商业银行流动性风险管理课件(ppt67页).ppt
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- 商业银行 流动性 风险 管理 课件 ppt67
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1、2022-8-111商业银行流动性风险管理商业银行流动性风险管理制制 作:杨立新作:杨立新 闫广瑞闫广瑞1.1.流动性风险定义以及案例流动性风险定义以及案例2.2.产生流动性风险的原因产生流动性风险的原因3.3.流动性缺口与流动性需求的预测流动性缺口与流动性需求的预测4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标5.5.我国商业银行流动性计划管理模式我国商业银行流动性计划管理模式6.6.现金资产管理现金资产管理7.7.浮存管理浮存管理商业银行流动性风险管理商业银行流动性风险管理2022-8-1131.1.流动性风险定义以及案例流动性风险定义以及案例 1.11.1定义定义 根据巴塞尔银行监管委
2、员会的定义,根据巴塞尔银行监管委员会的定义,流动性流动性 风险风险是指银行无力为负债的减少或资产的增加是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资,即当银行流动性不足时,它无法以提供融资,即当银行流动性不足时,它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金,从而影响了其盈利水平。的资金,从而影响了其盈利水平。在极端情况下,流动性不足还会使银行资在极端情况下,流动性不足还会使银行资不抵债。不抵债。1.1.流动性风险定义以及案例流动性风险定义以及案例 1.21.2案例案例 早在早在20世纪世纪70年代初,美国大陆伊利诺银行最高年代初,美国大陆伊利诺银
3、行最高管理层就制定了一系列雄心勃勃的信贷扩张计划。在管理层就制定了一系列雄心勃勃的信贷扩张计划。在该计划下,信贷员有权发放大额贷款,而为了赢得客该计划下,信贷员有权发放大额贷款,而为了赢得客户,贷款利息往往又低于其它竞争对手。这样,该银户,贷款利息往往又低于其它竞争对手。这样,该银行的贷款总额迅速膨胀,从行的贷款总额迅速膨胀,从1977年到年到1981年的年的5年年间,贷款额以平均每年间,贷款额以平均每年19.8%的速度增长,而同期其的速度增长,而同期其它美国它美国16家最大银行的贷款增长率仅为家最大银行的贷款增长率仅为14.7%,但,但是,急剧的资产扩张己经包含了潜在的危机。是,急剧的资产扩
4、张己经包含了潜在的危机。1.1.流动性风险定义以及案例流动性风险定义以及案例 大陆伊利诺银行并没有大陆伊利诺银行并没有稳定的核心存款来源稳定的核心存款来源,其贷,其贷款主要由出售款主要由出售短期短期可转让定期存款、吸收欧洲美元和工可转让定期存款、吸收欧洲美元和工商企业及金融机构的隔夜存款来支持。在商企业及金融机构的隔夜存款来支持。在2020世纪世纪7070年代,年代,该银行的资金来源既不稳定,资金使用又不慎重该银行的资金来源既不稳定,资金使用又不慎重。由于。由于大量地向一些问题企业发放贷款,大量地向一些问题企业发放贷款,19821982年,该银行没有年,该银行没有按时付息的贷款额占资产的按时付
5、息的贷款额占资产的4.6%4.6%,比其它大银行的该比,比其它大银行的该比率高一倍以上。到率高一倍以上。到19831983年,该银行的流动性状况进一步年,该银行的流动性状况进一步恶化,易变负债超过流动性资产的数额约占总资产的恶化,易变负债超过流动性资产的数额约占总资产的53%53%。在。在19841984年的头年的头3 3个月,问题贷款的总额己达到个月,问题贷款的总额己达到2323亿亿美元,而净利息收入比上年同期减少了美元,而净利息收入比上年同期减少了80008000万美元。万美元。1.1.流动性风险定义以及案例流动性风险定义以及案例 19841984年年5 5月月8 8日,当市场上开始流传大
6、陆伊利诺银行将日,当市场上开始流传大陆伊利诺银行将要倒闭的消息时,公众对这家银行的未来己失去信心。要倒闭的消息时,公众对这家银行的未来己失去信心。该银行采取从美国联邦储备银行借入该银行采取从美国联邦储备银行借入3636亿美元来填补流亿美元来填补流失的存款等一系列措施以维持必需的流动性,但并没有失的存款等一系列措施以维持必需的流动性,但并没有根本解决问题,大陆伊利诺银行的存款还在继续流失,根本解决问题,大陆伊利诺银行的存款还在继续流失,在短短的两个月内,该银行共损失了在短短的两个月内,该银行共损失了150150亿美元的存款。亿美元的存款。1984 1984年年7 7月,联邦存款保险公司接管该银行
