数据模型与决策讲义(-181张)课件.ppt

1、2022-11-111第1章 总论本讲主要内容：一、数据分析的意义二、数据、模型与决策关系三、定量分析的要求2022-11-112第1章 总论 一、数据分析的意义 1、定量方法类课程在工商管理中的地位管理专业知识体系专业理论专业工具支撑知识专业知识管理史学数学、物理统计学运筹学管理计量分析哲学经济学社会学心理学计算机（软件）2022-11-113第1章 总论一、数据分析的意义2、定类分析类课程的实用性 背景分析1：企业生产经营方式 背景分析2：定价与销售效果 背景分析3：社会救助与公司解雇 背景分析4：销售因素诊断2022-11-114第1章 总论 二、数据、模型与决策关系数 据模 型管理决策

2、分析2022-11-115第1章 总论二、数据、模型与决策关系数 据 1数 据 2数 据 n输 入模处理过程型输 出分 析结 果决 策 方 案2022-11-116第1章 总论三、定量分析的要求 定性分析为先导 管理决策为根本目标 科学方法论为指导 数学模型为主要工具 软件应用为辅助性手段2022-11-117第2章 数据资料的来源、分类与变换本讲的主要内容：一、数据资料的来源二、数据资料的分类三、数据质量检查的两种方法四、数据资料的变换2022-11-118第2章 数据资料的来源、分类与变换 一、数据资料的来源 1、科学研究过程及方法问题定性分析分析定量分析数理分析实证分析2022-11-1

3、19第2章 数据资料的来源、分类与变换一、数据资料的来源2、数据是开展定量分析的基础 如果选择实证研究，数据资料的采集可能是一项基础性质的工作。3、数据资料搜集提纲 研究目标，研究对象，研究变量，数据资料搜集的渠道，区分清楚资料的最终用途。2022-11-1110第2章 数据资料的来源、分类与变换 一、数据资料的来源 4、数据资料搜集途径数据资料采集直接来源间接来源统计调查实验设计内容分析参与观察商用数据库网上公开资料组织积累资料其他渠道2022-11-1111第2章 数据资料的来源、分类与变换 一、数据资料的来源 4、数据资料搜集途径统计调查全面调查非全面调查普查随机抽样调查非随机抽样调查判

4、断调查任意调查配额调查2022-11-1112第2章 数据资料的来源、分类与变换一、数据资料的来源5、不同抽样方式下的样本单位确定抽样调查组织方式样本单位的确定简单抽样每个单位都有等同的可能性被抽到分层抽样先分层或分类，然后从各层中分别抽取一定数量的个体单位整群抽样将总体分成若干群，以群为单位抽样，对抽中的群实行全面调查。系统抽样 先将总体单位按某种标识进行排列，在规定的范围内随机抽取第一个样本单位，此后按一套规则确定其他样本单位。阶段抽样 分几个阶段进行，第一阶段抽取一级样本单位，对抽中的一级样本单位从中抽取二级样本单位等。双相抽样 先从总体中随机抽取一个较大的样本，获得第一重样本，再从第一

5、重样本中随机抽取一个较小的样本2022-11-1113第2章 数据资料的来源、分类与变换一、数据资料的来源6、样本抽取的电子表格实现 利用EXCEL“数据分析”中的“抽样”可以获得相应抽样方式的样本。抽样方式电子表格实现过程简单抽样 将总体单位列名编辑在EXCEL工作表中；打开“数据”中的“数据分析”；从弹出的对话框中选定“抽样”；在新对话框中将总体单位列名范围输入到“输入区域”，选定“随机”选项，在“样本数”框中输入需要的样本单位数目。分层抽样 将总体单位列名编辑在EXCEL工作表中；建立筛选格式后进行“筛选”；从筛选出的资料中，按简单抽样规则抽样。系统抽样 将总体单位列名编辑在EXCEL工

6、作表中；打开菜单栏“数据”中的“数据分析”；从弹出的对话框中选定“抽样”；在新对话框中，将总体单位列名区域输入到“输入区域”，选定“周期”选项，然后在“间隔”框中输入事先规定的抽样间隔。2022-11-1114第2章 数据资料的来源、分类与变换 二、数据资料的分类 1、测量尺度分类2022-11-1115第2章 数据资料的来源、分类与变换 二、数据资料的分类 2、时空要素分类时空要素特点作用截面数据同一时刻上搜集的有关总体各个单位的资料分析总体内部的构成，了解现象空间范围内差异。时间序列按时间先后顺序排列在一起的观察资料考察同一现象不同时间发展变化过程及其动态变化趋势面板数据截面资料和时间序列

