计量经济学学习培训课件.ppt

1、 Econometrics 2007 1经济学类各专业核心课程经济学类各专业核心课程 计量经济学计量经济学 Econometrics 2007 2 课程性质与要求 课程性质课程性质 教育部经济学学科教学指导委员会规定教育部经济学学科教学指导委员会规定:计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程 教学的目的要求教学的目的要求 掌握计量经济学的基本理论和方法掌握计量经济学的基本理论和方法 能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测 能运用能运用EViews软件作一般性经济计量分析软件作一般性经济计量分析 Econome

2、trics 2007 3计量经济学在经济学科中的地位计量经济学在经济学科中的地位 1.“计量经济学已经在经济学科中居于最重要 的地位”2.“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”3.“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。4.在我国是高等学校经济类八门核心课程之一 Econometrics 2007 4计量经济学在经济学科中的地位计量经济学在经济学科中的地位 从现代西方经济学的特征看从现代西方经济学的特征看 从西方经济学的发展历史看从西方经济学的发展历史看 从世界一流大学经济学课程表看从世界一流大学经济学课程表看 从国际经济学刊物论文看从国际经济学刊

3、物论文看 从经济学的从经济学的“世界先进水平世界先进水平”看看 Econometrics 2007 5应具备的预备知识经济学经济学理论理论 宏观经济学与微观经济学宏观经济学与微观经济学概率论与数理统计概率论与数理统计基础基础 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t t 分布、分布、F F分分布等概念和性质布等概念和性质线性代数线性代数基础基础 矩阵及运算、线性方程组等矩阵及运算、线性方程组等经济统计学经济统计学知识知识 经济数据的收集、处理和应用经济数

4、据的收集、处理和应用 Econometrics 2007 6配配 套套 教教 材材科学出版社出版科学出版社出版国家精品课程主干教材国家精品课程主干教材教育部统计专业教学指导分教育部统计专业教学指导分委员会推荐用书委员会推荐用书普通高等教育普通高等教育”十一五十一五”国家级国家级规划教材规划教材计量经济学计量经济学 出版时间出版时间:2007年年1月月 Econometrics 2007 7参考书1.1.应用计量经济学应用计量经济学（第五版）（第五版）A.H.A.H.施图德蒙德施图德蒙德 著，王少平、杨继著，王少平、杨继生、刘汉中等译，生、刘汉中等译，2007.12007.1，机械工业出版社。，

5、机械工业出版社。2.2.计量经济学基础计量经济学基础（上下册）（第四版）古扎拉蒂（上下册）（第四版）古扎拉蒂 著，费剑平、著，费剑平、孙春霞等译，林少宫校，孙春霞等译，林少宫校，2004.42004.4，中国人民大学出版社。，中国人民大学出版社。3.3.计量经济学计量经济学（第二版），李子奈、潘文卿（第二版），李子奈、潘文卿 编著，编著，2005.42005.4，高等高等教育教育出版社。出版社。Econometrics 2007 8教学网站教学网站http:/ 2007 9精品课程网站精品课程网站1、华中科技大学：http:/202.114.4.28/2006/C99/zcr-1.htmhtt

6、p:/202.114.4.28/2006/C99/Course/Index.htm2、清华大学：http:/166.111.92.10/jpkcgc/aao_72/index.jsp3、东边财经大学：http:/ 2007 10目标与要求1、思想2、操作3、解释 Econometrics 2007 11吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。吾尝终日而思矣，不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。劝学 荀子 Econometrics 2007 12 计量经济学 第第 一一 章章 导导 论论 Econometrics 2007 13导论的重要性1.导论是课程的

7、纲，所谓纲举目张，每门课程都自然有个知识体系。2.学好导论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看整体，然后走进每一个房间。3.导论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法等.4.不必全懂，只需似懂非懂。Econometrics 2007 14实例：计量经济学能干什么？实例1：研究中国的GDP增长 a.影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口、货币供应量等）？b.GDP与各种因素关系的性质是什么？（增、减）c.各影响因素与GDP的具体的数量关系？d.所作数

