管理研究方法论-CH04-分位数局部调整模型及应用课件.ppt
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- 关 键 词:
- 管理 研究 方法论 CH04 位数 局部 调整 模型 应用 课件
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1、合肥工业大学分位数局部调整模型及应用许启发管理学院 2011年09月15日目 录一 为什么要做分位数回归?三 分位数回归有哪些功能?四 分位数回归理论与应用研究进展二 什么是分位数回归?五 我们的研究工作进展一、为什么要做分位数回归&传统回归模型的局限回归函数:只是条件分布的均值;条件方差:方差大小?(代表性);常数?(同方差假设);条件分布:正态?(古典假定)Y 轴X 轴 Y=a+bXx0 x1x2xn一、为什么要做分位数回归一、为什么要做分位数回归一、为什么要做分位数回归(线性)分位数回归模型(Koenker&Bassett,1982)或者写成这里的Quant(|),01yxx,01yux
2、|0|P yP ux xx二、什么是分位数回归其中:1argmin|(1)|argmin()iiiiiiiii yi yniiiyyyx x x x x,0;()(1),0.uuuuu()u二、什么是分位数回归u三、分位数回归的功能&分位数回归适应一类更广泛的数据&分位数回归估计结果更加稳健&分位数回归结果能够更加细致地描述解释变量与被解释变量之间关系&分位数回归不同于分组回归&分位数回归不是万能的!三、分位数回归的功能&分位数回归不同于分组回归四、分位数回归研究进展&理论研究进展3分位数自回归分析分位数自回归分析3时间序列分位数回归分析时间序列分位数回归分析3分位数协整与误差校正模型分位数协
3、整与误差校正模型3分位数因果关系分位数因果关系3面板数据的分位数回归面板数据的分位数回归3审查数据分位数回归审查数据分位数回归3非线性分位数回归分析非线性分位数回归分析3非参数分位数回归分析非参数分位数回归分析四、分位数回归研究进展四、分位数回归研究进展四、分位数回归研究进展&应用研究进展3劳动经济学:教育回报、劳动力市场歧视等劳动经济学:教育回报、劳动力市场歧视等3经济学:财富分配、失业持续时间、需求函数经济学:财富分配、失业持续时间、需求函数估计等估计等3金融学:金融学:VaR、共同基金投资类型指数模型等、共同基金投资类型指数模型等3环境科学环境科学3生态学生态学3医学医学3社会学社会学五
4、、我们的研究工作进展&分位数局部调整模型及应用&收入增长、分配公平与贫困减少&工资谈判、教育回报与性别歧视基于动态Mincer方程的实证&Quantile regression analysis of Phillips curve&Quantile regression analysis of error correction model&Impulse response analysis within quantile regression六、分位数局部调整模型及应用&研究动机3 Chow(1966)和和Goldfeld(1973)最早提出了均值局部最早提出了均值局部调整模型调整模型3 模型
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