7、资料交织在一起的资料同时实现横向比较和纵向分析2022-11-1116第2章 数据资料的来源、分类与变换三、数据质量检查的两种方法1、数据资料质量 准确性，时效性，代表性，系统性，可比性2、数据资料质量的相对性3、数据质量的影响因素2022-11-1117第2章 数据资料的来源、分类与变换 三、数据质量检查的两种方法 4、数据质量检查数据质量检查含义特征后验技术调查已完成，进入数据编辑和整理阶段所用的评估数据质量的方法。不再亲临调查现场，通过逻辑关系分析、对计算等方法，评估调查数据的质量。抽样技术一次调查之后，紧接着再从这些被调查单位中抽取一定数量的样本单位，经过重新登记，最后将两者的结果进行

8、对比，以检查先前调查数据的质量，并进行适当的调整。检查的结论由样本得出；适用各种场合调查数据检查；不受调查项目间关系的假设限制；可以修正原调查资料等。2022-11-1118第2章 数据资料的来源、分类与变换四、数据资料的变换1、数据变换的目的 便于运用简单的方法开展分析，迅速获得更加清晰的直观认识，保证数据分析所需要的假定条件得到满足，弱化乃至消除数据资料不准确对计量分析结论的影响，利于选择和建立合适的分析模型。2、数据变换的方法 线性和线性化变换，差分变换，方差稳定化变换，标准化变换等。2022-11-1119第3章 统计资料描述分析本讲的主要内容：一、一般介绍二、数据描述的图表工具三、数

9、据分析的特征数字四、电子表格数据处理2022-11-1120第3章 统计资料描述分析一、一般介绍 围绕某个问题开展研究，可以采用定性和定量分析两种逻辑。2022-11-1121第3章 统计资料描述分析一、一般介绍 实证分析的基础是占有数据资料，采集到必要的数据后，通常需要对数据资料实施描述性分析。2022-11-1122第3章 统计资料描述分析二、数据描述的图表工具1、统计表的种类2、频数分布 频数分布是统计资料整理和描述分析过程中经常使用的一种方法，频数分布能对观察资料实施大幅度的压缩和提炼，可以使资料以更加清晰、简洁的形式展现出来，从而便于直观地了解现象的内部结构。频数分布是在统计分组的基

10、础上形成的样本单位在各个组间的分配。2022-11-1123第3章 统计资料描述分析二、数据描述的图表工具3、EXCEL频数分布的制作 利用EXCEL中的函数FREQUENCY，可以编制频数分布，具体过程是：首先确定分组组数和组限，一次性选定与组数大小相同的空白行，然后编写函数“=FREQUENCY(数据区域，每个组的上限值)”，最后按CTRL+SHIFT+ENTER。2022-11-1124第3章 统计资料描述分析二、数据描述的图表工具4、频数分布中的几个概念（1）频数。每个组观察值出现的次数，统称为频数，用以反映各组观察值发生的频繁程度。（2）频率。各个组中的频数与所有组频数之和的比率。（

11、3）累积频数。几个相关组发生频数的合计，能够反映组合并后的观察值总共出现的次数。（4）累积频率。几个相关组发生频率的累加和，能够用于描述和解释组合并后观察值出现的相对频繁程度。2022-11-1125第3章 统计资料描述分析二、数据描述的图表工具5、数据描述的图形显示（1）直方图、折线图与曲线图：功能与绘制；（2）累积分布图：功能与绘制；（3）饼形图与圆环图；（4）帕雷特图：应用与绘制；（5）雷达图：功能、阅读与绘制；（6）散点图：功能、应用与绘制；（7）茎叶图：含义、作用于制作。2022-11-1126第3章 统计资料描述分析三、数据分析的特征数字（一）综述2022-11-1127第3章 统

12、计资料描述分析三、数据分析的特征数字（二）定量数据的特征数字1、定量数据集中趋势的特征数字 定量数据集中趋势的特征数字，常用的有算术平均数、中位数、众数、截尾均值等。（1）算术平均数：含义，计算方法，应用。（2）中位数与四分位数：含义，计算，应用。（3）众数：含义，计算方法，应用。（4）截尾均值：含义，计算方法，应用。2022-11-1128第3章 统计资料描述分析三、数据分析的特征数字（二）定量数据的特征数字2、定量数据集中趋势特征数字的综合应用（1）算术平均数、中位数、众数的结合应用 将算术平均数、中位数和众数结合起来，可以大致判断现象存在的对称性。如果现象存在的状态是对称的，算术平均数、