8、量分析结果的可靠性如何？e.今后的发展趋势怎么样？Econometrics 2007 15实例2：中国家庭汽车市场问题：汽车市场状况如何（销售量）n影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格、道路状况等）？n各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负、无）？n各种因素影响汽车销量的具体数量程度？n以上分析所得结论是否可靠？n今后发展的趋势怎样？Econometrics 2007 16以上问题的共性n提出所研究的经济问题n分析影响因素（根据经济理论、实际经验）n分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系（需要科学的数量分析方法）n分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关系（需要运用统计方法）n分

9、析和检验所得数量结论的可靠性n测算所研究经济问题的发展趋势（预测未来）Econometrics 2007 17第一章第一章 导论导论 对计量经济学的概略认识 什么是计量经济学什么是计量经济学 计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法 计量经济学中最基本的概念计量经济学中最基本的概念 变量、参数、数据与模型变量、参数、数据与模型 Econometrics 2007 18第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学 本节基本内容本节基本内容:计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展 计量经济学的性质计量经济学的性质 计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系 Econometric

10、s 2007 19 产生的历史：产生的历史：起因：对经济问题的定量研究起因：对经济问题的定量研究 名词：名词：1926年弗瑞希仿造出年弗瑞希仿造出 “Biometrics”“Econometrics”标志：标志：1930年成立计量经济学会年成立计量经济学会 说明：说明：“计量经济学计量经济学”“经济计量学经济计量学”一、计量经济学的产生与发展一、计量经济学的产生与发展 Econometrics 2007 20计量经济学的产生背景n本世纪30年代经济总危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法；n在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企

11、业要在激烈的竞争中生存、发展，必须有可靠的市场预测；n政府要干预国民经济运行，更需要及时分析经济动态；n企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学就应运而生。Econometrics 2007 21特点特点 计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。数学和统计学。计量经济学产生的意义计量经济学产生的意义 从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更从定性研究到定量分析的发展，是

12、经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征。科学的表现，是现代经济学的重要特征。Econometrics 2007 22 计量经济学的发展计量经济学的发展 计算机应用计算机应用 模型的变量和方程模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型型 应用领域的拓展应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验多地对经济理论假设和政策假设的检验 Econometrics 2007 23 理论与方法的新突破理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外

13、，出现除了经典线性计量经济学模型以外，出现 非线非线性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域新的研究领域 Econometrics 2007 24 二、计量经济学的性质二、计量经济学的性质若干代表性表述：若干代表性表述：“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”（弗瑞希）（弗瑞希）“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通计量经济学是用数学

14、语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典）（美国现代经济词典）“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。济现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等）（萨谬尔逊等）各种表述的共性：各种表述的共性：计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系 Econometrics 2007 25 一般性定义 计量经济学是以经济理

15、论和经济数据的事实为计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。学科。研究的主体研究的主体（出发点、归宿、核心）（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律经济现象及数量变化规律 研究的工具研究的工具（手段）：（手段）：模型数学和统计方法模型数学和统计方法 必须明确：必须明确：方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务方法是为经济问题服务 Econometric

16、s 2007 26注意：计量经济研究的三个方面理论理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 计量经济研究的计量经济研究的基础基础数据数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的计量经济研究的原料原料或或依据依据方法方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的计量经济研究的工具工具与与手段手段三者缺一不可三者缺一不可 Econometrics 2007 27计量经济学研究的基本概述计量经济学研究的基本概述：准 备 阶 段 计 量 过 程 运 用 阶 段 根据数据

17、运用方法对模型估计、检验结构分析结构分析经济预测经济预测政策评价政策评价经济计量经济计量模型模型经济经济模型模型数量化经济经济理论理论加工的加工的数据数据统计统计数据数据经济计经济计量方法量方法数理数理统计统计事事 实实反映为补充改造 Econometrics 2007 28计量经济学的学科类型计量经济学的学科类型 理论计量经济学理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法研究经济计量的理论和方法 应用计量经济学应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题 Econometrics 2007 29数学数学经济学经济学统计学统计学数理经数理经济

