企业风险管理和保险基础课件知识.ppt
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- 企业 风险 管理 保险 基础 课件 知识
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1、PPT模板下载: 第1章 风险 第2章 风险管理 第3章 保险 第4章 影响保险合同的基本因素 第5章 保险合同的内容及其分析3第一章第一章 风险风险41.1 风险的本质风险的本质 Risk:variability in future outcomes,which means outcomes may differ from expectations.风险是一种客观存在的、损失的发生具有不确定性的状态。5风险定义的三个要点(1)risk is a state.风险是一种状态。不论人们是否意识到,风险都是客观存在的。(2)risk has something to do with loss.风险
2、是与损失相关的状态。(3)uncertainty.损失的发生具有不确定性。6两个概念 speculative risk 投机风险:既存在损失的可能性又存在获利的可能性。三种可能:损失、无变化或获利。pure risk 纯粹风险:只有损失机会而无获利机会。两种可能:损失、无损失。71.2 对待风险的态度对待风险的态度风险厌恶Risk Averse风险中性Risk Neutral风险追求Risk Seeker态度Attitudes Toward Risk81.3 风险的度量风险的度量?损 失 发 生 的 频 率frequency,风险 损失发生的严重程度severity,风险 损失的不确定性和损失
3、的严重性,构成了人们对风险的重视程度。9损失概率观测次数损失值损失类型 观测总数概率1$100$10033/8=0.3752 100 50022/8=0.2503 1001,00033/8=0.3754 50088/8=1.0005 50061,00071,00081,000$4,30010(1)均值 根据概率分布,可计算样本平均数1/niiiiiXnXinEXp X样 本 平 均 数式 中,第个 观 察 的 值观 测 总 数11(2)变化性222222rangen2variance(Xi-X)/ni1n2standard deviation(Xi-X)/ni1coefficient of v
4、ariance/iE XpxE XE X 差额可能结果的最大和最小值之差方差标准差离散系数标准差 均值12 相同的均值,标准差,则风险。不 同 的 均 值,则 看coefficient of variance离散系数。离散系数,则风险。13大数定律 LAW OF LARGE NUMBERS A s a s a m p l e o f o b s e r v a t i o n s i s increased in size,the relative variation a b o u t t h e m e a n declines.14The Law of Large Numbers For
5、 any e 0,Pr L e 0 as N .15Risk Pooling ExampleConsider 1 individual,facing the following loss distribution:Loss Prob$0 0.8$2,500 0.2E(Loss)=$500Std(Loss)=1,000161 Individual$0$500$1,000$1,500$2,000$2,500$3,000 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.10.0 17Suppose that 2 individuals,facing the same loss d
6、istribution.Pooled Losses Avg Losses Prob$0$0 0.64$2,500$1,250 0.16$2,500$1,250 0.16$5,000$2,500 0.04 E(Loss)=$500 Std(Loss)=707.10 182 Individuals$0$500$1,000$1,500$2,000$2,500$3,000 19Suppose that 3 individuals,facing the same loss distribution.Pooled Losses Avg Losses Prob 0 0 0.5122,500 833.33 0
7、.128 2,500 833.33 0.128 2,500 833.33 0.128 5,000 1,666.67 0.032 5,000 1,666.67 0.032 5,000 1,666.67 0.032 7,500 2,500.00 0.008 E(Loss)=$500 Std(Loss)=577.352021222324The Covariance协方差协方差measures the relationship between two random variables.It is computed as Cov(X,Y)=S pi(xi-x)(yi-y)=x,y=E(x-x)(y-y)
8、E(x-x)(y-y)=E(XY)-xy Cov(X,X)=Var(X)The correlation coefficient between X and Y is computed as r=x,y/xy 25Properties of Variances:2222,2,2,2,2,Var aXaVar XVar X YVar XVar YCov X YVar aX bYaVar XbVar YabCov X YVar X Y ZVar XVar YVar ZCov X YCov X ZCov Y ZCov aX bYabCov X Y 26Cov(X,X)=Var(X)Cov(X,Y)Co
9、v(Y,X)Cov(Y,Y)=Var(Y)Cov(X,X)Cov(X,Y)Cov(X,Z)Cov(Y,X)Cov(Y,Y)Cov(Y,Z)Cov(Z,X)Cov(Z,X)Cov(Z,Z)272829 An Example:Suppose that an insurance company insures the following group of 20 policies:20 satellites,each with i=$10m(for all i)and i=100m.Let Xi denote the random loss for satellite i.30Suppose that
10、 the insurance company required actuarially fair premiums in exchange for full insurance.What is the probability that the insurance company goes under insolvency?P(Liabilities Assets)Answer:.5 31Suppose that the load is 10%instead.P=11.P(Liabilities Assets)Answer:1-.672=.338 32 Example(Cont):Suppose
11、 that an insurance company insures the following group of policies:100 satellites,each with i=$10m(for all i)and i=100m.Let Xi denote the random loss for satellite i.33Suppose that the load is 10%instead.P=11.P(Liabilities Assets)=P(Z 1)=1-.841345=.1586 341.4 纯粹风险的要素纯粹风险的要素风险载体exposures风险事故perils风险因
12、素hazards纯粹风险pure risk35EXPOSURES 风险载体 the property or person facing a condition in which loss or losses are possible.按照exposure风险载体来分类,风险可以分为人身损失风险、财产损失风险与责任损失风险。36人身损失风险personal loss exposures 由于所有的损失最终都是要由人来承受的,因此,从某种意义上说,所有的风险损害对象都是个人。但是有一些损失更直接地影响到人身。37财产损失风险property loss exposures 因财产发生损毁、灭失和贬值
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