13、中位数与众数完全相同。算术平均数、中位数或众数不相同，说明现象存在的状态不对称，算术平均数大于中位数或众数，表明现象呈右偏态，频数分布的尾巴拖向右边。算术平均数小于中位数或众数，表明现象呈左偏态，频数分布曲线的尾巴拖向左边。2022-11-1129第3章 统计资料描述分析三、数据分析的特征数字（二）定量数据的特征数字2、定量数据集中趋势特征数字的综合应用（2）中位数与四分位数的结合应用 从方法性质上，中位数与四分位数没有本质的不同，都是根据样本数据排序的位置确定的，所以常称为位置集中趋势测度。但将它们结合起来使用，也能发挥更大的作用。比如经常见到的“箱线图”。2022-11-1130第3章 统

14、计资料描述分析三、数据分析的特征数字（二）定量数据的特征数字2、定量数据集中趋势特征数字的综合应用（3）马尔可夫不等式 为一组非负观察值，为算术平均数，k为大于1常系数，则有表明某个数值不小于算术平均数k倍的概率不会超过1/k。nxxx,.,21xkxkXP12022-11-1131第3章 统计资料描述分析三、数据分析的特征数字（二）定量数据的特征数字3、定量数据离散趋势特征数字 观察值之间的差异程度或频数分布的分散程度，称为离散趋势。常用的离散趋势的特征数字有：极差，四分位数差，方差与标准差。（1）极差：含义，计算，应用。（2）四分位数差：含义，计算，应用。（3）方差与标准差：含义，计算，应

15、用。2022-11-1132第3章 统计资料描述分析三、数据分析的特征数字（二）定量数据的特征数字4、定量数据离散趋势特征数字的综合应用（1）数据资料标准化。（2）变异系数 变异系数是把算术平均数与标准差联系起来的一个测度。njsxxxjj,.,2,1,2022-11-1133第3章 统计资料描述分析三、数据分析的特征数字（二）定量数据的特征数字4、定量数据离散趋势特征数字的综合应用（3）切比雪夫经验规则 切比雪夫定理：任何一个数据集中，至少有 个数据出现在均值Z个标准差的范围，其中Z是一个大于1的数。2/11z2022-11-1134第3章 统计资料描述分析三、数据分析的特征数字（二）定性数

16、据的特征数字1、定性数据集中趋势的特征数字 属性资料集中趋势的测度主要是：众数，中位数，四分位数等。2、定性数据离散趋势的特征数字（1）离散比率kjjekjjcfffV1mod12022-11-1135第3章 统计资料描述分析三、数据分析的特征数字（二）定性数据的特征数字2、定性数据离散趋势的特征数字（2）GINI-SIMPSON指数（3）熵kjjSIMPSONGINIpC121jkjjppHln12022-11-1136第3章 统计资料描述分析四、电子表格数据处理 利用EXCEL加载宏中的“数据分析”，可以一次性处理数量数据相关的特征数字计算。具体过程是：在EXCEL工作表中录入需要处理的数

17、据；点击菜单栏中的“数据”，从右上方找到“数据分析”；在弹出的对话框中，选择“描述统计”，然后按“确定”；在新弹出的对话框中，将待处理数据所在的范围输入到“输入区域”框中，指定输出区域，选定“汇总统计”。2022-11-1137第4章 参数样本推断 本讲的主要内容：一、统计量与抽样分布 二、参数估计应用 三、假设检验应用四、EXCEL中的“数据分析”2022-11-1138第4章 参数样本推断 一、统计量与抽样分布 1、参数与统计量 特征数字有总体特征数字和样本特征数字之分。总体特征数字是根据研究对象全体调查资料计算的，反映了研究对象总体的基本信息，常被叫做参数。样本特征数字是根据研究对象中抽

18、取出来的部分代表性单位即样本观察数据计算的，反映了样本资料的基本信息，也叫统计量。2022-11-1139第4章 参数样本推断 一、统计量与抽样分布 2、统计量的抽样分布 统计量是样本的函数，随着抽取的样本的变化，得到的统计量值彼此之间存在差异。为了搞清统计量的性质，需要借助频数分布的概念，以揭示统计量取值的变化情况。抽样分布就是，从总体中抽出相同容量的全部样本，并计算出统计量的值，然后按统计量的值编制出来的频数分布。2022-11-1140第4章 参数样本推断 一、统计量与抽样分布3、常用的统计量抽样分布（1）单样本均值抽样分布（2）两样本均值差的抽样分布),(2nNX)1(,(2fnNX)

