高级计量经济学1课件.ppt
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1、高级计量经济学高级计量经济学(I)潘文卿潘文卿伟伦楼:南伟伦楼:南520520Email:panwqem,计量经济学经典计量微观计量非参数计量时间序列初级中级高级高级计量高级计量I第一章、诸论第一章、诸论第二章、回归分析与模型设定第二章、回归分析与模型设定第三章、经典线性回归模型第三章、经典线性回归模型(I)第四章、经典线性回归模型第四章、经典线性回归模型(II)第五章、第五章、GMM估计估计第六章、第六章、ML估计估计参考书:参考书:Goldberger:A course in econometricsWilliam H.Greene:Econometric AnalysisFumio Ha
2、yashi:EconometricsMarno Verbeek:A guide to Modern EconometricsDavidson and Mackinnon:Econometric Theory and Methods李子奈,叶阿忠:高等计量经济学高等计量经济学李子奈,潘文卿:计量经济学计量经济学第一章第一章 绪论绪论Introduction to Econometrics 经济学与计量经济学经济学与计量经济学 计量经济学的内容体系计量经济学的内容体系 渐进分布理论渐进分布理论1.1 经济学与计量经济学经济学与计量经济学 一、什么是经济学 二、现代经济学的特征 三、计量经济分析的缺
3、陷 一、什么是经济学一、什么是经济学What is Economics What is Economics?不确定环境下的资源配置 Karl Marx:Study on production relationship Alfred Marshall:Study on human behavior in daily life Keynes:divided Economics into three categories:-Normative Economics -Positive Economics -Technical/Engineering-style(e.g.Econometrics)Wha
4、t is the mainstreem Economics today?现代经济学研究市场经济在不确定环境下资源配现代经济学研究市场经济在不确定环境下资源配置问题置问题.-Macroeconomics e.g.Rational Expectations,Business Cycles -Microeconomics e.g.Game Theory -Econometrics e.g.Cross-sectional econometrics Time series econometrics Panel data analysis二、现代经济学的特征二、现代经济学的特征Features of Mo
5、dern Economics1、General Methodology of Modern Economics (1)(1)收集数据收集数据,总结事物的特征规律总结事物的特征规律 -事物特征往往从经济数据经济数据中获得 e.g.,Phillips Curve:negative correlation between inflation rate and unemployment rate (2)(2)通过理论通过理论/模型来解释具有某特征的事物模型来解释具有某特征的事物 C=f(Y)+u (3)(3)经验验证经验验证 -检验是否理论理论/模型模型能解释具有某特征的事物,并可预测事物未来的发展.
6、(4)(4)以模型为基础的政策建议与预测以模型为基础的政策建议与预测2、Modern Economics has two important features(1)模型化模型化/数理化数理化(Modelization/Mathematization)-Mathematical Economics e.g.general equilibrium theory:是否多个市场能达到一个竞争均衡?(2)经验研究经验研究(Empiricalization)-任何理论/模型都需要经验验证 -新理论/模型的出现是在对旧理论的否定(扬弃)中完成的 e.g.Business cycles and new eco
7、nomy U.S.had the longest booming in the 1990s since WWII数理化与模型数理化与模型a,Why do we need math and mathematical model?-描述经济理论可以有许多种方法,数学是其中的一种;-但数学是最严格的逻辑语言 注意:注意:All leading economic PHD program in U.S.say that they emphasize on“quantitative analysis”Any theory,when it can be expressed by mathematical l
8、anguage,will indicate that it has achieved a rather sophisticated level.b,Why does Economics need math?这由经济学的特征所决定 (1)(1)数学能够简明地刻画经济学的理论精髓数学能够简明地刻画经济学的理论精髓 例例:宏观经济学研究经济总量间的关系(e.g.GDP,Consumption,Inflation,Interest rate,Tax,Exchange rate,etc.)标准的Keynes理论可由两个简单的数学方程描述:Y=C+I+G+E C=+Y政府支出的乘数效应:Y/G=1/(1-
9、)例例,一般均衡理论需要研究:具有相互作用的多具有相互作用的多个市场是否存在着一个均衡状态个市场是否存在着一个均衡状态。对 n种产品,是否存在 n 个价格(P1,Pn),使得所有的市场都出清(clear):Di(P1,Pn)=Si(P1,Pn),i=1,n(2)(2)复杂的逻辑分析通过数学复杂的逻辑分析通过数学可能可能得到极大的简化得到极大的简化 (3)(3)模型化是验征理论的必要途径模型化是验征理论的必要途径 -多数经济现象可以反映为数据的形式 -将经济理论模型化可以把理论与数据结合起来 注意注意:当然,数理化/模型化也有其局限性。经验验证经验验证 现代经济学的第二个特征:现代经济学的第二个
10、特征:经验验证经验验证Why is empirical verification important?-数学的使用,或者说理论逻辑的一致性并不能保证经济学是一门科学 -如果假设前提有错,则建立其上的经济理论就有问题.-可信的经济理论/模型能够为经济政策的制定提供重要的指导作用 -要成为一门科学,经济学必须能够:1.解释经济现象的历史特征 2.预测经济现象的未来发展How to check a theory/model empirically?经验验证之方法:-Econometrics:statistical analysis of economic dataEconometrics has a
11、 rather rapid development in the past few decades 1.现实要求人们对经济理论进行验证,以及对未来进行预测;2.可用的高质量数据不断增加;3.出现了更高级的计算机技术。What roles Can Econometrics Play in Economics?(1)(1)检验经济理论能在多大程度上解释历史数据检验经济理论能在多大程度上解释历史数据 (2)(2)检验经济理论与经济假设检验经济理论与经济假设 (3)(3)预测经济现象的未来发展预测经济现象的未来发展 注意:注意:新的研究方法通常带来新的发现,新的研究方法新的研究方法通常带来新的发现,新
12、的研究方法能够促进经济理论的新的发展能够促进经济理论的新的发展 Some Motivating Examples例1:(Macroeconomics)Keynes模型,乘数与政策建议 Yt=Ct+It+Gt Ct=+Yt Y:aggregate income;C:private consumption;I:private investment;G:government spending消费函数的经济学解释:survival level consumption =dCt/dYt:marginal propensity to consumption 政府支出对收入的乘数效应:Yt/Gt=1/(1-
13、)(*)该乘数取决于 MPC.需要估计消费函数(估计).注意注意:(1)如何得到(*)?(2)要评估财政政策对经济的影响效果,需要知道 的大小.(3)更一般地,经济理论并没有给出消费函数的具体形式.在函数形式未知的情况下,如何得到消费函数的一致的估计呢?Nonparametric method is required.例例2,(宏观经济学)生产函数及规模报酬不变假设 公司 i的生产函数:Yi=F(Li,Ki)Y:Output,L:labor,K:capital stock 一个重要的经济假设是:生产技术呈现规模报酬生产技术呈现规模报酬不变性不变性(CRS):F(Li,Ki)=F(Li,Ki),
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