《计量经济学原理与应用》课件.ppt

1、许振宇许振宇主编主编计量计量经济学经济学原理与应用原理与应用 主讲教师：主讲教师：*（职称，学历（职称，学历）联系方式联系方式：*（清华大学出版社）希望同学们2016年有所改变和进步！学会愉快的学习，寻找最佳的学习方法；勤能补拙，适当给自己学习压力；成大事者往往有大志，有目标，能刻苦，能经受各种压力，有很好的人际关系（包括师生关系和同学关系），能够审时度势，能够利用身边的环境扩展自己的生存空间。学好该课程的基本要求 要预习和经常阅读教材（通俗易懂），培养自学能力；不能缺课（属于平时成绩范畴），要认真听老师讲课（学会抓重点，适当做笔记），提高理解能力，学会思考相关计量经济学问题；要课后阅读同类教

2、材（2本以上）或网络学习相关知识；要能提出计量经济学问题和解决相关问题。前言：（编者）致学生 现有国内出版的计量经济学教材，往往过于偏重理论的诠释，不适宜应用型高等院校的教学要求。我们确定本教材编写的原则为“理论精简，突显实务”，授课对象为应用型高等院校学生。著名西方经济学家萨缪尔森（P.Samuelson）指出：“经济学已进入计量经济学的时代”。【内容简介】在讲清基本原理的基础上，列出详细的软件操作步骤，尽可能彰显出应用型教材的特点；突出计量经济学的知识性、趣味性、应用性、实践性、前沿性等特征。共十一章：计量经济学的概念、计量经济学模型的构建步骤、一元线性回归模型、多元线性回归模型、异方差问

3、题、多重共线问题、随机解释变量问题、虚拟变量模型、滞后变量模型、联立方程模型、时间序列平稳性问题等。第一章第一章 计量经济学概述计量经济学概述【情景写实情景写实】全球零售业巨头沃尔玛在对消费者购物行为分析时，发全球零售业巨头沃尔玛在对消费者购物行为分析时，发现男性顾客在购买婴儿尿片时常常会顺搭几瓶啤酒来犒现男性顾客在购买婴儿尿片时常常会顺搭几瓶啤酒来犒劳自己，于是尝试推出了将劳自己，于是尝试推出了将“啤酒啤酒+尿布尿布”的促销手段。的促销手段。没想到这个举措居然使尿布和啤酒的销量都大幅增加了。没想到这个举措居然使尿布和啤酒的销量都大幅增加了。一项研究表明，在某个城市出现心力衰竭死亡人数和啤一项

4、研究表明，在某个城市出现心力衰竭死亡人数和啤酒的消耗量同时急剧升高的现象，这是否表明喝啤酒一酒的消耗量同时急剧升高的现象，这是否表明喝啤酒一定会引起心脏病发作呢？正确答案是：定会引起心脏病发作呢？正确答案是：否！两者升高是否！两者升高是因为人口迅速增加的结果。因为人口迅速增加的结果。因此，在做计量实证分析时，一定要考虑因此，在做计量实证分析时，一定要考虑变量之间是否变量之间是否存在真正的内部联系存在真正的内部联系，考虑其研究方法适用的范围和前，考虑其研究方法适用的范围和前提条件，否则会导致错误的结论。提条件，否则会导致错误的结论。第一节第一节 什么是计量经济学什么是计量经济学计量经济学（Eco

5、nometrics）是经济学基础学科之一经济学基础学科之一 第一届诺贝尔经济学奖获得者、计量经济学的创第一届诺贝尔经济学奖获得者、计量经济学的创始人、挪威经济学家弗里希（始人、挪威经济学家弗里希（R.Frisch）将计）将计量经济学定义为经济理论、统计学和数学三者的量经济学定义为经济理论、统计学和数学三者的有机结合有机结合。以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数理以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数理方法与计算机技术等，建立计量经济模型为主要方法与计算机技术等，建立计量经济模型为主要手段，定量研究具有手段，定量研究具有随机特性的经济变量随机特性的经济变量，达到，达到探究经济主体之间的互动

