分析、时段和三阶段最小二乘法、面板数据回归分析、时间序列模型调整等等操作；间序列模型调整等等操作；vGauss数学和统计系统是一个易于使用的基于强数学和统计系统是一个易于使用的基于强有力的有力的Gauss矩阵语言的数据分析系统，其操作矩阵语言的数据分析系统，其操作简单、快速且具弹性，包括广泛的转换、统计、简单、快速且具弹性，包括广泛的转换、统计、数学及矩阵函数，它

42、是计量经济学编程计算的非数学及矩阵函数，它是计量经济学编程计算的非常有效和强大的工具。因此，加强计量经济学应常有效和强大的工具。因此，加强计量经济学应用软件的教学十分重要。用软件的教学十分重要。vSPLUS是统计学家喜爱的软件。不仅由于其功能是统计学家喜爱的软件。不仅由于其功能齐全，而且由于其强大的编程功能，使得研究人齐全，而且由于其强大的编程功能，使得研究人员可以编制自己的程序来实现自己的理论和方法员可以编制自己的程序来实现自己的理论和方法。它也在进行。它也在进行“傻瓜化傻瓜化”以争取顾客。但仍然以以争取顾客。但仍然以编程方便为顾客所青睐。编程方便为顾客所青睐。vR软件：软件：这是一个这是一

43、个免费的免费的，由志愿者管理的软件，由志愿者管理的软件。其编程语言与。其编程语言与S-plus所基于的所基于的S语言一样，很方语言一样，很方便。还有不断加入的各个方向统计学家编写的统便。还有不断加入的各个方向统计学家编写的统计软件包。同时从网上可以不断更新和增加有关计软件包。同时从网上可以不断更新和增加有关的软件包和程序。这是的软件包和程序。这是发展最快发展最快的软件，受到世的软件，受到世界上统计师生的欢迎。界上统计师生的欢迎。是用户量增加最快的统计是用户量增加最快的统计软件软件。对于一般非统计工作者来说，主要问题是。对于一般非统计工作者来说，主要问题是它没有它没有“傻瓜化傻瓜化”。vStat

44、avStata 是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它提供许许多多功能，包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。vStata 是一个统计分析软件，但它也具有很强的程序语言功能，这给用户提供了一个广阔的开发应用的天地，用户可以充分发挥自己的聪明才智，熟练应用各种技巧，真正做到随心所欲。事实上，Stata 的 ado 文件(高级统计部分)都是用 Stata 自己的语言编写的v应注重于应用，根据经济管理类专业的课程特点，应注重于应用，根据经济管理类专业的课程特点，处理好计量经济分析应用软件课程教学与计量经处理好计量经济分析应用软件课程教学与计量经济学

45、方法课程教学间的关系，尽可能把它们有机济学方法课程教学间的关系，尽可能把它们有机地结合起来。这样不仅能突出有关计量经济分析地结合起来。这样不仅能突出有关计量经济分析方法课程的应用特色，更好地理解其原理、基本方法课程的应用特色，更好地理解其原理、基本思想及适用条件，而且能使学生通过课程的反复思想及适用条件，而且能使学生通过课程的反复学习，熟练掌握计量经济分析软件的使用。学习，熟练掌握计量经济分析软件的使用。v在计量经济学的教学中，加强计算机的应用教学在计量经济学的教学中，加强计算机的应用教学就显得尤为重要。就显得尤为重要。v针对实际问题，根据经济理论，建立计量经济模针对实际问题，根据经济理论，建

46、立计量经济模型后，计算机计量经济学分析的基本过程为：型后，计算机计量经济学分析的基本过程为：1、根据确立的指标体系，组织数据、根据确立的指标体系，组织数据。数据的组。数据的组织实际上就是数据库的建立。数据组织有两步。织实际上就是数据库的建立。数据组织有两步。第一步是编码，即用数字代表分类数据（有时也第一步是编码，即用数字代表分类数据（有时也可以是区间数据或比率数据）。第二步是给变量可以是区间数据或比率数据）。第二步是给变量赋值，即设置变量并根据研究结果给予其数字代赋值，即设置变量并根据研究结果给予其数字代码。码。2、根据计量经济分析的需要，录入数据。根据计量经济分析的需要，录入数据。数据的录入

47、就数据的录入就是将编码数据输入计算机、即输入已经建立的数据库结构，是将编码数据输入计算机、即输入已经建立的数据库结构，形成数据库。数据录入关键的是保证录入的正确性。录入形成数据库。数据录入关键的是保证录入的正确性。录入错误主要有认读错误和按键错误。在数据录入后还应进行错误主要有认读错误和按键错误。在数据录入后还应进行检验，检验可采取计算机核对和人工核对两种方法。检验，检验可采取计算机核对和人工核对两种方法。3、根据计量经济学理论，分析数据根据计量经济学理论，分析数据。首先根据研究目的。首先根据研究目的和需要确定计量经济分析方法，然后确定与选定的计量经和需要确定计量经济分析方法，然后确定与选定的

48、计量经济分析方法相应的运行程序，既可以用计算机存储的分析济分析方法相应的运行程序，既可以用计算机存储的分析程序，也可以用其他的数据分析软件包中的程序。程序，也可以用其他的数据分析软件包中的程序。4、根据实际分析的需要，输出分析结果根据实际分析的需要，输出分析结果。经过计量经济。经过计量经济分析，计算结果可用计算机打印出来，输出的形式有列表、分析，计算结果可用计算机打印出来，输出的形式有列表、图形等。图形等。参考文献参考文献v洪永淼洪永淼.计量经济学的地位、作用和局限计量经济学的地位、作用和局限.经济研究经济研究,2007(5):277-301v成九雁、秦建华成九雁、秦建华.计量经济学在中国的发

49、展轨迹计量经济学在中国的发展轨迹.经经济研究，济研究，2005（4）：）：116-122v洪永淼、汪寿阳洪永淼、汪寿阳.论中国计量经济学教学与研究论中国计量经济学教学与研究.working paper.第二节第二节 统计基本理论统计基本理论 随机变量及其分布随机变量及其分布 统计推断理论统计推断理论随机过程及其平稳性随机过程及其平稳性 1.2.1 随机变量及其分布随机变量及其分布一、随机变量一、随机变量v随机现象中，有很大一部分问题与数值发生关系，随机现象中，有很大一部分问题与数值发生关系，例如在产品检验问题中，我们关心的是抽样中出例如在产品检验问题中，我们关心的是抽样中出现的废品数；在车间供

50、电问题中我们关心的是某现的废品数；在车间供电问题中我们关心的是某时刻正在工作的车床数；在电话问题中关心的是时刻正在工作的车床数；在电话问题中关心的是某段时间中的话务量，它与呼叫的次昂数及每次某段时间中的话务量，它与呼叫的次昂数及每次呼叫占用交换设备的时间长短有关。此外如测量呼叫占用交换设备的时间长短有关。此外如测量时的误差，气体分子运动的速度，信号接收机所时的误差，气体分子运动的速度，信号接收机所收到的信号（用电压表示或数字表示）的大小，收到的信号（用电压表示或数字表示）的大小，也都与数值有关。为了更好地描述这一问题，最也都与数值有关。为了更好地描述这一问题，最直接明了的方法就是用数量来与结果