11时间序列模型讲解课件.ppt

上传人（卖家）：晟晟文业

文档编号：4981321

上传时间：2023-01-30

格式：PPT

页数：76

大小：1.40MB

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

28 文币

交易提醒：下载本文档，相应价格的文币将全额进入上传人（卖家）的账号。立即下载优惠套餐（点此详情）

【下载声明】
1. 本站全部试题类文档，若标题没写含答案，则无答案；标题注明含答案的文档，主观题也可能无答案。请谨慎下单，一旦售出，不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频，PPT中出现的音频或视频标识（或文字）仅表示流程，实际无音频或视频文件。请谨慎下单，一旦售出，不予退换。
3. 本页资料《11时间序列模型讲解课件.ppt》由用户（晟晟文业）主动上传，其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间，仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理，对上传内容本身不做任何修改或编辑。若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知163文库（点击联系客服），我们立即给予删除！
4. 请根据预览情况，自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器，压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。

配套讲稿：: 如PPT文件的首页显示word图标，表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
特殊限制：: 部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片，仅作为作品整体效果示例展示，禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
关键词：: 11 时间序列模型讲解课件

资源描述：: 1、（第（第4版版261页）页）ARIMAARIMA模型模型的特点的特点G Box （第（第4版版261页）页）为什么了解随机过程？为什么了解随机过程？（第（第4版版262页）页）中国人时间上的前后观中国人时间上的前后观（第（第4版版262页）页）（第（第4版版262页）页）（第（第4版版264页）页）（第（第4版版264页）页）（第（第4版版263页）页）（第（第4版版265页）页）（第（第4版版265页）页）（第（第4版版267页）页）（第（第4版版267页）页）（第（第4版版266页）页）（第（第4版版267页）页）（第（第4版版267页）页）日本人口差分序列日本人口差分序列（第（第4版版2
2、69页）页）（第（第4版版269页）页）（第（第4版版269页）页）11.2 时间序列模型的分类时间序列模型的分类-10-50510152050100150200250300random walk（第（第4版版269页）页）（第（第4版版271页）页）（第（第4版版272页）页）（第（第4版第版第272页）页）AR(1)实根实根 AR(2)实根实根 AR(2)复根复根用生成的序列演示。用生成的序列演示。MA(1)MA(2)MA(2)用生成的序列演示。用生成的序列演示。AR(1)AR(2)AR(2)MA(1)实根实根 MA(2)实根实根 MA(2)复根复根（第（第4版版281页）页）（第（第4版
3、版281页）页）11.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测-25-20-15-10-50550100150200250300AR1(phi=1)-6-4-20246850100150200250300AR2(phi=0.8)-3-2-10123450100150200250300AR3(phi=0.4)-4-3-2-10123450100150200250300ar4(phi=0)AR(1)序列序列与相关图与相关图(file:5gener1)-3-2-101234255075100125150175200MA1(theta=0.4)-4-3-2-1012345255075100
4、125150175200MA2(theta=0.9)11.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测 MA(1)序列序列与相关图与相关图-4-3-2-101234255075100125150175200MA3(theta=-0.4)-4-3-2-101234255075100125150175200MA4(theta=-0.9)(file:5gener1)（第（第4版版283页）页）11.6 时间序列模型的建立与预测时间序列模型的建立与预测（第（第4版版284页）页）ARIMA模型识别举例模型识别举例（第（第4版版287页）页）（第（第4版版288页）页）（第（第4版版289页）页
5、）file:li-11-1file:5arma07 （第（第4版版289页）页）file:li-11-1 案例案例1（中国人口时间序列分析）（中国人口时间序列分析）file:li-11-1（第（第4版版290页）页）案例案例1（中国人口时间序列分析）（中国人口时间序列分析）（第（第4版版290页）页）file:li-11-1EViews 811.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）EViews 7注意表达式写法注意表达式写法（第（第4版版291页）页）（第（第4版版292页）页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）11.7
6、案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）（第（第4版版293页）页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）（第（第4版版293页）页）11.7 案例分析（中国人口时间序列模型）案例分析（中国人口时间序列模型）（4）点击时间序列模型估）点击时间序列模型估计结果窗口中的计结果窗口中的Forcast键，键，在随后弹出的对话框中做出在随后弹出的对话框中做出适当选择，就可以得到适当选择，就可以得到yt和和Dyt的的动态动态和和静态预测静态预测值，值，结结构预测构预测和和非结构非结构预测预测值值。12.6812.7212.7612.8012.84
7、12.8812.922001YF?2 S.E.Forecast:YFActual:YForecast sample:2001 2001Included observations:1Root Mean Squared Error 0.025358Mean Absolute Error 0.025358Mean Abs.Percent Error 0.19868512.788EViews 7file:7arma07-4000-2000020004000505560657075808590950005D(Y)-6000-4000-20000200040006000800050556065707580
8、8590950005D(D(Y)DD(y)过度差分过度差分file:7arma07EViews 7参数参数t检验都有显著性，检验都有显著性，特征根倒数都在单位圆特征根倒数都在单位圆之内，之内，Q(15)对应的对应的p值值是是0.50，大于，大于0.05。三。三个条件都得到满足。个条件都得到满足。EViews 749,00050,00051,00052,00053,00054,00055,00056,0002007YF?2 S.E.Forecast:YFActual:YForecast sample:2007 2007Included observations:1Root Mean Square
9、d Error 2101.660Mean Absolute Error 2101.660Mean Abs.Percent Error 4.189912静态预测静态预测2007年中国粮食产量年中国粮食产量52262 （第（第4版版294页）页）（第（第4版版294页）页）（第（第4版版295页）页）（File:li-11-2）（第（第4版版295页）页）-.4-.2.0.2.4.6246810121960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000ResidualActualFitted（File:li-11-2）（第（第4版版295页）页）（第（第4版版29
10、6页）页）（第（第4版版297页）页）EViews 7Eviews 估计命令：估计命令：Y c GDP AR(1)AR(2)11.8回归与回归与ARMA组合模型组合模型 010000200003000040000500006000070000800001960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000YYFYF1 010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000010,00030,00050,00070,00090,000YYFYF1GDP file:li-11-1 file:li-12-1 file:li-12-1 12.70012.72512.75012.77512.80012.82512.85012.87512.9002001YF?2 S.E.Forecast:YFActual:YForecast sample:2001 2001Included observations:1Root Mean Squared Error 0.040592Mean Absolute Error 0.040592Mean Abs.Percent Error 0.318051 第11章结束.

展开阅读全文