6、规律。探究经济主体之间的互动规律。计量经济学的起源计量经济学的起源 数学方法在经济学中的应用，最早可追溯到三百多年前，即1676年英国古典政治经济学的创始人威廉配第（William Petty）编著的政治算术。“计量经济学”一词，是挪威经济学家弗里希（R.Frisch）在1926年仿照“生物计量学”一词提出的。随后不久，1930年成立了国际计量经济学学会，1933年创办了在经济学界影响力非常大的计量经济学学术杂志。计量经济学的学科属性计量经济学的学科属性 教育部将教育部将计量经济学计量经济学纳入纳入文科课程范畴文科课程范畴，这，这也是当前许多高校出现计量经济学课程也是当前许多高校出现计量经济学

7、课程“教师难教师难教、学生难学教、学生难学”窘况的原因之一窘况的原因之一 要真正学好要真正学好计量经济学计量经济学，需要良好的数学、，需要良好的数学、统计学和经济学知识基础，同时还需较强的思维统计学和经济学知识基础，同时还需较强的思维分析能力，以及较专业的计量建模能力和计量软分析能力，以及较专业的计量建模能力和计量软件应用能力（如件应用能力（如Eviews软件软件）。）。对于基础不够好的学生，需要对于基础不够好的学生，需要提前预习教材、多提前预习教材、多听老师讲授、多阅读国内外同类相关书籍、多进听老师讲授、多阅读国内外同类相关书籍、多进行计量软件实训操作行计量软件实训操作等。学习计量经济学，可

8、为等。学习计量经济学，可为写作毕业论文和实证分析经济学现象等提供保障写作毕业论文和实证分析经济学现象等提供保障。计量经济学的应用计量经济学的应用 理论检验理论检验 这是计量经济学最主要的用途。从一系列样这是计量经济学最主要的用途。从一系列样本观察开始，然后通过数理分析，概括出相关经本观察开始，然后通过数理分析，概括出相关经济理论模型，这是理论构建；用已有的经济理论济理论模型，这是理论构建；用已有的经济理论模型去拟合（或预测、应用等）现实世界，如果模型去拟合（或预测、应用等）现实世界，如果拟合得非常好，那么这一理论就得到检验，反之拟合得非常好，那么这一理论就得到检验，反之就未通过检验，这是理论检

9、验。就未通过检验，这是理论检验。冒险犯罪的经济模型冒险犯罪的经济模型 诺贝尔经济学奖得主加里诺贝尔经济学奖得主加里贝克尔设计了一个著名贝克尔设计了一个著名的计量经济学模型，试图验证个体犯罪行为的选择机的计量经济学模型，试图验证个体犯罪行为的选择机制。通常每一项特定的犯罪都有较可观的经济回报，制。通常每一项特定的犯罪都有较可观的经济回报，但当实施该犯罪行为时往往也有不可忽视的机会成本。但当实施该犯罪行为时往往也有不可忽视的机会成本。根据利润最大化原理，理性的个体会在经济回报与机根据利润最大化原理，理性的个体会在经济回报与机会成本的比较中作出选择，只有当经济回报大于机会会成本的比较中作出选择，只有

10、当经济回报大于机会成本时，个体才会冒险去犯罪。成本时，个体才会冒险去犯罪。计量经济模型为计量经济模型为y=f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7)，y为犯罪所获得的利润。其中：为犯罪所获得的利润。其中：x1为犯罪活动获得的经为犯罪活动获得的经济回报；济回报；x2为犯罪活动所耗时间；为犯罪活动所耗时间；x3为个体单位时间为个体单位时间的合法收入；的合法收入；x4为犯罪活动被抓的概率；为犯罪活动被抓的概率；x5为被抓后为被抓后被判有罪的概率；被判有罪的概率；x6为获罪后被监禁的时间长度；为获罪后被监禁的时间长度；x7为个体年龄；为个体年龄；结构分析结构分析 当一个变量或几个变量发生变化时，会