19、2(112)1()1(11222mntmnSYXmnSmSnmnYXWYXYXYX2022-11-1141第4章 参数样本推断 一、统计量与抽样分布3、常用的统计量抽样分布（3）样本比例数的抽样分布（4）样本方差的抽样分布),(npqpNp),(mqpnqpppNppYYXXYXYX)1()1(222nSn)1,1()1()1()1()1(22222222mnFSSmSmnSnFXYYXYYXX2022-11-1142第4章 参数样本推断 二、参数估计应用 1、点估计 点估计也叫定值估计，它针对总体参数的性质构造估计用统计量，然后由样本资料计算出统计量的值，并直接作为相应总体参数值的替代。用一

20、句话来说，就是用单个统计量的值作为总体参数值的近似或估计。2022-11-1143第4章 参数样本推断 二、参数估计应用 1、点估计 从实用的角度，在此把点估计做一归纳。总体参数点估计量表达方式单总体均值 单样本均值 两总体均值差 两样本均值差-单总体比例 单样本比例-两总体比例差 两样本比例差-总体中位数 样本中位数-总体众数 样本众数-总体方差 样本方差 总体标准差 样本标准差 xxyxyxppyxppyxpp eMeMoMoM2njjxxnS1221122SnjjxxnS1211S2022-11-1144第4章 参数样本推断 二、参数估计应用 2、区间估计（1）单总体均值区间估计（2）两

21、总体均值差区间估计1)1()1(2211ntnSXntnSXP111)2()(11)2()(2211mnSmntYXmnSmntYXPWYXW2022-11-1145第4章 参数样本推断 二、参数估计应用 2、区间估计（3）总体比例数区间估计nppzpnppzp)1(,)1(2211mppnppzppmppnppzppYYXXYXYYXXYX)1()1()(,)1()1()(22112022-11-1146第4章 参数样本推断 二、参数估计应用 2、区间估计（4）总体方差区间估计)1()1(,)1()1(2221222nSnnSn)1,1(,1,12222122mnFSSmnFSSYXYX20

22、22-11-1147第4章 参数样本推断 三、假设检验应用1、总体均值检验（1）单样本总体均值检验（2）两总体均值差检验1210ntSnXC)2(1121mntmnSYXCW2022-11-1148第4章 参数样本推断 三、假设检验应用 2、总体比例数检验 3、总体方差检验21000)1(zppnppC21zmqpnqpppCYYXXYX111121202220222nSnnSnC1,11,12212222mnFSSmnFSSCYXYX2022-11-1149第4章 参数样本推断 四、EXCEL中的“数据分析”1、EXCEL的参数估计 利用EXCEL中的“数据分析”可以做参数的点估计与区间。以

23、均值为例，运行“数据分析”得到输出结果后，直接以特征数字作为点估计，将均值和置信度做减和加处理，便能得到区间估计。其他的估计，可以在电子表格中直接编写计算公式。2022-11-1150第4章 参数样本推断 四、EXCEL中的“数据分析”2、EXCEL的参数假设检验 EXCEL中的“数据分析”带有两样本等方差、异方差等检验功能，使用过程是：第一步，在EXCEL工作表中编录数据；第二步，从菜单栏“数据”的右上方找到“数据分析”并打开；第三步，在弹出的对话框中，打开“t-检验：双样本等方差假设”，根据提示进行相关设定即可。2022-11-1151第5章 方差分析及其应用本讲的主要内容：一、方差分析的

24、基本问题二、单因素方差分析三、两因素方差分析四、电子表格求解2022-11-1152第5章 方差分析及其应用一、方差分析的基本问题1、含义 方差分析是在若干个能够互相比较的资料组中，把产生变异的原因加以明确区分的方法和技术。2、假定条件 实验相互独立，实验误差服从正态分布，等方差。3、基本思想 某一因素水平下的实验结果，由于实验条件相同，数据间的差异可看成是随机性误差引起的，不同因素水平下的实验数据因实验条件改变，其间的差异可看成主要是实验条件改变造成的。随机误差服从正态分布，因此每一因素水平下的实验数据又可当作是来自这一因素水平的总体的一个样本，理论上应该有一个均值 。如此一来，因素影响是否

25、显著就转化为检验 是否相等的问题。r,21j2022-11-1153第5章 方差分析及其应用二、单因素方差分析1、单因素等重复方差分析（1）提法 实验中只考虑一个因素A，分r 个水平作观察，每个水平下的实验结果均服从正态分布且方差相等。为检验 是否相等，对每个水平都做n 次实验（等重复的含义），且保证各次实验相互独立。r,212022-11-1154第5章 方差分析及其应用二、单因素方差分析1、单因素等重复方差分析（2）检验统计量其中)1(,1()1(/)1/(22nrrFnrSrSFwbrjjbXXnS12.2).(rjnijijwXXS112.2)(2022-11-1155第5章 方差分析

