如何构建一个科学的交易系统课件.pptx

1、什么是交易系统？什么是交易系统？所谓交易系统，是指交易者运用一系列交易方法【必须简单可循、有固定规律、可降低人为情绪因素、有固定原则】来帮助解决交易过程中的信息收集、信息处理、交易决策、交易计划、交易执行等问题的系统性的交易方法。系统交易的系统交易的3M3M理念理念1.Market 市场分析2.Money 风险管理3.Mind 良好的心态控制简单的交易系统构成要件简单的交易系统构成要件1.入市信号系统2.离市信号系统3.资金风险控制系统如何形成一套完整的交易系统？如何形成一套完整的交易系统？1.如何识别主趋势？2.如何识别做多做空信号？3.如何处理判断失误？4.最大亏损能够被控制在什么范围内？

2、5.什么时候追买？6.什么时候获利了结？7.市场出现非人为因素，如何处理？8.预期目标是多少？9.当市场价格发生变化，如何改变交易计划？10.每次建仓用多少资金？何时加仓，减仓，止盈，止损？如何形成一套完整的交易系统？如何形成一套完整的交易系统？一个朋友一个朋友 +三个工具三个工具一个朋友：趋势三个工具：KDJ（随机指标）BOLL（布林带）K线走势分析 为什么说趋势是一个朋友？为什么说趋势是一个朋友？什么是趋势：事物或局势发展的动向。势是能量。惯性，趋小步快走。趋势是能量释放的一个过程；趋势的分类：长期趋势，中期趋势，短期趋势怎么样跟趋势做朋友？顺势而为趋势的作用：让你得到稳定的获利随机指标（

3、随机指标（KDJKDJ）使用方法简介）使用方法简介 取值范围:K和D是0100，J可以超过100和低于0。敏感性，J值最强，K值次之，D值最慢；安全性，J值最差，K值次之，D值最稳。超买超卖信号:K、D、J这三值在20以下为超卖区，是买入信号；80以上为超买区，是卖出信号；2080之间为徘徊区，宜观望。多空力量对比:当K、D、J三值在50附近时，表示多空双方力量均衡；大于50时多方力量占优；小于50时空方力量占优。随机指标（随机指标（KDJKDJ）使用方法简介）使用方法简介1.超买超卖的判断2.背离3.形态4.钝化超买超卖的判断超买超卖的判断背离背离形态形态钝化钝化BOLLBOLL（布林带）的

4、实际运用（布林带）的实际运用BOLL的表现形式：1.BOLL由MID（布林中轨），UPPER（布林上轨）和LOWER（布林下轨）组成。2.BOLL参数的取值：（20，2）BOLL的具体用法：1.BOLL各轨道代表价格波动基本运作区间。2.BOLL中轨为上下区间转换临界点。3.K线最高点高于BOLL上轨越多，越有形成短期回调的可能，反之亦然。4.BOLL中轨大部分时间为行情回调（反弹）的重要目标点，也是建仓的最佳时机。5.中轨的方向很大程度上就代表当前市场的趋势。K K线走势分析线走势分析1.单根K线分析；2.K线组合分析；3.K线（基本）形态分析；4.趋势线分析；如何用一个朋友三个工具形成交易

5、系统？如何用一个朋友三个工具形成交易系统？交易中应牢记的原则：1.和趋势做朋友，跟着趋势的走。2.在上涨趋势中做多，在下跌趋势中做空。3.世界上最贵的两个点不要去碰：顶，底。4.在顺势中加仓，在逆势中减仓。5.及时调整目标价位（止盈价位）以及止损价位。6.根据市场风险情绪进行仓位管理。7.合理进行资金管理。8.赚钱的单子就是好的单子。9.锁定风险，让利润奔跑。10.多站在对方的立场去考虑问题。11.做多机械式交易，无情绪化交易，严格执行交易信号。12.变态。13.不用用错误的方式去赚钱，因为这是相当于鼓励用错误的方法赚钱.14.不管对与错，按照交易信号交易就是对的.15.没有好的支撑位置，没有

6、好的入场点位，不要介入；16.在做交易的过程中必须做多，绝对的专心，专注，只有这样才能把握住很多交易，才能看到很多的交易信号，才能把握住最好的买卖点；17.只赚能够自己能够赚到的钱。18.在执行系统信号时应不折不扣，不要心存犹豫。19.赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注，后者则等待市场不可避免的升和跌，在市场中赌博是迟早要破产的交易交易7 7步曲：步曲：1.判断中期趋势，决定应该做涨还是做空为主；2.观察目前KDJ指标的运行情况；3.K线走势分析得出目前市场走势格局，当前处于什么位置？4.通过BOLL判断目前价格波动区间；5.在目前价格波动区间内寻找合理进场价位；6.寻找合理止损价位并严

7、格执行；7.及时做好盈利保护；交易过程中需要注意的问题：交易过程中需要注意的问题：p 交易系统并不试图去预测价格的空间和时间，系统唯一做的就是把握现在，活在当下，是处理正在发生事情的反应式交易，而不是处理尚未发生事情的预测式交易。p 交易系统是交易师的工具，拥有交易系统是期货市场持续稳定获利的必要条件，但并非充要条件。p【在交易过程中最难的还是人的心态，有句话说得好，性格决定命运”，在交易中则是性格决定了 交易工具的选择和交易的最终成败。】p 交易系统是否具有明确、量化、唯一的交易信号。p 交易系统是否通过历史检验，即检验该系统在过去的盈利分布情况是否符合标准。p 赌博和投机的区别在于前者对市场的波动压注，后者则等待市场不可避免的升和跌，在市场中赌博是迟早要破产的。p 诸如“能涨到哪里去”或“能跌到哪里去”此类的疑问实实在在地强化着我们的一些思维，即：市场的未来到底会如何？如何预测或猜测的未来？p 识别不同的市场态势，根据不同的市场态势制订不同的交易计划，并以严格的纪律来执行交易计划。