11、对其当一个变量或几个变量发生变化时，会对其它变量以至整个经济系统产生一定的影响。结构它变量以至整个经济系统产生一定的影响。结构分析就是经济现象中变量之间相互关系的研究，分析就是经济现象中变量之间相互关系的研究，如价格如价格P与需求量与需求量Q之间的关系。结构分析所采之间的关系。结构分析所采用的主要方法有弹性系数法、边际分析法等。用的主要方法有弹性系数法、边际分析法等。施肥量对大豆收成的影响施肥量对大豆收成的影响 大豆的生长通常需要大量肥料，一般施肥量越大豆的生长通常需要大量肥料，一般施肥量越大大豆收成就越高。当然，施肥量只是影响收成大大豆收成就越高。当然，施肥量只是影响收成的重要因素之一，还有

12、土地肥力因素、降雨量、的重要因素之一，还有土地肥力因素、降雨量、种群特征、耕作劳动量等。为了得到施肥量与收种群特征、耕作劳动量等。为了得到施肥量与收成之间的相互关系，可以选择几块面积相同、土成之间的相互关系，可以选择几块面积相同、土地肥力相同的耕地，同时种上大豆。这几块耕地地肥力相同的耕地，同时种上大豆。这几块耕地除了施肥量不同之外，其他影响要素都相同。分除了施肥量不同之外，其他影响要素都相同。分别对这几块耕地施撒不同倍数（别对这几块耕地施撒不同倍数（n=1,2,3,4,5）的肥料量，等收割后，登记这几块耕地的大豆收的肥料量，等收割后，登记这几块耕地的大豆收成，并根据结构分析法找出施肥量与大豆

13、收成量成，并根据结构分析法找出施肥量与大豆收成量之间的数量关系。之间的数量关系。最优决策最优决策 最优决策是指决策者选择最优方案，追求理想条最优决策是指决策者选择最优方案，追求理想条件下的最优目标。件下的最优目标。决策行为包括以下几个要素：（决策行为包括以下几个要素：（1）决策主体，）决策主体，通常分为个人决策者与集体决策者；（通常分为个人决策者与集体决策者；（2）决策）决策目标，不同的决策其目标函数可能不同；（目标，不同的决策其目标函数可能不同；（3）决策变量，指影响决策目标并且决策者能够调控决策变量，指影响决策目标并且决策者能够调控的因素；（的因素；（4）决策参数，指影响决策目标而决）决策

14、参数，指影响决策目标而决策者无法调控的因素；（策者无法调控的因素；（5）约束条件，指决策）约束条件，指决策变量与决策参数变化的范围及其相互关系，例如：变量与决策参数变化的范围及其相互关系，例如：社会经济因素、制度环境因素等。社会经济因素、制度环境因素等。粥分配的民主决策粥分配的民主决策 从前，有九个伙伴住在一起，每天共喝一桶粥，粥每天都不从前，有九个伙伴住在一起，每天共喝一桶粥，粥每天都不够分。一开始，他们采用抓阄的方式决定由谁来分粥。每次抽选够分。一开始，他们采用抓阄的方式决定由谁来分粥。每次抽选一个人，几周下来，结果他们觉得只有自己分粥的那一次是饱的。一个人，几周下来，结果他们觉得只有自己

15、分粥的那一次是饱的。接着，他们想到采用投票的方式选出一个道德高尚的人当接着，他们想到采用投票的方式选出一个道德高尚的人当首长，让首长全权负责分粥。权力过分集中就易产生腐败，于是首长，让首长全权负责分粥。权力过分集中就易产生腐败，于是就有人挖空心思去讨好首长，甚至贿赂他。首长后来也越来越嚣就有人挖空心思去讨好首长，甚至贿赂他。首长后来也越来越嚣张跋扈，顺我者粥多，逆我者粥少。直到某一天，该首长被举报张跋扈，顺我者粥多，逆我者粥少。直到某一天，该首长被举报家有巨额粥来源不明而免职。家有巨额粥来源不明而免职。然后，他们设计出三人的分粥立法委员会、三人的分粥行政然后，他们设计出三人的分粥立法委员会、三