26、及其应用二、单因素方差分析2、单因素不等重复方差分析（1）提法 实验中只考虑一个因素A，分r 个水平作观察，每个水平下的实验结果均服从正态分布且方差相等。为检验 是否相等，对每个水平所做的实验次数不一定相等，但各次实验相互独立。r,212022-11-1156第5章 方差分析及其应用二、单因素方差分析2、单因素不等重复方差分析（2）检验统计量其中)1(,1()1(/)1/(1122jrjrjjwbnrFnSrSFrjnijbjXXS112.2).(rjnijijwjXXS112.2)(2022-11-1157第5章 方差分析及其应用三、两因素方差分析1、无重复两因素方差分析（1）提法 实验中考

27、虑两个因素，用A、B表示，A因素取r个水平，B因素取s个水平，对A、B的每一水平搭配只作1次实验（无重复），实验结果服从正态分布。检验的问题：因素A和因素B对实验结果是否有显著影响。2022-11-1158第5章 方差分析及其应用三、两因素方差分析1、无重复两因素方差分析（2）检验统计量其中)1)(1(,1()1)(1/()1/(22srrFsrSrSFEAA)1)(1(,1()1)(1/()1/(22srsFsrSsSFEBBriiAXXsS12.2)(sjjBXXrS12.2)(risjjiijEXXXXS112.2)(2022-11-1159第5章 方差分析及其应用三、两因素方差分析2、

28、等重复两因素方差分析（1）提法 实验考虑两个因素A和B，A因素取r个水平，B因素取s个水平，对A与B的每一水平搭配分别作l次实验（等重复），实验结果服从正态分布，且各次实验相互独立。检验的问题是，因素A、因素B及其搭配对实验结果是否存在显著的影响。2022-11-1160第5章 方差分析及其应用三、两因素方差分析2、等重复两因素方差分析（2）检验统计量其中)1(,1()1()1(22lrsrFlrsSrSFEAA)1(,1()1()1(22lrssFlrsSsSFEBB)1(),1)(1()1()1)(1(22lrssrFlrsSsrSFEABABriiAXXslS12.2)(sjjBXXrl

29、S12.2)(risjjiijABXXXXlS112.2)(riijsjlkijkEXXS12.112）（2022-11-1161第5章 方差分析及其应用四、电子表格求解1、单因素方差分析 方差分析的计算工作量大，利用EXCEL中的“数据分析”功能，很容易能实现数据的处理。单因素方差分析实现过程：第一步，将实验数据输入到EXCEL工作表中；第二步，点击菜单栏“数据”，在右上方的“数据分析”找到并打开“方差分析：单因素方差分析”；第三步，在弹出的对话框中，根据需要和要求进行设置：（1）将待处理的数据一次性输入到“输入区域”；（2）选定分组方式，是列还是行；（3）选定“标志位于第一行”，标志是数据

30、所在列的名称；（4）在 中输入既定的显著性水平；（5）在输出选项中，指定结果放置。2022-11-1162第5章 方差分析及其应用四、电子表格求解2、两因素方差分析 EXCEL“数据分析”的两因素等重复方差分析实现过程：第一步，将实验数据输入到EXCEL工作表中，编辑数据时，把重复实验的结果放在行，每一行录入一个实验数据；第二步，点击菜单栏“数据”，在右上方的“数据分析”找到并打开“方差分析：可重复两因素分析”；第三步，在弹出的对话框中，根据需要和要求进行设置：（1）将待处理的数据一次性输入到“输入区域”；（2）在“每一行的样本数”中，输入重复实验的次数；（3）在 中输入既定的显著性水平；（4

31、）在输出选项中，指定结果放置。2022-11-1163第6章回归模型及其应用本讲的主要内容：一、简单线性回归分析二、多元线性回归分析三、简单非线性回归模型四、多元非线性回归模型五、线性回归分析的推广2022-11-1164第6章回归模型及其应用一、简单线性回归分析1、理论模型 为一组成对的样本观察，称刻画变量x与y关系的下列方程式为简单线性回归模型式中，y为因变量或被解释变量，x为自变量或解释变量，、为参数，表示截距，为回归系数，为随机项。nnyxyxyx,.,2211xy 2022-11-1165第6章回归模型及其应用一、简单线性回归分析2、求解3、抽样分布xyxxyyxxniiniii)(

