工商银行风险管理课件.ppt
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- 工商银行 风险 管理 课件
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1、 2007 年年9 月月12日日1主要内容主要内容需要关注的风险管理问题需要关注的风险管理问题2l成立背景成立背景l全行风险管理框架全行风险管理框架l风险管理部的职能和处室设置风险管理部的职能和处室设置l风险管理部要实现的四个转变风险管理部要实现的四个转变l全面风险管理工作情况全面风险管理工作情况l内部评级法工作进展情况内部评级法工作进展情况l市场风险管理情况市场风险管理情况3财务重组完成后,不良贷款已经处在相对合理的水平上,财务重组完成后,不良贷款已经处在相对合理的水平上,长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作。长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作。4 为完善公司治理结构,满足上市
2、后风险管理的新要求和为完善公司治理结构,满足上市后风险管理的新要求和新形势,需要建立牵头全面风险管理的部门。新形势,需要建立牵头全面风险管理的部门。5全行风险管理框架(全行风险管理框架(注:内部审计局直接向董事会汇报;分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报董事会层面董事长行长董事会风险管理委员会风险管理委员会资产负债管理委员会总行层面副行长首席风险官信贷管理部信用风险资产负债管理部风险管理部分行管理层分行风险管理部门分行层面内控合规部操作风险市场风险流动性风险61.3 风险管理部的职能和处室设置风险管理部的职能和处室设置(1/2)l风险管理部主要职能牵头负责
3、全面风险管理工作,汇总、报告全行各类风险(包括信用风险、市场风险和操作风险等)管理工作情况,构建全面风险管理体系承担全行市场风险管理职能,制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和流程,审查定价模型,进行市值验证,建立、完善和维护市场风险管理信息系统,报告市场风险,制定、监控市场风险限额,承担市场风险管理委员会秘书处职能组织推动内部评级法工程,负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据,进行模型设计 承担风险管理委员会秘书处职能,汇总各类风险管理工作情况,报总行风险管理委员会和董事会风险管理委员会审议制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程,并在授权范围内组织开展特殊资产清收、转化和
4、处置工作 71.3 风险管理部的职能和处室设置风险管理部的职能和处室设置(2/2)l风险管理部组织结构图全面风险管理风险管理部风险管理部综合管理处风险管理委员会秘书处风险报告处内部评级及应用一处监测分析处制度管理处风险资产处置处特殊资产管理风险信息处内部评级及应用二处市场风险管理处81.4 风险管理部要实现的四个转变风险管理部要实现的四个转变l面对当前的新形势,总行及时提出要加强全面风险管理工作,提升风险管理能力,实现:由单一的信用风险管理向全面风险管理转变由风险的事后处置向事前控制转变由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的风险管理转变由分级的风险管理向垂直的风险管理转变91
5、.5 全面风险管理工作情况全面风险管理工作情况l风险管理委员会工作情况l风险报告工作情况l风险管理制度建设l风险管理信息系统建设l与高盛风险管理领域战略合作情况10 总行风险管理委员会,是本行行长进行风险管理的决策机构,管理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。委员会设立常设办事机构秘书处,负责组织协调委员会的日常工作,设秘书长一名,由风险管理部总经理担任。1.5 风险管理委员会工作情况风险管理委员会工作情况(1/11)11l2005年财务重组之前我行处在股份制改造准备时期,资产质量问题是重中之重;风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题,内容比较单一1.5 风险管理委员会工作情