16、人的分粥行政委员会委员会 和三人的分粥司法委员会，各委员会相互监督。结果是和三人的分粥司法委员会，各委员会相互监督。结果是三个委员会经常互相攻击，不断相互扯皮，办事效率低下，大家三个委员会经常互相攻击，不断相互扯皮，办事效率低下，大家喝到嘴里的粥天天都是凉的。喝到嘴里的粥天天都是凉的。最后，大家摸索出一个最优决策：实行轮流分粥制，但分粥最后，大家摸索出一个最优决策：实行轮流分粥制，但分粥的那个人必须要等其他人挑选完后，才能拿剩下的最后一碗。为的那个人必须要等其他人挑选完后，才能拿剩下的最后一碗。为了不让自己的粥最少，每个人每次分粥时都尽可能把粥分配平均。了不让自己的粥最少，每个人每次分粥时都尽

17、可能把粥分配平均。自此以后，大家和和气气，日子越过越好。自此以后，大家和和气气，日子越过越好。政策评价政策评价 政策评价是研究不同的政策实施对经济目标所产政策评价是研究不同的政策实施对经济目标所产生影响的差异。在采取某项政策前，有时先在局生影响的差异。在采取某项政策前，有时先在局部范围内进行试验，然后推广与实行。部范围内进行试验，然后推广与实行。计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的

18、政策对目标的影响。一是预期目标法，给定目标政策对目标的影响。一是预期目标法，给定目标变量的预期值，即我们希望达到的目标，通过求变量的预期值，即我们希望达到的目标，通过求解模型，可以得到政策变量值；二是政策模拟法，解模型，可以得到政策变量值；二是政策模拟法，将各种不同的政策代入模型，计算各自的目标值，将各种不同的政策代入模型，计算各自的目标值，然后比较其优劣，决定其政策的取舍。然后比较其优劣，决定其政策的取舍。牛肉面馆老板的烦恼牛肉面馆老板的烦恼 在闹市入口有家牛肉面馆，一开始生意非常红火，但后来却不在闹市入口有家牛肉面馆，一开始生意非常红火，但后来却不知什么原因不做了。知什么原因不做了。朋友问

19、老板为什么，老板说：朋友问老板为什么，老板说：“现在的人贼这呢！我当时雇现在的人贼这呢！我当时雇了个会做拉面的师傅，但在工资上总也谈不拢。开始的时候，为了个会做拉面的师傅，但在工资上总也谈不拢。开始的时候，为了调动师傅的积极性，我们按卖的多少来分成的，每卖一碗面让了调动师傅的积极性，我们按卖的多少来分成的，每卖一碗面让他挣他挣 5 毛钱。经过一段时间，发现来吃面的客人越多他的收入越毛钱。经过一段时间，发现来吃面的客人越多他的收入越高。这样一来，他就在每碗面里加超量的牛肉，吸引回头客。一高。这样一来，他就在每碗面里加超量的牛肉，吸引回头客。一碗面才碗面才4块钱，本来就靠薄利多销，他每碗多放几片牛

20、肉我还怎块钱，本来就靠薄利多销，他每碗多放几片牛肉我还怎么挣钱？么挣钱？”“后来我看这样不行，钱全被他赚去了！就换了个办法，给他后来我看这样不行，钱全被他赚去了！就换了个办法，给他每月发固定工资，工资给高点也无所谓，这样他不至于多加牛肉每月发固定工资，工资给高点也无所谓，这样他不至于多加牛肉了吧？因为客多客少和他的收入没关系了吧？因为客多客少和他的收入没关系”。“但你猜怎么着？但你猜怎么着？”老板有点激动了，老板有点激动了，“他在每碗里都少放牛肉，把客人都赶走他在每碗里都少放牛肉，把客人都赶走了！了！”“”“这又是为什么？这又是为什么？”朋友激动地问。朋友激动地问。“牛肉的分量少，顾牛肉的分量