32、)(121niixxN122,niixxxnN12221,2022-11-1166第6章回归模型及其应用 一、简单线性回归分析 3、区间估计与假设检验niiniiiniiniiixxnyyntxxnyynt121221121221)(122,)(1222)2(211212ntyyxxnCniiinii2022-11-1167第6章回归模型及其应用一、简单线性回归分析4、模型的代表性分析（1）残差图分析（2）拟合优度系数（3）估计标准误差niiniiiniiyyyyyy121212SSTSSRR2212.nyySniiixy2022-11-1168第6章回归模型及其应用一、简单线性回归分析5、E

33、XCEL求解 EXCEL中，简单线性回归分析的求解过程：第一步，在工作表中录入数据；第二步，打开“数据”中的“数据分析”；第三步，打开“数据分析”中的“回归”，然后根据提示进行相应的设置：（1）将因变量数据输入到“Y值输入区域”，将自变量的数据输入到“X值输入区域”；（2）选定“标志”，如果没有X、Y观察的命名行输入进去，可以不选；（3）选定“置信度”，根据需要输入置信水平值；（4）指定计算结果放置的位置；（5）根据需要进行残差分析。2022-11-1169第6章回归模型及其应用二、多元线性回归分析1、理论模型与假定假定条件：随机项服从正态分布，自变量与随机项不相关，等方差，自变量之间不存在共

34、线性。kkxxxy221102022-11-1170第6章回归模型及其应用二、多元线性回归分析2、模型的代表性分析 多元回归分析中，拟合优度系数是自变量的递增函数，随着自变量数目的增加，拟合优度系数的值只会变大不可能变小。为此，要想保证拟合优度系数的正确说明功能，需要对离差平方和分解基础上定义的拟合优度系数进行必要的修正处理。修正的拟合优度系数公式)1(11122RknnR2022-11-1171第6章回归模型及其应用二、多元线性回归分析3、EXCEL的求解 利用EXCEL求解多元线性回归模型：第一步，在EXCEL工作表中输入数据，输入数据时要把所有自变量的观察资料不留空白行和空白列编辑在一起

35、；第二步，打开菜单栏“数据”中的“数据分析”，选定“回归”；第三步，将因变量的数据输入到“Y值输入区域”，将所有自变量的数据一次性输入到“X值输入区域”，选定“标志”，根据需要更改“置信度”的值；指定计算结果放置的位置，选定需要的残差分析；最后，按确定键即可。2022-11-1172第6章回归模型及其应用三、简单非线性回归模型1、常见的简单非线性回归模型（1）简单幂函数方程（2）简单倒数模型exyxyxy12022-11-1173第6章回归模型及其应用三、简单非线性回归模型1、常见的简单非线性回归模型（3）简单倒数指数模型xey12022-11-1174第6章回归模型及其应用三、简单非线性回归

36、模型2、简单非线性回归模型求解 对一般的简单非线性回归方程，求解的常规做法是：实施线性化处理，把非线性形式的方程转化成线性形式，然后按照简单线性办法求解，根据必要再进行参数估计量的逆变化。2022-11-1175第6章回归模型及其应用四、多元非线性回归模型1、多重弹性方程2、多项式方程exxxykk.21210kkxxxy.22102022-11-1176第6章回归模型及其应用五、线性回归分析的推广1、自变量集中的虚拟变量 虚拟变量又称哑变量、示性变量，取值要么0要么1。在回归模型的自变量集合中引入虚拟，并不影响回归分析的一般程序，但可以实现其他分析功能，比如改变截距项、改变斜率等。2022-

37、11-1177第6章回归模型及其应用五、线性回归分析的推广2、进行分段回归分析3、面板数据处理（举例说明）10,.,2,1,241322110tCBAiDDxxyitititititit其他,0,111ADDitit其他,0,122BDDitit2022-11-1178第7章时序分析与动态预测本讲的主要内容：一、引言二、时间序列的作用与编制三、时间序列的对比分析四、时间序列的分解与假定五、长期趋势测定与预测六、季节性变动测定与预测七、循环变动分析2022-11-1179第7章时序分析与动态预测一、引言2022-11-1180第7章时序分析与动态预测 一、引言2022-11-1181第7章时序分

38、析与动态预测二、时间序列的作用与编制1、含义 按时间顺序排列的现象发展变化的各期观察序列，就叫时间序列，比如：股票每个交易日开盘价，商品日成交量，公司历年利润等。2、种类 反映现象在一段时间（周、月、季、年）内发展变化的结果称之为时期时间序列。只表明现象在某一时刻所达到的规模、水平和数量状态的常称为时点时间序列。2022-11-1182第7章时序分析与动态预测二、时间序列的作用与编制3、时间序列的功能 时间序列在经济分析、生产管理、科学研究、系统控制中，有着许许多多的应用。时间序列分析的目的主要是即描述、解释和预测。4、时间序列的编制 时间的长短应一致，变量的内含应一致，注意空间范围的变化，变