7、并采取月,联邦存款保险公司接管该银行并采取了一系列其它措施,才帮助大陆伊利诺银行渡过了此次了一系列其它措施,才帮助大陆伊利诺银行渡过了此次危机。金融管理当局之所以要全力挽救大陆伊利诺银行危机。金融管理当局之所以要全力挽救大陆伊利诺银行,是因为大陆伊利诺银行是有数的大银行,其倒闭对整,是因为大陆伊利诺银行是有数的大银行,其倒闭对整个金融体系都可能产生巨大的影响。但是,大量面临流个金融体系都可能产生巨大的影响。但是,大量面临流动性危机的中小银行就没有这么幸运了动性危机的中小银行就没有这么幸运了。2022-8-1172 2.产生流动性风险的原因产生流动性风险的原因2.1 流动性风险来自于商业银行流动
8、性风险来自于商业银行资金来源资金来源以及以及资资金运用金运用的不确定性和不规则性的不确定性和不规则性。2.2 流动性风险产生于期限搭配失当导致流动性流动性风险产生于期限搭配失当导致流动性风险,即资产负债的盈利性和流动性的矛盾是产风险,即资产负债的盈利性和流动性的矛盾是产生流动性风险的深层次原因生流动性风险的深层次原因2022-8-1183.3.流动性缺口与流动性需求的预测流动性缺口与流动性需求的预测 3.1 3.1 流动性缺口流动性缺口 一般而言,商业银行的资产运用总额一般而言,商业银行的资产运用总额(潜在的资金需求潜在的资金需求)与资金来源总额的差额为流动性缺口与资金来源总额的差额为流动性缺
9、口 L=L=预期资金运用总额预期资金运用总额 资金来源总额资金来源总额2022-8-119 流动性缺口可以为正值、负值或零。比较理想的状流动性缺口可以为正值、负值或零。比较理想的状态是,预测的流动性缺口略小于银行的可立即变现的资态是,预测的流动性缺口略小于银行的可立即变现的资产总额。产总额。当缺口为当缺口为正值正值(去去 来来),表明流动性需求超过现有的,表明流动性需求超过现有的资金来源,存在流动性风险,商业银行必须出售资产及资金来源,存在流动性风险,商业银行必须出售资产及购入负债,以消除流动性缺口。购入负债,以消除流动性缺口。当缺口为当缺口为负值负值(去(去 来)时,表明存在流动性剩余,来)
10、时,表明存在流动性剩余,商业银行可以适当地扩大资产业务商业银行可以适当地扩大资产业务;当缺口为零时,表当缺口为零时,表明商业银行的流动性处在一个较佳的状态,流动性风险明商业银行的流动性处在一个较佳的状态,流动性风险较小。较小。3.3.流动性缺口与流动性需求的预测流动性缺口与流动性需求的预测 3.13.1流动性缺口流动性缺口2022-8-11103.3.流动性缺口与流动性需求的预测流动性缺口与流动性需求的预测3.2 3.2 流动性需求预测流动性需求预测3.2.1 3.2.1 进行需求预测的原因进行需求预测的原因 流动性缺口预测相当程度上取决于流动性需求预测是流动性缺口预测相当程度上取决于流动性需
11、求预测是否科学。商业银行经营管理人员的一项重要职责是使银否科学。商业银行经营管理人员的一项重要职责是使银行保持充足的资金来源以满足流动性需求,主要是保证行保持充足的资金来源以满足流动性需求,主要是保证存款的提取、转帐的实现及贷款的发放。由于商业银行存款的提取、转帐的实现及贷款的发放。由于商业银行对未来一定时期内的存款提取、客户转帐等流动性需求对未来一定时期内的存款提取、客户转帐等流动性需求量不可能准确得知,准备过多的流动性资产会造成浪费,量不可能准确得知,准备过多的流动性资产会造成浪费,而流动性严重不足时为获得急需的清算资金必然以高成而流动性严重不足时为获得急需的清算资金必然以高成本为代价,从
12、而降低商业银行的盈利水平。为此,商业本为代价,从而降低商业银行的盈利水平。为此,商业银行必须进行需求性预测银行必须进行需求性预测。3.3.流动性缺口与流动性需求的预测流动性缺口与流动性需求的预测3.2 3.2 流动性需求预测流动性需求预测3.2.2 3.2.2 流动性需求预测方法流动性需求预测方法 进行流动性预测的资料来源主要有以下几个方面进行流动性预测的资料来源主要有以下几个方面:短期性流动需求短期性流动需求、结构性流动需求结构性流动需求和和应急性流动需求应急性流动需求。(1)短期性流动需求短期性流动需求是指经营过程中出现的暂时性或季是指经营过程中出现的暂时性或季节性的资金需求。这类需求可以
13、通过现金类资产、证节性的资金需求。这类需求可以通过现金类资产、证券类资产和外部融资类资产来解决。券类资产和外部融资类资产来解决。2008.4.203.3.流动性缺口与流动性需求的预测流动性缺口与流动性需求的预测3.2 流动性需求预测流动性需求预测3.2.2 流动性需求预测方法流动性需求预测方法(2)结构性流动需求结构性流动需求是指银行资产负债项目发生根本性变是指银行资产负债项目发生根本性变化引起的资金需求。这种需求是化引起的资金需求。这种需求是中长期性中长期性的,如存款形的,如存款形势发生逆转,短期内不可能扭转,使得资产与负债之间势发生逆转,短期内不可能扭转,使得资产与负债之间比例失衡,出现资
