计量经济学模型课件.pptx
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- 计量 经济学 模型 课件
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1、二、计量经济学模型二、计量经济学模型 经济计量模型的定义 经济计量模型包括一个或一个以上的随机方程式,它简洁有效地描述、概括某个真实经济系统的数量特征,更深刻地揭示出该经济系统的数量变化规律。经济计量模型由系统或方程组成,方程由变量和系数组成。其中,系统也是由方程组成。怎样看待计量经济模型?广义地说,一切包括经济、数学、统计三者的模型;狭义地说,仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究经验数据的模型。事实上,理论研究需要经验数据的检验,而经验研究也需要理论分析的指导,我们不能只搞没有计量的理论,更不能搞“没有理论的计量”统计“炼金术”经济计量模型的一般形式也服从正态分布。服从正态分布,的随机
2、性。的随机性导致正是由于变量:服从正态分布的随机:参数,:解释变量被解释变量YYYYbbxxbbiiniii010:三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析方法、投入经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学狭义计量经济学,以揭示经济现象中的因果关系为目的,在,以揭示经济现象中的因果关系为目
3、的,在数学上主要应用回归分析方法。本书中的计量经济学模型,数学上主要应用回归分析方法。本书中的计量经济学模型,就是这个意义上的经济数学模型。就是这个意义上的经济数学模型。计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。计量经济学模型包括单方程模型和联立方程模型两大类。单方程模型单方程模型的研究对象是单一经济现象,揭示存在其中的单的研究对象是单一经济现象,揭示存在其中的单向因果关系。向因果关系。联立方程模型联立方程模型的研究对象是一个经济系统,揭的研究对象是一个经济系统,揭示存在其中的复杂的因果关系。示存在其中的复杂的因果关系。中国特色的数量经济学 国外一般称为广义计量经济学=计量经济学+优化
4、理论+投入产出+技术经济学+等等 一切涉及经济的数量分析方面的各个学科的综合计量经济学建模理论与方法的发展计量经济学建模理论与方法的发展 随着研究对象的日趋复杂和建模理随着研究对象的日趋复杂和建模理论、建模方法的迅速发展,计量经济学也论、建模方法的迅速发展,计量经济学也在不断发展之中,一般可以分为初级、中在不断发展之中,一般可以分为初级、中级、高级三个层次,本书大部分内容属于级、高级三个层次,本书大部分内容属于初级水平初级水平。3.理论计量经济学与应用计量经济学计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为理论计量经济计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同,可以分为理论计量经济学和应用计量经
5、济学。学和应用计量经济学。理论计量经济学理论计量经济学:以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。除侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外,还研究特殊模型的估计方法与检验方法。数估计方法与检验方法外,还研究特殊模型的估计方法与检验方法。应用计量经济学应用计量经济学:以建立与应用计量经济学模型为主要内容,强调应以建立与应用计量经
6、济学模型为主要内容,强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过程中实用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。际问题的处理。四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科 从计量经济学的定义看从计量经济学的定义看1933 年在年在Econometrica的创刊号社论中,的创刊号社论中,R.弗里希弗里希写下了一段话:写下了一段话:“用数学方法探讨经济学可以从好几个方“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手,但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。面着手,但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事;它也
7、不同于我们所计量经济学与经济统计学绝非一码事;它也不同于我们所说的一般经济理论,尽管经济理论大部分具有一定的数量说的一般经济理论,尽管经济理论大部分具有一定的数量特征;计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义特征;计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正语。经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身了解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身并非是充分条件。三者结合起来,就是力量,这种结合便并非是充分条件。三者结合起来,就是力量,这种结合便构成了计量经济学。”我们不妨把这种结合称之
8、为定量化构成了计量经济学。”我们不妨把这种结合称之为定量化的经济学或者经济学的定量化。的经济学或者经济学的定量化。2.2.计量经济学在西方国家经济学科中的计量经济学在西方国家经济学科中的 地位地位1.“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”2.“在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”3.“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。4.在我国是高等学校经济类八门核心课程之一 诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学51位获奖者中位获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖奖 1969 R.Fris
9、h J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 16位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学位左右在获奖成果中应用了计量经济学“二战以后的经济学是计量经济学的时代二战以后的经济学是计量经济学的时代”-Samuelson “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分威的一部分”-Klein 美国著名经济学家、美国著名经济学家、19
10、701970年诺贝尔年诺贝尔经济学奖获得者保罗经济学奖获得者保罗.萨缪尔森曾说萨缪尔森曾说过:过:“战后的经济学是计量经济学的战后的经济学是计量经济学的时代时代”。3.3.从建立与应用计量经济学模型的全从建立与应用计量经济学模型的全过程看过程看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看,理论模型的设定、样本数据的收集,必须以对经济理论、对所研究的经济现象的透彻认识为基础;即使是涉及数学方法较多的模型参数估计、模型检验等,单靠数学知识也是难以完成的。第二节第二节 建立计量经济学模型的步骤建立计量经济学模型的步骤和要点和要点 理论计量经济学的研究程序理论计量经济学的研究程序 一旦某种估计方法被提出,有
11、一旦某种估计方法被提出,有 关的理论探讨就须遵循图关的理论探讨就须遵循图1-2所示的所示的 逻辑化程序。逻辑化程序。估计方法估计方法的统计可靠性拒绝该理论不可靠不可靠可靠估计方法适用的假定条件如何判定假定条件是否获得满足接受该理论后果后果如何解决如何解决若假定条件被满足若假定条件被满足若假定条件不能被满足若假定条件不能被满足图1-2 一、理论模型的设计一、理论模型的设计 1.确定模型所包含的变量确定模型所包含的变量 2.确定模型的数学形式确定模型的数学形式 3.拟定理论模型中待估参数的理论拟定理论模型中待估参数的理论期望值期望值 二、样本数据的收集二、样本数据的收集 三、模型参数的估计三、模型
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