6、况风险管理委员会工作情况(2/11)12l2005年财务重组之后 全球投资者对我行风险管理水平高度关注,在我行IPO全球路演过程中,风险管理相关问题共被提问104次,列第三位;为了应对激烈的市场竞争,并长久保持良好的资产质量,我行自身有提高风险管理水平的迫切需要;风险管理委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织,议题更加丰富全面,对各项议题的审议更加充分和深入。今年以来总行已经召开四次风险管理委员会,且都取得了良好效果。1.5 风险管理委员会工作情况风险管理委员会工作情况(3/11)131.5 风险管理
7、委员会工作情况风险管理委员会工作情况(4/11)风险管理委员会审议过的议题(1/3)141.5 风险管理委员会工作情况风险管理委员会工作情况(5/11)年份年份 会议次第会议次第 会议日期会议日期会议议题会议议题听取一季度不良贷款清收处置工作进展情况的报告研究我行与地方政府合作整体处置不良贷款的有关问题研究落实银监会不良资产监测、分析和报告制度的意见书面报告2003年度风险管理委员会会议决议执行情况二7月2日审议中国工商银行风险管理委员会章程(试行)和中国工商银行全面风险管理框架(试行)审议全行操作风险问题审议风险管理委员会2005年工作计划草案调整充实风险管理委员会委员审议中国工商银行200
8、4年度公司客户信用风险管理报告审议中国工商银行2004年度利率风险管理报告审议中国工商银行2004年度流动性风险管理报告审议关于财务重组后资产质量状况的报告审议2004年度个人客户信用风险管理报告审议关于政策性破产关闭企业贷款情况的报告听取信贷管理部汇报2005年上半年公司客户信用风险管理情况听取计划财务部汇报2005年二季度存贷款利率执行情况及利率、汇率风险管理情况听取资金营运部汇报2005年上半年流动性风险管理情况三2005一二一2004四4月12日9月5日11月10日3月3日4月9日风险管理委员会审议过的议题(2/3)备注:备注:20052005年第三次会议在财务重组之后召开。年第三次会
9、议在财务重组之后召开。151.5 风险管理委员会工作情况风险管理委员会工作情况(6/11)风险管理委员会审议过的议题(3/3)161.5 风险管理委员会工作情况(风险管理委员会工作情况(7/11)l2007年风险管理委员会将要审议的议题年份年份 会议次第会议次第 会议日期会议日期会议议题会议议题审议风险战略建议方案审议企业年金业务风险管理报告审议风险管理委员会2008年工作计划草案审议2007年3季度风险管理报告五2007待定171.5 风险管理委员会工作情况(风险管理委员会工作情况(8/11)风险管理委员会工作机制风险管理委员会工作机制l制定委员会工作计划制定委员会工作计划原则u全局性u重要
10、性u及时性方法与途径紧跟全行发展战略搜索监管动态独立分析研究了解部门需求初定计划调整计划征求意见反馈沟通确定计划草案提交审议计划制定流程计划制定流程181.5 风险管理委员会工作情况(风险管理委员会工作情况(9/11)l议案编写方式秘书处征求、汇总相关部门议案,向各部门明确编写内容与格式,并给予必要支持。秘书处联席会议商定,进行相应的协调191.5 风险管理委员会工作情况(风险管理委员会工作情况(10/11)l会议筹备(秘书处)秘书处提前准备好会议材料和签报;根据行长签批第一时间得知会议开会的时间进行会务筹备l会议召开l会后工作(秘书处)秘书处调整确认会议纪要,在全行印发跟踪督导工作 工作计划
11、和各次会议的会议纪要是秘书处督查督办的主要依据 根据工作计划和会议纪要,按照需要完成的时间,列出各项任务、牵头部门和协助部门,编制任务完成时间表 根据任务完成时间表,按月对各部门执行情况进行跟踪,要求其按月向秘书处反馈执行信息,秘书处做好跟踪记录 定期形成风险管理委员会决议执行情况的报告,签报行领导201.5 风险管理委员会工作情况(风险管理委员会工作情况(11/11)l秘书处联席会议秘书处联席会议秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能,需要在各个部门间进行协调秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台,是解决多部门交叉问题的良好形式联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题委员会会议前、后
12、均可召开联席会议21l风险报告制度中国工商银行风险报告制度于2007年3月22日第一届董事会第十八次会议审议通过。4月下发执行(工银发200757号)风险报告制度规定了风险报告的形式、内容和报告频率,总行及分行层面的报告路径以及风险报告的落实责任和监督反馈机制等,规范和推动全行风险报告工作。1.5 风险报告工作情况(风险报告工作情况(1/7)22l风险报告作用为经营决策服务为风险管理服务为创造价值服务1.5 风险报告工作情况(风险报告工作情况(2/7)23全面风险管理报告专业风险管理报告专题风险管理报告全行风险状况报告风险统计分析报告压力测试报告重大风险事件报告1.5 风险报告工作情况(风险报