18、学济学数理统数理统计学计学经济统经济统计学计学计量经计量经济学济学 计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合 Econometrics 2007 30三、三、计量经济学与其他学科的关系计量经济学与其他学科的关系1、计量经济学与经济学的关系联系：联系：计量经济学研究的主体计量经济学研究的主体经济现象和经济关经济现象和经济关 系的数量规律系的数量规律 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经 济运行规律为依据济运行规律为依据 经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则 加以验证、充实、完善加以验证、充实、完善 Econo

19、metrics 2007 31 区别：区别：经济理论重在定性分析经济理论重在定性分析,并不对经济关系提并不对经济关系提供数量上的具体度量供数量上的具体度量 计量经济学对经济关系要作出定量的估计，计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容对经济理论提出经验的内容 Econometrics 2007 32联系：联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据数、验证经济理论的基本依据经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经经济现象不能作

20、实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据数据2、计量经济学与经济统计学的关系 Econometrics 2007 33区别区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济经济现象现象进行描述和计量进行描述和计量计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的间的关系关系进行计量进行计量 Econometrics 2007 34 联系：联系：数理统计学是计量经济学的方法论基础数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别：区别：数理统计学是在标准假定条件下

21、抽象地研究一数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一 般的随机变量的统计规律性；般的随机变量的统计规律性；计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数 的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准 假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的 经济计量方法经济计量方法 3、计量经济学与数理统计学的关系 Econometrics 2007 35经济学数学化的好处n逻辑严谨，表达简练n精确，对概念和原理的表述具有惟一性n可以引用（普遍适用的）数学定理n最经济的语言，提高思考和表述的效率n降低

22、经济学家之间交流的交易费用，易于流传 Econometrics 2007 36经济学数学化的不足n数学代替知识n以计算代替理解n把研究的问题局限在数学上能够解决的问题n为数学上的方便，随意假设，抛弃经济原则n数学语言不是经济学家的行话，加大难度*显然，以上这些并非数学模型之错。Econometrics 2007 37 第二节第二节 计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法 需要做的工作需要做的工作 选择变量和数学关系式选择变量和数学关系式 模型设定模型设定 确定变量间的数量关系确定变量间的数量关系 估计参数估计参数 检验所得结论的可靠性检验所得结论的可靠性 模型检验模型检验 作经济分析和经济预

23、测作经济分析和经济预测 模型应用模型应用 Econometrics 2007 38 一、模型设定一、模型设定经济模型及设定经济模型及设定模型：模型：对经济现象或过程的一种数学模拟对经济现象或过程的一种数学模拟设定设定（Specification）:模型只能抓主要因素和主要特征模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍不得不舍弃某些因素弃某些因素 对所研究经济变量之间的关系选用适当的数对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来学关系式近似地、简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍具有一定主观性模型的设计和形式的取舍具有一定主观性 Econometrics 2007 39 构

24、成计量经济模型的基本要素构成计量经济模型的基本要素经济变量经济变量 不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。响因素。经济参数经济参数 表现经济变量相互依存程度的、决定经济结表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。接观测。Econometrics 2007 40 设定计量经济模型的基本要求设定计量经济模型的基本要求要有科学的理论依据要有科学的理论依据选择适当的数学形式选择适当的数学形式 类型类

25、型:单一方程、联立方程单一方程、联立方程 线性形式、非线性形式线性形式、非线性形式 模型要兼顾真实性和实用性模型要兼顾真实性和实用性 两种不好的模型：两种不好的模型：太过复杂太过复杂真实但不实用真实但不实用 过分简单过分简单不真实不真实 包含随机误差项包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的重要区别经济模型与计量经济模型的重要区别 方程中的变量要具有可观测性方程中的变量要具有可观测性 Econometrics 2007 41 二、估计参数为什么要对参数作估计？为什么要对参数作估计？一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通

26、过变量值去由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。方法去估计。（如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模（如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容）型的参数是计量经济学的核心内容）Econometrics 2007 42两个概念两个概念 参数的估计值参数的估计值：所估计参数的具体数值：所估计参数的具体数值 参数的估计式参数的估计式：估计参数数值的公式：估计参数数值的公式参数估计的常用方法参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、普通最小二乘、广义最小二乘

