十一章模型的诊断与检验课件.ppt
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- 十一 模型 诊断 检验 课件
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1、第第11 11章章 模型的诊断与检验模型的诊断与检验11.1 模型总显著性的模型总显著性的F检验(已讲过)检验(已讲过)11.2 模型单个回归参数显著性的模型单个回归参数显著性的t检验(检验(已讲过已讲过)11.3 检验若干检验若干线性约束条件是否成立的线性约束条件是否成立的F检验检验11.4 似然比(似然比(LR)检验)检验11.5 沃尔德(沃尔德(Wald)检验)检验11.6 拉格朗日乘子(拉格朗日乘子(LM)检验)检验11.7 邹(邹(Chow)突变点检验)突变点检验11.8 JB(Jarque-Bera)正态分布检验正态分布检验11.9 格兰杰格兰杰(Granger)因果性检验因果性检
2、验在建立模型过程中,要对模型参数以及模型的各种假定条件在建立模型过程中,要对模型参数以及模型的各种假定条件作检验。这些检验要通过运用统计量来完成。在第作检验。这些检验要通过运用统计量来完成。在第2章和第章和第3章已经介绍过检验单个回归参数显著性的章已经介绍过检验单个回归参数显著性的t统计量和检验模型统计量和检验模型参数总显著性的参数总显著性的F统计量。在第统计量。在第5章介绍了模型误差项是否存章介绍了模型误差项是否存在异方差的在异方差的Goldfeld-Quandt检验、检验、White检验;在第检验;在第6章介绍章介绍了模型误差项是否存在自相关的了模型误差项是否存在自相关的DW检验和检验和B
3、G检验。检验。本章开始先简要总结模型参数总显著性的本章开始先简要总结模型参数总显著性的F检验检验、单个回归参、单个回归参数显著性的数显著性的t检验检验。然后再介绍几个在建模过程中也很常用的。然后再介绍几个在建模过程中也很常用的其他检验方法。他们是检验模型其他检验方法。他们是检验模型若干线性约束条件是否成立若干线性约束条件是否成立的的F检验检验和和似然比(似然比(LR)检验)检验、Wald检验检验、LM检验检验、JB检验检验以及以及Granger非因果性检验非因果性检验。第第11 11章章 模型的诊断与检验模型的诊断与检验 11.1 11.1 模型总显著性的模型总显著性的F 检验检验以多元线性回
4、归模型,以多元线性回归模型,yt=0 0+1xt1+2xt2+k xt k+ut为例,为例,原假设与备择假设分别是原假设与备择假设分别是 H0:1=2=k=0;H1:j不全为零不全为零在原假设成立条件下,统计量在原假设成立条件下,统计量其中其中SSR指回归平方和;指回归平方和;SSE指残差平方和;指残差平方和;k+1表示模型中表示模型中被估参数个数;被估参数个数;T 表示样本容量。判别规则是,表示样本容量。判别规则是,若若 F F (k,T-k-1),接受,接受H0;若若 F F (k,T-k-1),拒绝拒绝H0。(详见第(详见第3章)章))1,()1/()/(kTkFkTSSEkSSRF 1
5、1.2 11.2 模型单个回归参数显著性的模型单个回归参数显著性的t t 检验检验 例例11.111.1:建立中国国债发行额模型:建立中国国债发行额模型选择选择3个解释变量,国内生产总值,财政赤字额,年还本付息额,根据散点个解释变量,国内生产总值,财政赤字额,年还本付息额,根据散点图建立中国国债发行额模型如下:图建立中国国债发行额模型如下:DEBTt=0 +1 GDPt+2 DEFt+3 REPAYt+ut其中其中DEBTt表示国债发行总额(单位:亿元),表示国债发行总额(单位:亿元),GDPt表示年国内生产总值表示年国内生产总值(单位:百亿元),(单位:百亿元),DEFt表示年财政赤字额(单