13、告工作情况(3/7)l风险报告体系24全面风险管理报告完成情况l中国工商银行第一份全面风险管理报告中国工商银行2005年度风险管理报告l风险部编写的风险管理报告2006年中期风险管理报告2006年度风险管理报告2007年一季度风险管理报告2007年中期风险管理报告1.5 风险报告工作情况(风险报告工作情况(4/7)25 专题风险管理报告情况1.5 风险报告工作情况(风险报告工作情况(5/7)l已完成9个专题报告2006年三季度表外业务风险管理报告2006年新增公司客户风险报告2004年度个人客户信用风险企业委托贷款业务资产托管业务证券专项委托贷款业务电子银行业务住房委托贷款业务信息系统和表外业
14、务报告等l已完成5个行业压力测试报告公路行业电力行业房地产行业基础设施行业汽车行业 261.5 风险报告工作情况(风险报告工作情况(6/7)l目前总行正在进行的专题风险报告2006年新增公司客户风险报告中国工商银行房地产信贷风险报告美国次级按揭危机及其对我行的启示出口退税政策调整对我行的影响分析27 指导分行做好风险报告工作l安排分行风险报告工作下发关于做好风险报告工作的意见,从全面型、及时性、准确性和前瞻性等各个方面对分行风险报告工作提出要求并做出安排。l审议分行风险管理报告对各分行报告逐一进行审阅根据审阅结果下发情况通报l考核分行风险报告工作设计了年度报告和专题报告的质量、及时性等6项指标
15、。根据考核指标对分行风险报告工作完成情况进行考核。1.5 风险报告工作情况(风险报告工作情况(7/7)28l全面风险管理框架全面风险管理框架l风险管理报告制度风险管理报告制度l风险管理评价体系风险管理评价体系l风险限额管理制度风险限额管理制度l风险战略风险战略1.5 制度建设制度建设29l框架框架所起的作用所起的作用l框架框架主要回答的五个问题主要回答的五个问题1.5.1 制订风险管理框架(制订风险管理框架(1/3)301.5.1 风险管理框架(风险管理框架(2/3)框架框架整体编写思路整体编写思路参照参照COSOCOSO委员会委员会企业风险管企业风险管理理整合框架整合框架,充分考虑我行,充分
16、考虑我行风险管理现状风险管理现状31l框架拟包括的内容框架拟包括的内容总则总则内部环境内部环境目标管理目标管理 风险管理流程风险管理流程各专业风险管理各专业风险管理风险管理信息与沟通风险管理信息与沟通监督与评价监督与评价 附则附则 1.5.1 风险管理框架(风险管理框架(3/3)32总行报告路径 高管层及其风险管理委员会高管层及其风险管理委员会/专业风险委员会,资产负债委员会专业风险委员会,资产负债委员会总行各部门总行各部门1.全面风险管理报告全面风险管理报告(风险管理部编写,提交风险委员会审议)2.专业风险管理报告专业风险管理报告(专业风险管理部门编写,抄送风险管理部)信用风险管理报告信用风
17、险管理报告 (提交信用风险委员会审议)市场风险管理报告市场风险管理报告 (提交市场风险委员会审议)操作风险管理报告操作风险管理报告 (提交操作风险委员会审议)流动性风险管理报告流动性风险管理报告(提交资产负债委员会审议)3.专题风险管理报告专题风险管理报告(相关部门按风险委员会/专业风险委员会要求编写并提交审议)4.风险状况报告风险状况报告(拟由计算机自动生成,报送高级管理层)5.风险统计分析报告风险统计分析报告(拟由计算机自动生成,报送高级管理层)6.压力测试报告压力测试报告 (相关风险管理部门编写,提交风险委员会/专业风险委员会,资产负债委员会审议)7.重大风险事件报告重大风险事件报告(相
18、关业务主管部门编写,提交专业风险委员会,资产负债委员会审议)董事会董事会1.全面风险管理报告全面风险管理报告2.全行风险状况报告全行风险状况报告3.压力测试报告压力测试报告4.重大风险事件报告重大风险事件报告监事会监事会分行分行1.5.2 建立统一的风险管理报告制度(建立统一的风险管理报告制度(1/3)331.全面风险管理报告全面风险管理报告(经分行风险管理委员会审议通过)2.专业风险管理报告专业风险管理报告(经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过)信用风险管理报告信用风险管理报告 市场风险管理报告市场风险管理报告 操作风险管理报告操作风险管理报告 流动性风险管理报告流动性风险管理报告(仅适
19、用于境外分行)3.专题风险管理报告专题风险管理报告(经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过)4.压力测试报告压力测试报告 (经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过)5.重大风险事件报告重大风险事件报告(经分行风险委员会/专业风险委员会审议通过)1.全面风险管理报告全面风险管理报告 (经二级分行风险管理委员会审议通过)2.专题风险管理报告专题风险管理报告 (经二级分行风险管理委员会审议通过)3.重大风险事件报告重大风险事件报告 (经二级分行风险管理委员会审议通过)1.全面风险管理报告全面风险管理报告 2.专业风险管理报告专业风险管理报告 信用风险管理报告信用风险管理报告 市场风险管理报告市场