14、金供求缺口。因为结构性流动需求是比例失衡,出现资金供求缺口。因为结构性流动需求是商业银行资产负债结构的根本性失衡,是非短期性的,商业银行资产负债结构的根本性失衡,是非短期性的,所以用现金类资产、同业拆入或债券回购等短期性资金所以用现金类资产、同业拆入或债券回购等短期性资金来源难以支持这种长久性的资金需求,只能通过出售证来源难以支持这种长久性的资金需求,只能通过出售证券资产、压缩贷款或转让股权投资等来平衡缺口。券资产、压缩贷款或转让股权投资等来平衡缺口。3 3.流动性缺口与流动性需求的预测流动性缺口与流动性需求的预测3.2 流动性需求预测流动性需求预测3.2.2 流动性需求预测方法流动性需求预测
15、方法(3)应急性流动需求应急性流动需求是指由于存款客户突然提前大量提是指由于存款客户突然提前大量提取存款,或是其他金融机构突然收回本行拆借资金等原取存款,或是其他金融机构突然收回本行拆借资金等原因而产生的因而产生的突发性、临时性的资金需求突发性、临时性的资金需求。这种需求来势。这种需求来势突然,数额难以预测,破坏性和影响力也是最大的,只突然,数额难以预测,破坏性和影响力也是最大的,只能尽可能地筹集可以动用的资金予以满足。能尽可能地筹集可以动用的资金予以满足。结合商业银行的特点,完整的指标体系应该包结合商业银行的特点,完整的指标体系应该包括以下几个方面括以下几个方面:l 对资产流动性的监控指标对
16、资产流动性的监控指标;l 对负债流动性的监控指标对负债流动性的监控指标;l 综合反映资产负债流动性状况的指标综合反映资产负债流动性状况的指标;l 其他一些侧面反映流动性风险的指标其他一些侧面反映流动性风险的指标;l 流量指标,即一些反映银行市场信息的指标。流量指标,即一些反映银行市场信息的指标。4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标2022-8-11154.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标 4.1 集中反映资产流动性状况的指标集中反映资产流动性状况的指标 越高流动性越强越高流动性越强越高流动性越强越高流动性越强越高流动性越强越高流动性越强4.4.度量流动性风险的指标度量流
17、动性风险的指标 4.14.1.集中反映资产流动性状况的指标集中反映资产流动性状况的指标 比率上升流动性增强比率上升流动性增强 越高流动性强越高流动性强 越小流动性强越小流动性强 4.1 集中反映资产流动性状况的指标集中反映资产流动性状况的指标4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标 越小流动性强越小流动性强 越小流动性强越小流动性强 越高流动性强越高流动性强4.1 集中反映资产流动性状况的指标集中反映资产流动性状况的指标4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标比率越高,银行流动性越差比率越高,银行流动性越差该比率不得低于该比率不得低于2%4.2 集中反映负债流动性状况的指标集中
18、反映负债流动性状况的指标4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标比率高,流动性强比率高,流动性强比率高,流动性强比率高,流动性强4.2 集中反映负债流动性状况的指标集中反映负债流动性状况的指标4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标比率高,流动性强比率高,流动性强比率高,流动性强比率高,流动性强比率低,银行资金稳定性高,比率低,银行资金稳定性高,银行流动性需求可减少银行流动性需求可减少4.2 集中反映负债流动性状况的指标集中反映负债流动性状况的指标4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标此比率急剧下降,流动性风险增大此比率急剧下降,流动性风险增大拆入资金比不得超过拆入资
19、金比不得超过4%拆出资金比不得超过拆出资金比不得超过 8%4.3 集中反映资产负债流动性状况的指标集中反映资产负债流动性状况的指标4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标指标值大于指标值大于1,表明流动性上升;小于,表明流动性上升;小于1,表明流动性下降,表明流动性下降比率越大,说明银行应付潜在流动性需求的能力越强比率越大,说明银行应付潜在流动性需求的能力越强4.3 集中反映资产负债流动性状况的指标集中反映资产负债流动性状况的指标4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标该指标若大于该指标若大于1,流动性缺口流动性缺口;小于小于1,出现流动性盈余,出现流动性盈余此比率越小,流动性