27、、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法 Econometrics 2007 43 三、模型检验三、模型检验为什么要检验？为什么要检验？建模的理论依据可能不充分建模的理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么？对模型检验什么？对模型和所估计的参数加以评判，判定在理对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠论上是

28、否有意义，在统计上是否可靠 Econometrics 2007 44 对计量经济模型检验的方式对计量经济模型检验的方式 经济意义检验经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符所估计的模型与经济理论是否相符 统计推断检验统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果检验参数估计值是否抽样的偶然结果 计量经济学检验计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定是否符合计量经济方法的基本假定 预测检验预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实际对比将模型预测的结果与经济运行的实际对比 Econometrics 2007 45解释：模型的检验n参数估计以后，模型便已确定。但模型是否符合实际，能否解释实

29、际经济过程，提交使用前还需要进行检验。n模型必须通过四级检验，才能用于实际：(1)经济意义检验 (2)统计检验 (3)计量经济学检验 (4)模型预测检验 Econometrics 2007 46(1)经济意义检验n根据经济理论估计模型中参数的理论期望值根据经济理论估计模型中参数的理论期望值n如果参数估计值与理论期望值明显不符合（比如果参数估计值与理论期望值明显不符合（比如符号不一），可以认为模型有误如符号不一），可以认为模型有误 Econometrics 2007 47模型的检验的方式模型的检验的方式1.1.经济意义检验经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。主要检验模型参数估

30、计量在经济意义上的合理性。方法是将模方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。例例1 1，有下列煤炭行业生产模型：，有下列煤炭行业生产模型：煤炭产量煤炭产量=108.5427108.54270.000670.00067固定资产原值固定资产原值0.015270.01527职工人数职工人数0.006810.00681电力消耗量电力消耗量0.002560.00256木材消耗量木材消耗量在该模型中，电力消耗量前的参数估计量为

31、负，意味着电力消在该模型中，电力消耗量前的参数估计量为负，意味着电力消耗越多，煤炭产量越低，从经济行为上无法解释。模型不能通耗越多，煤炭产量越低，从经济行为上无法解释。模型不能通过检验。过检验。例例2 2，有下列煤炭企业生产函数模型：，有下列煤炭企业生产函数模型：LnLn（煤炭产量）（煤炭产量）=2.69=2.691.85Ln1.85Ln（固定资产原值）（固定资产原值）0.51Ln0.51Ln（职工人数）（职工人数）该模型是一个对数线性模型，固定资产原值前的参数是固定资该模型是一个对数线性模型，固定资产原值前的参数是固定资产原值的产出弹性，根据产出弹性的概念，该参数估计量应该产原值的产出弹性，

32、根据产出弹性的概念，该参数估计量应该是是0 0与与1 1之间的一个数，该例数值与理论期望值不符，不能通过之间的一个数，该例数值与理论期望值不符，不能通过检验。检验。Econometrics 2007 48(2)统计检验n统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质。通常最广泛应用的统计检模型的统计学性质。通常最广泛应用的统计检验准则有：验准则有：拟合优度检验拟合优度检验变量显著性检验（检验）变量显著性检验（检验）方程的显著性检验（检验）方程的显著性检验（检验）Econometrics 2007 49(3)计量经济学检验 n计量经济学检验，目的

33、在于检验模型的计量经计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，包括：济学性质，包括：序列自相关检验序列自相关检验异方差检验异方差检验解释变量多重共线性检验解释变量多重共线性检验随机解释变量随机解释变量 Econometrics 2007 50(4)模型预测检验n预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的所谓超样本以用于样本观测值以外的范围，即模型的所谓超样本特性。具体检验方法为：特性。具体检验方法为：利用扩大了

34、的样本重新估计模型参数，将新的估计利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性的显著性将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者并将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性之间差距的显著性 Econometrics 2007 51四、模型应用 经济结构分析经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系分析变量之间的数量比例关系（如：如：边际分析、边际分析、弹性分析、乘数分析）弹性分析、乘数分析）例

