2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节.ppt

1、2020版金融计量学：时间序列分析视角(第三版)教学课件第2章第1节2 第二章第二章 金融计量软件介绍金融计量软件介绍2.1 2.1 综合介绍综合介绍2.2 EViews2.2 EViews使用简介使用简介2.3 GAUSS2.3 GAUSS使用简介使用简介2.4 Stata2.4 Stata使用简介使用简介 3EViews S-PLUS Stata Pc-Give SAS Gauss RATS C+金融计量软件介绍金融计量软件介绍 近年来，随着计算机技术的发展，计量软件的应用越来越广泛。相应地，计量软件的数量也越来越多，例如，常见的计量软件包括Eviews、PC-GIVE、STATA、Win

2、RATS、SAS、SHAZAM、MATLAB和GAUSS等等。42.1 2.1 综合介绍综合介绍 2.2 Eviews 2.2 Eviews 使用简介使用简介 EViews是Econometrics Views的缩写，其前身是计量软件TSP。除了处理金融时间序列数据模型，EViews在管理和处理横截面数据和面板数据方面也非常方便，并具有强大的命令功能和丰富的程序处理语句。1 1）启动启动 EViewsEViews10112 2）创建工作文档创建工作文档3 3）创建对象创建对象134 4）导入数据）导入数据 如果待处理和使用的数据存放在Excel工具中，可以使用以下步骤直接进行导入：首先，在主菜

3、单中选择“PROCS”“IMPORT”“READ TEXT LOTUS EXCEL”；然后选择存放数据的Excel文件；接着按提示内容对话框填写相关信息，最后点击“OK”。如果数据量不大，更快捷的一种导入数据的方式就是拷贝与粘贴。例如，可以直接拷贝待使用的数据，然后粘贴到工作文档中的相应对象中。如果在工作文档中尚未建立相应的对象，需要首先利用上文介绍的方法创建对象，然后粘贴数据。155 5）绘制图示绘制图示6 6）回归分析）回归分析 在了解了EViews的工作文档建立和数据导入等知识后，就可以进行初步的计量回归分析了。假定当前工作文档中含有两个变量序列，分别示y 和x。如果我们想要使用y对x回

4、归，即：tttycxu 在主菜单中选择 Quick/Estimate Equation，随后跳出回归设立的对话框，在相应的对话框内填写信息，如在“Equation specification”对话框内按顺序写上“y c x”，其中c是 EViews默认的常数项，然后在 Esimating Settings/Method选项内选择使用的回归估计方法。7 7）常用的）常用的EViewsEViews命令命令log(x)计算x的自然对数x(-1)x 滞后1期x(-2)x 滞后2期 d(x)计算x的一次差分，即xx(-1)scalar a=21.3 对a进行赋值scalar b=33 对b赋值，让其等

5、于3*3*3=27genr a=b*b 生成一个序列，等于b的平方smpl 1990:1 2001:1 定义样本区间 1990Q1-2001Q1208 8）EViewsEViews使用的一个简单实例使用的一个简单实例 接下来，我们使用一个实际操作的例子，利用1980年至2005年中国居民消费支出与可支配收入数据，数据为年度频率。2.3 GAUSS 2.3 GAUSS 使用简介使用简介 GAUSS计量软件在处理矩阵与大规模计算方面十分强大。作为开始，我们先来快速浏览一下GAUSS（8.0版）的开始界面（见图1）。在初始界面中，你可以看到命令（输入-输出）窗口。图中所示，当前的工作路径是C:gau

6、ss8.0（当你执行一个程序或是语句，GAUSS会自动在该目录下寻找相关内容）。不过，你可以通过点击图2所示的“File-Change Working Directory”来改变工作路径。1 1）简介简介 图图1 11 1）简介简介 图图2 2x=rndn(100,2);y=rows(x);print y;x=rndn(100,2);y=rows(x);print y;run C:gauss8.0example1.prg;100.000002 2）GAUSS命令模式与编辑模式命令模式与编辑模式3 3）导入数据导入数据假设你的数据存储在excel文档中，你可以通过“spreadsheetread

7、m”命令来导入你的数据。举例来说，假设“realactivitydata.xls”保存在原始工作路径中，然后输入：file=SpreadsheetReadM(realactivitydata,b3:b189,1);你的excel文件中b3到b189（sheet1中）的数据将被导入到GAUSS中。如果你的数据是以*.dat形式存储的，那么你可以非常方便的使用下面的语句来导入数据：data=loadd(“C:gauss8.0data.dat”);4 4）GUASSGUASS的程序的程序一个简单程序的例子如下：一个简单程序的例子如下：/*This program is written by Chen

8、gsi Zhang for the course of Financial Econometrics*/proc(1)=_simpleregression(_data);(1)#of arg.returned by retp(,)local x,y;Init.local var.:x and yx=_data1:rows(_data),2:3;y=_data1:rows(_data),1:1;beta=ols()vnam,m,b,stb,vc,stderr,sigma,cx,rsq,resid,dwstat=ols(_data,y,x);retp(b);Comp.OLS estimates f