20、风险也就越小此比率越小,流动性风险也就越小4.4.其它一些反映流动性风险的指标(与利率有关其它一些反映流动性风险的指标(与利率有关的)的)4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标当这一比率小于当这一比率小于1而银行决策者又不愿承担这种损失时,而银行决策者又不愿承担这种损失时,银行的流动性能力缺乏银行的流动性能力缺乏4.4.其它一些反映流动性风险的指标其它一些反映流动性风险的指标(与利率有关)(与利率有关)4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标此比率越大,银行面临的流动性风险也越大此比率越大,银行面临的流动性风险也越大此比例等于此比例等于1最合适最合适4.4.其它一些反映流动性
21、风险的指标其它一些反映流动性风险的指标(与利率有关)(与利率有关)4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标此指标值越大,银行的流动性风险就越大此指标值越大,银行的流动性风险就越大此指标值越大,银行的流动性风险就越大此指标值越大,银行的流动性风险就越大2022-8-11274.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标4.5 4.5 衡量流动性的衡量流动性的一些市场信息指标一些市场信息指标 这些指标都可以在一定程度上反映商业银行一这些指标都可以在一定程度上反映商业银行一段时间内的流动性状况,但它们的共同缺陷在于段时间内的流动性状况,但它们的共同缺陷在于他们都是存量指标而不是流量指标,只
22、考虑了银他们都是存量指标而不是流量指标,只考虑了银行现有的流动性状况,行现有的流动性状况,没有考虑银行获得流动性没有考虑银行获得流动性的能力的能力。因此,在衡量流动性风险时,除分析测。因此,在衡量流动性风险时,除分析测量有关的财务比率以外,还应分析观察一些市场量有关的财务比率以外,还应分析观察一些市场信息指标信息指标:4.5衡量流动性的一些市场信息指标衡量流动性的一些市场信息指标 (1)公众信心。如果存款减少、银行的股票价格下跌,公众信心。如果存款减少、银行的股票价格下跌,可能意味着公众对该银行的信心下降。可能意味着公众对该银行的信心下降。(2)资产售出时的损失。银行最近是否为满足流动性需资产
23、售出时的损失。银行最近是否为满足流动性需要在重大亏损的情况下出售资产要在重大亏损的情况下出售资产?如果经常发生这种情况如果经常发生这种情况则说明该银行己面临较严重的流动性风险。则说明该银行己面临较严重的流动性风险。4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标4.5衡量流动性的一些市场信息指标衡量流动性的一些市场信息指标 (3)满足资信好的客户的资金需求的能力。)满足资信好的客户的资金需求的能力。银行流动性压力已经迫使银行放弃某些可接受的银行流动性压力已经迫使银行放弃某些可接受的贷款申请贷款申请?如果银行不能满足好客户合理的贷款如果银行不能满足
24、好客户合理的贷款需求,说明银行已出现流动性不足的情况。需求,说明银行已出现流动性不足的情况。4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标4.5衡量流动性的一些市场信息指标衡量流动性的一些市场信息指标 (4)(4)向中央银行借款情况。银行最近是否经常向当地向中央银行借款情况。银行最近是否经常向当地中央银行中请贷款中央银行中请贷款?中央银行官员是否己对银行借款提出中央银行官员是否己对银行借款提出问题问题?如果答案是肯定的,银行应认真检查流动性管理政如果答案是肯定的,银行应认真检查流动性管理政策,并做出相应调整。策,并做出相应调整。(5)(5)票据的贴现或转贴现。对于某银行的票据,其他票据的贴现
25、或转贴现。对于某银行的票据,其他金融机构是否愿意贴现或转贴现金融机构是否愿意贴现或转贴现?如果答案是否定的,则如果答案是否定的,则可能预示该银行的市场形象和资金实力受到怀疑可能预示该银行的市场形象和资金实力受到怀疑4.4.度量流动性风险的指标度量流动性风险的指标4.4衡量流动性的一些市场信息指标衡量流动性的一些市场信息指标 (7)(7)资信评级。市场评级机构是否调整对银行的资信资信评级。市场评级机构是否调整对银行的资信评级评级?若评级提高,说明银行的市场地位提高若评级提高,说明银行的市场地位提高;若评级降若评级降低,则说明银行的市场地位降低,评级降低会直接导致低,则说明银行的市场地位降低,评级
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