35、：分析消费增加对例：分析消费增加对GDPGDP的拉动作用的拉动作用 经济预测经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据外的数据 （动态预测、空间预测）（动态预测、空间预测）例：预测股票市场价格的走势例：预测股票市场价格的走势 Econometrics 2007 52政策评价政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把把计量经济模型作为经济活动的实验室）计量经济模型作为经济活动的实验室）例：分析道路收费政策对汽车市场的影响例：分析道路收费政策对汽车市场的影响注：有的书上认为还有注：有的

36、书上认为还有检验与发展经济理论检验与发展经济理论 Econometrics 2007 53一、结构分析一、结构分析 经济学中的结构分析是对经济现象经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。它研究中变量之间相互关系的研究。它研究当一个变量或几个变量发生变化时会当一个变量或几个变量发生变化时会对其它变量以至经济系统产生什么样对其它变量以至经济系统产生什么样的影响。的影响。结构分析所采用的主要方法是弹性结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静态分析。分析、乘数分析与比较静态分析。模型应用：具体解释 Econometrics 2007 541结构分析n经济学中的结构分析是对经

37、济现象中变量之间关系的研究。n结构分析研究的是当一个变量发生变化时会对其他变量以至经济系统产生什么影响。n进行经济系统定量研究的主要任务就是结构分析。n主要方法：弹性分析、乘数分析分析和比较静态学分析。Econometrics 2007 55弹性n弹性，某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量。n由于计量经济模型（结构式模型）揭示了变量之间的直接因果关系，从模型出发进一步揭示变量相对变化量之间的关系是十分容易的。Econometrics 2007 56双对数模型xdxydybxdxbydyxbayuxbaylnlnlnln Econometrics 2007 57乘数（边际）n乘数是某一

38、变量的绝对变化引起另一变量绝对变化的度量，即变量的变化量之比。n常用来研究外生变量对内生变量的影响。对于实现经济系统的调控有重要作用。n例如，政策变量对内生变量的影响。n可以从计量经济模型的简化式中直接求出。Econometrics 2007 58一般线形模型dxdybxbayubxay Econometrics 2007 59比较静态分析n比较经济系统的不同平衡位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡点到另一平衡点时变量的变化，研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参数的影响。n计量经济模型为比较静态分析提供了基础。n注：西方经济学把分析方法划分为：静态分析、比较静态分析、动态分析。Eco

39、nometrics 2007 60二、经济预测二、经济预测n计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。n经济预测对两次石油危机预测的失效。n计量经济模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。n因此，对于非稳定发展的经济过程；对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济模型显然无能为力。n同时，40-60年代建立的计量经济模型都是以凯恩斯理论为理论基础的，经济理论本身已经有了很大发展，滞后于经济现实与经济理论的模型在运用中当然要遇到障碍。Econometrics 2007 61 三、政策评价三、政策评价 政策评价是指从许多不同的政策中

40、选择政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同较好的政策予以实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。的政策对经济目标所产生的影响的差异。计量经济学模型，揭示了经济系统中变量计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相互联系，将经济目标作为被解释之间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的政策对目标的影响。便的评价各种不同的政策对目标的影响。主要有三种方法。一是工具主要有三种方法。一是工具目标法。目标法。二是政策模拟。三是最优控制方法。二是政策模拟。三是最优控制方法。E

41、conometrics 2007 62三、政策评价三、政策评价n政策评价的重要性。政策评价的重要性。n经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性。n计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能。功能。Econometrics 2007 63 四、检验与发展经济理论四、检验与发展经济理论 一是按照某种经济理论去建立模型，然一是按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则这种经济理论去拟合，如果拟合很好，则这种经济理论得到了检验。这就是检验理论。得到了检验。这就是检验理论。二是用表现已经发生的

42、经济活动的样本二是用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合最好的模型所数据去拟合各种模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系，则是经济活动所遵表现出来的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理论。这就是发现和发循的经济规律，即理论。这就是发现和发展理论。展理论。Econometrics 2007 64四、理论检验与发展经济理论四、理论检验与发展经济理论n实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。n任何经济学理论，只有当它成功地解释了过任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。去，才能为人们所接受。n计量经济学模型提供了一种检验经济理论的计量经济学模