9、or coefficientsendp;现在你可以调用这个程序：现在你可以调用这个程序：returns=_simpleregression(data);5 5）常用的命令与操作符常用的命令与操作符命令：命令：l Every command must end with a semicolon“;”l Clear Screen:clsl Reset memory:newl Loading of libraries:library Library-Name l Out-commenting:.an expression in a linel Out-commenting:/*.*/a whole p

10、aragraph操作符：操作符：l Select submatrix from matrix:l Xstartro:endrow,startcolumn:endcolumnl Transposition operator:l Matrix Operators:+-*%l Element-by-element operators:.+.-.*.l Kronecker product:.*.l Concatenating operators:|6 6）用用GAUSS来创建图表来创建图表 2.4 STATA 2.4 STATA 使用简介使用简介 Stata是一款常用计量软件，数据管理和统计功能都较为

11、全面，也拥有较为优秀的作图功能。和EViews等软件类似，Stata同样适用于时序分析、截面数据以及面板数据等不同环境下的计量分析。接下来我们对Stata的数据管理、统计、作图和编程进行介绍。我们介绍的内容以Stata 13版本为基础，不过基本内容适用于Stata的各不同版本。1 1）STATASTATA界面界面2）输入命令输入命令Stata可以像一个计算器一样工作，使用display命令即可进行运算。（开头的点号在输入时请忽略，它只是显示该行命令是用户输入）.display 12+12 24.display 2*ttail(20,2.1).048617593）获得帮助获得帮助 Stata有非

12、常好的联网帮助系统，想获得关于某命令的帮助信息就输入help command，斜体部分代之为某命令或其简约式，这时会弹出“查看(viewer)”窗口，展示该命令的相关内容。当然也可以在菜单中选择helpcommand，然后键入某命令，请读者试一下help ttail。如果你需要用某个功能的命令，但是不知道其名称，Stata提供了search功能，用于搜索，格式为search command，用户自行在逗号后加上一些选项，具体内容可以查阅help search。Stata 13及之后版本启动search之后会自动在Stata网页资源中搜寻，读者可以自行尝试一下search Students t，

13、就会显示与t分布相关的所有内容。一如t分布，读者可以自行尝试找出正态分布、卡方分布、F分布的概率分布函数。4）STATASTATA的数据导入的数据导入Stata有一些系统自带的样本数据，我们现在导入其中一个自带样本auto.dta数据，使用命令sysuse auto（sysuse命令同样可以后缀一些选项，例如sysuse auto,clear，具体内容读者可以查阅help sysuse），该数据包含了美国1978年的汽车销售相关数据。我们可以通过sysuse dir命令来查看所有Stata自带数据包，如果想了解某个数据样本包含的具体内容，可以通过describe命令查看。（正如读者所见，有d有

14、下划线，意味着读者可以通过只输入一个字母d来代替整个describe命令）5）描述性统计量）描述性统计量Variable|Obs Mean Std.Dev.Min Max-+-price|74 6165.257 2949.496 3291 15906 rep78|69 3.405797 .9899323 1 5让我们对感兴趣的变量进行初步的描述性统计，使用让我们对感兴趣的变量进行初步的描述性统计，使用summarize命令：命令：.summarize price rep786）画散点图）画散点图7）计算得到新变量）计算得到新变量generate命令用于生成新的变量，其用法是gen new_va

15、r_name=f(var_name)，f()是某个代数表达式，作用于已有变量，得到一个新的变量。对新变量进行恰当的命名是很重要的，能够帮助使用者记忆该变量的实际含义，例如对原变量取对数之后形成的新变量我们常常会在原变量名前加log或l来命名。不过有时候这种符合命名方式可能不太易读，或是带来一些困扰，有些编程者就偏好用“_”来对分隔变量名，例如例子中的gear_ratio就是这种命名方式，更为清晰易读。也有人偏好大小写穿插的“驼峰式”命名方式，例如GearRatio，单个词的首字母大写，同样起到很好的分隔单词作用，建议用户选取一种自己偏好的命名方式，并在之后的编程书写过程中一以贯之。8）简单线性

16、回归）简单线性回归9）回归之后的一些命令回归之后的一些命令在估计了回归模型之后，Stata中有一系列基于估计结果的衍生命令，其中一个如predict，用于生成拟合值或残差。具体命令如下：.predict p_price(option xb assumed;fitted values)10）给数据添加拟合直线给数据添加拟合直线11）列出某个观测值列出某个观测值.list make price if price 15000,clean Make price 13.Cad.Seville 15,906.list price weight if make=Audi 5000,clean price weight 53.9690 283012）工作路径与保存工作路径与保存Stata文件文件 查看 .cd E:STATA 13更改.cd“D:STATA 13”