6、位:亿元),表示年财政赤字额(单位:亿元),REPAYt表示表示年还本付息额(单位:亿元)。年还本付息额(单位:亿元)。01000200030004000500002004006008001000GDPDEBT010002000300040005000-10000100020003000DEFDEBT01000200030004000500005001000150020002500REPAYDEBT 用用1980 2001年数据得输出结果如下;年数据得输出结果如下;DEBTt=4.31 +0.35 GDPt+1.00 DEFt+0.88 REPAYt (0.2)(2.2)(31.5)(17.8
7、)R2=0.999,DW=2.12,T=22,SSEu=48460.78,(1980-2001)是否可以从模型中删掉是否可以从模型中删掉DEFt和和REPAYt呢?可以用呢?可以用F统计量完成上述检验。统计量完成上述检验。原假设原假设H0是是 3=4=0(约束(约束DEFt和和REPAYt的系数为零)。给出约束模型的系数为零)。给出约束模型估计结果如下,估计结果如下,DEBTt=-388.40 +4.49 GDPt (-3.1)(17.2)R2=0.94,DW=0.25,T=22,SSEr=2942679,(1980-2001)已知约束条件个数已知约束条件个数m=2,T-k-1=18。SSEu
8、=48460.78,SSEr=2942679。因为因为F=537.5 F(2,18)=3.55,所以,所以拒绝原假设拒绝原假设。不能从模型中删除解释变。不能从模型中删除解释变量量DEFt和和REPAYt。例例11.111.1:建立中国国债发行额模型:建立中国国债发行额模型EViews可以有三种途径完成上述可以有三种途径完成上述F检验。检验。(1)在输出结果窗口中点击)在输出结果窗口中点击View,选,选Coefficient Tests,Wald Coefficient Restrictions功能(功能(Wald参数约束检验),在随后弹出的对话框中填入参数约束检验),在随后弹出的对话框中填入
9、c(3)=c(4)=0。可得如下结果。其中。可得如下结果。其中F=537.5。例例11.111.1:建立中国国债发行额模型:建立中国国债发行额模型 (2)在非约束模型输出结果窗口中点击)在非约束模型输出结果窗口中点击View,选,选Coefficient Tests,Redundant Variables-Likelihood Ratio功能(模型中是否存在多余的不重功能(模型中是否存在多余的不重要解释变量),在随后弹出的对话框中填入要解释变量),在随后弹出的对话框中填入GDP,DEF。可得计算结果。可得计算结果F=537.5。(3)在约束模型输出结果窗口中点击)在约束模型输出结果窗口中点击V
10、iew,选,选Coefficient Tests,Omitted Variables-Likelihood Ratio功能(模型中是否丢了重要的解释变量),在功能(模型中是否丢了重要的解释变量),在随后弹出的对话框中填入拟加入的解释变量随后弹出的对话框中填入拟加入的解释变量GDP,DEF。可得结果。可得结果F=537.5。例例11.111.1:建立中国国债发行额模型:建立中国国债发行额模型 11.4 11.4 似然比(似然比(LRLR)检验)检验11.4 11.4 似然比(似然比(LRLR)检验)检验 似然比(似然比(LR)检验的)检验的EViews操作有两种途径。操作有两种途径。(1)在非约
11、束模型估计结果窗口中点击)在非约束模型估计结果窗口中点击View,选,选Coefficient Tests,Redundant Variables-Likelihood Ratio功能(模型中是否存在多余的不重要解释变量),在随功能(模型中是否存在多余的不重要解释变量),在随后弹出的对话框中填入后弹出的对话框中填入GDP,DEF。可得结果。其中。可得结果。其中LR(Log likelihood ratio)=90.34,与上面的计算结果相同。,与上面的计算结果相同。(2)在约束模型估计结果窗口中点击)在约束模型估计结果窗口中点击View,选,选Coefficient Tests,Omitted
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