次贷危机中的汇丰银行与花旗银行课件.ppt
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1、次贷危机中的汇丰银行与花旗银行2u 诱因诱因次贷危机爆发前跨国银行的经营模式的变化次贷危机爆发前跨国银行的经营模式的变化1 1、抵押贷款证券化与商业银行经营模式的变化、抵押贷款证券化与商业银行经营模式的变化2 2、信用风险转移对商业银行风险管理体系的挑战、信用风险转移对商业银行风险管理体系的挑战u 结果结果次贷危机对跨国金融机构造成巨大冲击次贷危机对跨国金融机构造成巨大冲击1 1、次贷危机对跨国金融机构的三波冲击、次贷危机对跨国金融机构的三波冲击2 2、次贷危机导致跨国金融机构出现巨亏、次贷危机导致跨国金融机构出现巨亏次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和
2、冲击3p房屋抵押贷款机构在投资银行等金融中介机构的帮助下,将次级抵押贷款重新打包,成为发行的资产支持型抵押债务权益(ABscDos)的抵押品。p住宅抵押贷款的证券化不仅将商业银行流动性低的金融资产转化为流动将商业银行流动性低的金融资产转化为流动性高的证券,更重要的是对商业银行的中介功能进行分解性高的证券,更重要的是对商业银行的中介功能进行分解即将过去由银行一家承担的发放住房抵押贷款、持有贷款和回收贷款本息服务等业务,转化为多家金融机构和机构投资者共同参与的活动,这使得越来越多的金融和非金融机构开始进入住宅金融市场。p在这个过程中,经纪人成了银行和金融机构的代理人。经纪人谋利最大化的方式就是让更
3、多的人负债,负债的金额越大、时间越长,他们的收益和利润也就越大。在利益的驱动和监管不当的情况下,经纪人恶意将次级贷款推销给消费信用评级低、还贷能力不足的人群。住房抵押贷款证券化对各金融中介经营模式的影响住房抵押贷款证券化对各金融中介经营模式的影响次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击4 4信用风险转移信用风险转移(CreditRiskTransfer,简称CRT)是指金融机构,一般是指商业银行通过使用各种金融工具把信用风险转移到其他银行或是其他金融机构。信用风险转移对商业银行风险信用风险转移对商业银行风险管理模式的影响管理模式的影响次贷危机对跨国金融机
4、构所造成的影响和冲击次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击5 5次贷危机对跨国金融机构造成的三波冲击次贷危机对跨国金融机构造成的三波冲击次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击(MBS:住房抵押贷款证券;CDO:是担保债务凭证,它的标的资产通常是信贷资产或债券。)62 2、次贷危机导致跨国金融机构巨亏、次贷危机导致跨国金融机构巨亏p 截至截至20082008年年4 4月,在跨国金融机构中资产减记规模前月,在跨国金融机构中资产减记规模前1010位中,位中,有有9 9位均为商业银行和投资银行。其中资产减记规模最大的前位均为商业银行和投资银行。其中资产减记规
5、模最大的前三位分别为花旗集团、瑞银和美林,资产减记规模分别为三位分别为花旗集团、瑞银和美林,资产减记规模分别为391391亿、亿、377377亿和亿和291291亿美元。亿美元。6次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击次贷危机对跨国金融机构所造成的影响和冲击7p席卷全球的金融海啸也使这家经历了140余年风雨的跨国金融机构遭受重创。但与花旗银行、美洲银行、富国银行等其他美国本土发展起来的跨国银行相比,汇丰银行股价的表现却算是波动最小,跌幅也最小。这也反映了汇丰银行在金融海啸中所受到的冲击较小。次贷危机对汇丰银行的影响次贷危机对汇丰银行的影响78 汇丰银行的风险管理文化汇丰银行的风险管理文化89
6、汇丰银行的风险管理体系汇丰银行的风险管理体系注重行业信贷风险的管理注重行业信贷风险的管理 严格的审计制度严格的审计制度 合理的风险管理体系设置合理的风险管理体系设置严格细致的评级机制严格细致的评级机制 严格的风险限额管理严格的风险限额管理 汇丰银行的风险管理体系汇丰银行的风险管理体系910合理的风险管理体系设置合理的风险管理体系设置 信贷及风险管理部负责集团全球业务的系统信贷风险管理,该部门一般由一位总经理主管,而该总经理则向整个集团行政总裁直接汇报。集团信贷及风险管理部负责制定整个集团的信贷政策,并监管集团各部门遵守相关政策。集团下属的各营运单位必须编制相应的详细的信贷政策及程序,形成标准的
7、指导手册,其政策必须与集团政策相一致。每家营运公司遵照汇丰集团的准则执行信贷政策、批核手续及信贷指引。每家附属公司的一名信贷主管或风险主管负责向当地行政总裁汇报与信贷有关的事项,最终向集团信贷及风险管理部的集团总经理汇报。10汇丰银行的风险管理体系汇丰银行的风险管理体系11严格细致的评级机制严格细致的评级机制 汇丰银行集团信贷及风险管理部负责贯彻执行汇丰的风险评级制度,进一步将风险归类为多个级别以便重点管理有关风险。例如,在考虑可获得的抵押品或其他信贷风险冲抵的时候,汇丰的风险评级结构最少包括7个等级。在为个别重大客户做信用风险评估时,汇丰实施了一个以“拖欠可能性及损失评估”为基础的更精密风险
8、评级机制(包含22个类别),下属子公司在信贷组合呈报方面也逐渐采纳这一机制,这个方法可以更详尽分析风险及走势。尽管在汇丰银行内部,自动风险评级程序的应用日益增加,但在较大额的信贷风险评级时还是采取传统的由信贷审批官负责确定。11汇丰银行的风险管理体系汇丰银行的风险管理体系12注重行业信贷风险的管理注重行业信贷风险的管理 行业信贷风险是由于受宏观产业等系统性因素影响,导致多个借款人或交易对手同时发生违约,从而引发的群体性信贷风险。汇丰银行的行业信贷风险管理的核心就是保持分散化,避免行业过度集中。在行业信贷识别方面,汇丰银行把行业分析视为评估贷款组合中潜在集中风险的重要步骤,对高风险或未来波动性大
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