最新-计量经济学第四章完整课件-.ppt
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- 最新 计量 经济学 第四 完整 课件
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1、第四章第四章 非线性非线性回归模型的形式回归模型的形式 一、模型的类型与变换一、模型的类型与变换 二、非线性回归实例二、非线性回归实例 在实际经济活动中,经济变量的关系是复杂的,直接表现为线性关系的情况并不多见。如著名的恩格尔曲线恩格尔曲线(Engle curves)表现为幂幂函数曲线函数曲线形式、宏观经济学中的菲利普斯曲线菲利普斯曲线(Pillips cuves)表现为双曲线双曲线形式等。但是,大部分非线性关系又可以通过一些简单的数学处理,使之化为数学上的线性关系,从而可以运用线性回归的方法进行计量经济学方面的处理。一、模型的类型与变换一、模型的类型与变换 1、倒数模型、多项式模型与变量的直
2、接置换法、倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法 例如,例如,描述税收与税率关系的拉弗曲线拉弗曲线:抛物线 s=a+b r+c r2 c0 s:税收;r:税率设X1=r,X2=r2,则原方程变换为 s=a+b X1+c X2 ck。如果出现n2F(n2,n1-k-1),则拒绝原假设,认为预测期发生了结构变化。例例3.6.2 中国城镇居民食品人均消费需求的邹氏检验。1、参数稳定性检验、参数稳定性检验19811994:)ln(92.0)ln(08.0)ln(05.163.3)ln(01PPXQRSS1=0.003240 20192019:01ln71.0ln06.3ln55.078.13lnPPX
3、Q (9.96)(7.14)(-5.13)(1.81)19812019:01ln39.1ln14.0ln21.100.5lnPPXQ (14.83)(27.26)(-3.24)(-11.17)34.10)821/()000058.0003240.0(4/)0000580.0003240.0(013789.0F 给定=5%,查表得临界值F0.05(4,13)=3.18 判断:判断:F值值临界值,拒绝参数稳定的原假设,表临界值,拒绝参数稳定的原假设,表明中国城镇居民食品人均消费需求在明中国城镇居民食品人均消费需求在1994年前后发年前后发生了显著变化。生了显著变化。2、邹氏预测邹氏预测检验检验65
4、.4)1314/(003240.07/)003240.0013789.0(F给定=5%,查表得临界值F0.05(7,10)=3.18判断判断:F值值临界值,拒绝参数稳定的原假设临界值,拒绝参数稳定的原假设 *四、非线性约束四、非线性约束 也可对模型参数施加非线性约束非线性约束,如对模型kkXXXY22110施加非线性约束12=1,得到受约束回归模型受约束回归模型:*211101kkXXXY 该 模 型 必 需 采 用 非 线 性 最 小 二 乘 法非 线 性 最 小 二 乘 法(nonlinear least squares)进行估计。非线性约束检验非线性约束检验是建立在最大似然原理最大似然原
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