39、量观察的计量单位要统一起来，统计方法要相同。2022-11-1183第7章时序分析与动态预测三、时间序列的对比分析1、发展水平与平均发展水平 时间序列中的每一项观察值，称为时间序列的水平，反映客观现象发展变化在各个不同时间上所达到的状态、规模或水平。时期序列平均发展水平时点序列平均发展水平n11ttXnX112111)21221(11nttXtXnnXnXXXnX11111121112321212)2()2()2(nttntttnnnnfXXffffXXfXXfXXX2022-11-1184第7章时序分析与动态预测三、时间序列的对比分析2、增长量与平均增长量 增长量是时间序列中不同时期的发展水

40、平之差，用于反映现象在观察期内增加或减少变化的绝对数量。增长量的基本计算方法 增长量=报告期水平-基期水平 随着比较对象基期水平的选择不同，增长量有逐期增长量和累积增长量之分。计算逐期增长量时，基期水平都选择报告期的前一期水平，而计算累积增长量，基期水平都选择最初水平或某一固定时期的水平。2022-11-1185第7章时序分析与动态预测三、时间序列的对比分析2、增长量与平均增长量 平均增长量是观察期内各时期增长量的平均数，主要用以反映现象在观察期内平均增减变化的情况。平均增长量计算公式为1时间序列项数累积增长量逐期增长量个数逐期增长量之和平均增长量2022-11-1186第7章时序分析与动态预

41、测三、时间序列的对比分析3、发展速度与平均发展速度 将两个时期的发展水平相除，即得到发展速度，表明报告期水平已发展到基期水平的百分之多少或者多少倍。计算公式 基期水平的选择不同，发展速度有环比发展速度和定基发展速度之分。时间序列中，各个时期发展速度的一般水平叫平均发展速度。基期水平报告期水平发展速度2022-11-1187第7章时序分析与动态预测三、时间序列的对比分析4、增长速度与平均增长速度 增长速度是增长量与基期水平相比的结果，可用于反映现象发展变化的相对程度。平均增长速度是增长速度的平均数，一般用平均发展速度减1来求得。平均增长速度=平均发展速度-1 2022-11-1188第7章时序分

42、析与动态预测四、时间序列的分解与假定1、时间序列分解 根据时间序列分析的传统理论，可以把影响时间序列变异的因素划分为：长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。2、时序分析假定 加法假定 乘法假定 tttttICSTXtttttICSTX2022-11-1189第7章时序分析与动态预测五、长期趋势测定与预测1、含义 客观现象由于受到某些决定性因素的作用，在一段较长时间内，持续向上或向下运动的态势。2、作用 长期趋势是现象运动、发展和变化的基本态势，这种态势不仅存在于过去，而且还可能继续延伸到未来，通过对时间序列长期趋势分析，可以帮助人们对现象的前景和将来状况进行预测；测定长期趋势，把它从时间序

43、列中分离出来，有助于更好地研究季节变动、循环变动和不规则变动。2022-11-1190第7章时序分析与动态预测五、长期趋势测定与预测3、长期趋势测定（1）移动平均法（2）趋势方程拟合 根据时间序列动态曲线的变化形状，可以用相应的函数方程进行模拟，由样本数据估计出函数方程后，通过该方程求出时间序列各观察值的趋势值。常用的趋势方程包括：直线方程、指数方程等。101kiittXkYkikiittiiXY1112022-11-1191第7章时序分析与动态预测五、长期趋势测定与预测4、长期趋势预测 时间序列的趋势预测是根据客观存在的长期趋势，通过拟合趋势方程或模型，以进行时间序列的外推。（1）移动平均预

44、测 以时间序列中k个时期观察值的平均数，直接作为下个时期现象的估计值。kXXXXktttt111.1.)1(1.)1(111kkXkXkXXktttt2022-11-1192第7章时序分析与动态预测五、长期趋势测定与预测4、长期趋势预测（2）指数平滑预测 使用当期的实际值和当期的预测值，通过加权平均以求得时间序列的长期趋势值。（3）趋势方程预测 先建立趋势方程模型，并运用数学手段将模型估计出来，然后进行趋势值的预测估计。tttXXX)1(12022-11-1193第7章时序分析与动态预测六、季节性变动测定与预测1、含义 季节变动是客观现象因受自然条件、人的经济活动行为、社会风俗习惯等原因的影响