43、型提供了一种检验经济理论的好方法。好方法。n对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。Econometrics 2007 65经济理论经济理论实际经济活动实际经济活动搜集统计数据搜集统计数据设定计量模型设定计量模型参数估计参数估计模型检验模型检验是否符合标准是否符合标准模型应用模型应用经济预测经济预测结构分析结构分析政策评价政策评价修订模型修订模型符合符合不符合不符合计量经济学的研究过程计量经济学的研究过程 Econometrics 2007 66第三节 变量、参数、数据与模型 本节基本内容本节基本内容:计量经济模型中的变量计量经济模型中的变量 参数的估计方法参数

44、的估计方法 计量经济学中应用的数据计量经济学中应用的数据 计量经济模型的建立计量经济模型的建立 Econometrics 2007 67一、计量经济模型中的变量一、计量经济模型中的变量 从变量的因果关系区分：从变量的因果关系区分：被解释变量被解释变量（应变量）（应变量）要分析研究的变量要分析研究的变量解释变量解释变量（自变量）（自变量）说明应变量变动主要原说明应变量变动主要原 因的变量（非主要原因归入随机误差项）因的变量（非主要原因归入随机误差项）Econometrics 2007 68 从变量的性质区分从变量的性质区分 内生变量内生变量其数值由模型所决定的变量，是其数值由模型所决定的变量，是

45、 模型求解的结果模型求解的结果 外生变量外生变量其数值由模型以外决定的变量其数值由模型以外决定的变量 （相关概念：前定内生变量、前定变量）（相关概念：前定内生变量、前定变量）注意注意:外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量内生变量却不能反过来影响外生变量 Econometrics 2007 69 附录：确定模型所包含的变量附录：确定模型所包含的变量 在单方程模型中，变量分为两类。作在单方程模型中，变量分为两类。作为研究对象的变量，也就是因果关系中为研究对象的变量，也就是因果关系中的的“果果”，是模型中的，是模型中的被

46、解释变量被解释变量；而；而作为作为“原因原因”的变量，是模型中的的变量，是模型中的解释解释变量变量。确定模型所包含的变量，主要是。确定模型所包含的变量，主要是指确定解释变量。可以作为解释变量的指确定解释变量。可以作为解释变量的有下列几类变量：有下列几类变量：外生经济变量、外生外生经济变量、外生条件变量、外生政策变量和滞后被解释条件变量、外生政策变量和滞后被解释变量变量。Econometrics 2007 70 计量经济模型中的变量 1.从变量的因果关系区分：从变量的因果关系区分：被解释变量被解释变量（应变量）（应变量）要分析研究的变量要分析研究的变量 解释变量解释变量（自变量）（自变量）说明应

47、变量变动主要原因的变量说明应变量变动主要原因的变量 （非主要原因归入随机项）（非主要原因归入随机项）2.从变量的性质区分：从变量的性质区分：内生变量内生变量其数值由模型所决定的变量，是模型求解其数值由模型所决定的变量，是模型求解 的结果的结果 外生变量外生变量其数值由模型以外决定的变量其数值由模型以外决定的变量（外生变量：政策变量和非政策变量；滞后变量：滞后内生变量、滞后外生变量；前定变量：滞后内生变量和外生变量）关系：关系：外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化 内生变量却不能反过来影响外生变量内生变量却不能反过来影响外生变量3.按经济活动形态分：按

48、经济活动形态分：流量、存量；流量、存量；Econometrics 2007 71被解释变量与解释变量 在单方程模型中，变量分为两类：被解释变量与解释变量n作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量被解释变量，在单一方程模型中，处于左端n作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量解释变量，在单一方程模型中，处于右端 Econometrics 2007 72解释变量与被解释变量LbKaAYlnlnln解释变量被解释变量 Econometrics 2007 73如何正确地选择解释变量?(1)需要正确理解和把握所研究的经济现

49、象中暗含的经济学理论和经济行为规律。(2)选择变量要考虑数据的可得性。(3)选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。Econometrics 2007 74解释：如何正确地选择解释变量 首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投人要素方面，而在当前，一般的投人要素主要是技术、资本与劳动如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生产，应该选择居民收人等变量

50、作为解释变量；如果研究的对象是生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。Econometrics 2007 75解释：如何正确地选择解释变量其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻的了解计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法第三，选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。当