20、风险管理报告 操作风险管理报告操作风险管理报告 流动性风险管理报告流动性风险管理报告(仅适用于境外分行)3.专题风险管理报告专题风险管理报告 4.风险状况报告风险状况报告(风险管理部报送)5.风险统计分析报告风险统计分析报告(风险管理部报送)6.压力测试报告压力测试报告 7.重大风险事件报告重大风险事件报告 一级(直属)分行和境外分行各部门一级(直属)分行和境外分行各部门二级分行二级分行总行总行一级(直属)分行和境外分行高管层及其委员会一级(直属)分行和境外分行高管层及其委员会分行报告路径1.5.2建立统一的风险管理报告制度(建立统一的风险管理报告制度(2/3)341.5.2 建立统一的风险管
21、理报告制度(建立统一的风险管理报告制度(3/3)l风险报告下一步工作设想:努力提高风险报告工作的全面性、独立性、前瞻性和敏感性。缩减全面风险管理报告篇幅,努力将报告写薄提高风险报告的前瞻性,从“后视镜”,改为“望远镜”,更加关注未来风险的变化趋势。增加报告分析方法的多样性。在分析各类风险状况中,从“文字为主,图表为辅”,改变为“图文共茂”。拓展专题报告范围。寻找潜在风险点,提高专题报告的针对性和实用性。35 在年初分行长会议上,姜董事长要求加快完善全面风险管理体系,建立统一的风险管理评价体系;杨行长提出了建立统一的风险管理评价体系,综合评价分行风险管理情况,明确目标导向,督导落实全面风险管理工
22、作。各监管部门的分支机构也陆续开始对我行分支机构进行评价。总行风险管理部根据董事长及行领导要求积极开展课题研究,着手建立全行风险管理评价体系。1.5.3 风险管理评价体系(风险管理评价体系(1/3)36l风险管理评价体系的作用风险管理评价体系的作用1.5.3 风险管理评价体系(风险管理评价体系(2/3)371.5.3 风险管理评价体系(风险管理评价体系(3/3)38l风险限额风险限额 l我行设定风险限额的必要性我行设定风险限额的必要性 建立统一的风险限额管理制度(建立统一的风险限额管理制度(1/3)39我行风险限额管理发展现状我行风险限额管理发展现状信贷资产经济资本限额xx分行信贷资产经济资本
23、限额贷款总规模、分地区贷款规模房地产开发贷款控制计划xx行业贷款总量限额信贷管理部对个别行业有授信控制外汇买卖(含黄金)敞口/止损限额人民币外汇交易敞口限额黄金衍生产品交易限额外汇金融衍生产品交易限额自有资金债券投资限额自有资金债券交易敞口/止损限额投资类债券资产组合久期限额纳入年度综合经营计划管理流动性风险操作风险无无市场风险信用风险金融市场部资产负债管理部根据业务需要通过签报向主管行领导提出限额设置建议,经行领导批准后以业务授权书形式下达资产负债管理部 纳入年度综合经营计划管理约束风险类型管理部门管理现状指标名称1.5.4 建立统一的风险限额管理制度(建立统一的风险限额管理制度(2/3)4
24、0l董事长及行领导的要求董事长及行领导的要求 l建立我行风险限额管理建立我行风险限额管理制度的设想制度的设想内容近期设想远期设想制度特点制定并出台中国工商银行风险限额管理制度,统一全行的限额管理概念及行为完善风险限额管理制度,出台全行各层级的实施细则,全行建成覆盖全面、计量科学、管理有序的风险限额管理体系限额指标体系在全行建立统一的风险限额指标体系,对一、二级限额进行管理。形成全面、科学、合理的限额指标体系,实现从董事会到交易/操作人员的限额全覆盖,采用多个风险衡量标准从不同角度实现对各类风险及其过程的全覆盖。流程与职责分工在总行层面明确限额制定、实施及超限额处理的流程,分决策、执行、支持等几
25、个层次界定职能分工。全行各层级机构的风险限额管理流程及职责分工都有明确规定。计量方法、模型利用现有的内部评级、资本管理、市场风险管理项目的成果推动风险计量方法、模型的研发及应用。引入更多风险计量方法,支持设置更多、更全面的限额指标,限额计算更科学,各类限额的计算与调整都有相应的方法与模型支持。管理方式/系统支持人工为主,部分实现系统自动监测与控制,能按月/季/年手工计算限额占用。限额的主要管理过程均通过系统实现,系统自动进行限额监测、预警和控制,能按日/月/季/年自动计算限额占用,预警和控制时点大大提前,控制力度大为增强。1.5.4 建立统一的风险限额管理制度(建立统一的风险限额管理制度(3/
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