45、，在一个日历年度内呈现出的周期性波动，比如游泳池业务秋冬季人流量小春夏季人流量大，农作物的收获季节会带来运输和仓储压力的大幅度增加，衣着、燃料及某些食品的消费总会随一年四季的变化而波动，节假日商品交易量比平日大等。2022-11-1194第7章时序分析与动态预测六、季节性变动测定与预测2、季节性变动测定（1）按季（月）平均法第一步，求不同年份同季（月）观察值平均数。第二步，计算所有年份所有季度观察值的总平均数。第三步，用 除以 得到季节指数nttiiXnX1.1ntitiXnX141.41%100.XXSiiiX.X2022-11-1195第7章时序分析与动态预测六、季节性变动测定与预测2、季

46、节性变动测定（2）长期趋势剔除法 由加法假定出发，长期趋势剔除法的思想是：对时间序列求4个季度的移动平均，先消除季节变动S和不规则变动I，得到仅含长期趋势T和循环变动C的新时间序列，然后从Y=T+S+C+I中减去T+C，即Y-T-C=S+I，最后通过求不同年份同月（季）的平均数得出季节变差。由乘法假定出发，长期趋势剔除法的过程是：同样先求移动平均，消除S和I的影响，得到仅含T和C的新时间序列，然后从Y=TSCI中除以TC，即，在此基础上，对仅含SI的序列进行平均，以得到各季的季节指数。2022-11-1196第7章时序分析与动态预测六、季节性变动测定与预测3、季节性预测 季节变动预测是既考虑长

47、期趋势同时也考虑季节变动的影响，通过综合这两方面的因素对现象未来水平进行外推。季节变动预测的过程：首先对原始数据进行趋势拟合；通过估计出来的经验方程反过来估计时间序列中各项观察值的估计值；根据传统时间序列分解的假定，分别在加法假定和乘法假定条件下，进行相应的季节变差分析和季节指数分析；在获得趋势预测值的基础上；再用季节变动效果对趋势预测值进行调整。2022-11-1197第7章时序分析与动态预测七、循环变动分析1、含义 循环变动又叫周期性波动，指现象在一年以上时间内出现的涨落相间的波动。2、循环变动分析 从原时间序列中逐个消除长期趋势、季节变动，通过平均方法消除不规则变动，最后剩下的部分就作为

48、循环变动的影响。2022-11-1198第8章 风险决策分析本讲的主要内容：一、基本概念二、不确定型决策三、风险型决策2022-11-1199第8章 风险决策分析一、基本概念1、决策的种类 依据决策的环境条件，决策问题包括确定型决策、不确定型决策以及风险型决策等。决策存在的条件和状态完全可以掌握，并且一旦做出选择所产生的结果也可以准确地预料得到，这样的决策就是确定型决策。所谓不确定型决策是指，决策人面临多种决策方案，对每个决策方案对应的几个不同决策状态其出现概率的大小没有掌握，仅凭个人的主观倾向和偏好进行方案选择。风险型决策也是一种不确定型决策，这种决策尽管决策的环境和条件仍不完全确知，但它们

49、发生可能性的大小可以得到。2022-11-11100第8章 风险决策分析一、基本概念2、决策基本要素 决策人，决策目标，备选方案集，自然状态集，方案实施报偿，自然状态概率。3、决策分析过程 提出问题，理清目标；制订详细的备选方案；搜集必要的数字资料；按照决策规则，挑选最优方案；决策方案评估和调整。2022-11-11101第8章 风险决策分析二、不确定型决策1、小中求大准则 小中求大准则又叫悲观准则，基本思想是：先从每一个方案可能出现的报偿中找出最差的，然后再从最差结果中找出最好的值。)()(11ijnjmioiuMinMaxau2022-11-11102第8章 风险决策分析二、不确定型决策2

50、、大中求大准则 与小中求大准则相反，大中求大准则是一种持乐观态度的决策，具体做法是：从各方案的若干个结果中选出最大报偿，然后再从这些最好结果中选取更好结果所对应的方案为最优方案。)()(11ijnjmioiuMaxMaxau2022-11-11103第8章 风险决策分析二、不确定型决策3、最小机会损失准则 最小机会损失准则又称最大后悔中求最小准则，基本原理是：决策人在决策后常常会产生后悔，因此为避免或减少今后的后悔，就以最小后悔值所对应的方案为最优方案。4、折衷主义准则 小中求大准则过于悲观，大中求大准则又过于乐观。折衷主义准则，就是在小中求大准则和大中求大准则之间进行平衡，以希望决策更符合现