21、少，顾客就不满意，回头客就少，生意肯定清淡，他才不管你赚钱不赚客就不满意，回头客就少，生意肯定清淡，他才不管你赚钱不赚钱呢，反正他拿的是固定的工钱，卖多少无所谓，没客人他才清钱呢，反正他拿的是固定的工钱，卖多少无所谓，没客人他才清闲呢！闲呢！”经济预测经济预测 经济预测是与未来有关的旨在减少不确定性对经济活经济预测是与未来有关的旨在减少不确定性对经济活动影响的一种经济分析，不是靠经验、凭直觉或猜测，动影响的一种经济分析，不是靠经验、凭直觉或猜测，而是以科学的理论方法、可靠的资料、精密的计算及而是以科学的理论方法、可靠的资料、精密的计算及对客观规律性的认识作出的分析和判断。对客观规律性的认识作出

22、的分析和判断。计量经济学模型作为一类经济数学模型，是以模拟历计量经济学模型作为一类经济数学模型，是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律的技术手史、从已经发生的经济活动中找出变化规律的技术手段，是从经济预测特别是短期预测发展起来的。在段，是从经济预测特别是短期预测发展起来的。在20世纪世纪50-60年代，运用计量经济学模型对西方国家经济年代，运用计量经济学模型对西方国家经济预测不乏有成功的实例；进入预测不乏有成功的实例；进入70年代，人们对计量经年代，人们对计量经济学模型的预测功能提出了质疑，并不源于它未能对济学模型的预测功能提出了质疑，并不源于它未能对1973年和年和1979年的年的

23、“石油危机石油危机”提出预报，而是几乎提出预报，而是几乎所有的模型都无法预测所有的模型都无法预测“石油危机石油危机”对经济造成的影对经济造成的影响。响。计量经济学模型能告诉我们什么？计量经济学模型能告诉我们什么？以某区域汽车市场计量经济学模型为例，以某区域汽车市场计量经济学模型为例，y=f(x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7)，y为汽车销售量，其中：为汽车销售量，其中：x1为该为该区域人均收入水平；区域人均收入水平；x2为汽车价格；为汽车价格；x3为汽油价格；为汽油价格；x4为汽车为汽车售后服务水平；售后服务水平；x5交通罚款平均值；交通罚款平均值；x6为汽车寿命；为汽车寿命；x7为银行

24、为银行利率水平；等。利率水平；等。一旦该区域的汽车市场计量经济学模型各参数计算出来，即完整的一旦该区域的汽车市场计量经济学模型各参数计算出来，即完整的计量经济学模型已经建立，那么我们可以获得以下信息：计量经济学模型已经建立，那么我们可以获得以下信息：（1）影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格等）？）影响汽车销售量的主要因素是什么（收入、价格等）？（2）各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负）？）各种因素对汽车销售量影响的性质怎样（正、负）？（3）各种因素影响汽车销量的具体数量程度（各变量的参数值）？）各种因素影响汽车销量的具体数量程度（各变量的参数值）？（4）以上分析所得结论是否可靠

25、（）以上分析所得结论是否可靠（F检验、检验、R2检验、检验、t检验等）？检验等）？（5）今后发展的趋势怎样（经济预测）？）今后发展的趋势怎样（经济预测）？计量经济学的发展计量经济学的发展 1969年，首届诺贝尔经济学奖授予了“计量经济学奠基人”挪威经济学家弗里希（R.Frisch）和“计量经济模式建造者之父”的荷兰经济学家丁伯根（J.Tinbergen）。随后，一半以上的诺贝尔经济学奖颁给了对计量经济学模型颇有建树的经济学家。近十多年来，诺贝尔经济学奖两次授予计量经济学的分支学科，2000年是表彰赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（L.MacFaddan）对横截面数据的分析方法作出了杰出贡

26、献,2003年是表彰恩格尔(R.Engle)和格兰杰(C.Granger)分别用“随着时间变化的易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列。这都说明，计计量经济学量经济学“技术层面技术层面”的研究工作越来越得到广泛的认的研究工作越来越得到广泛的认可和高度的重视可和高度的重视。计量经济学早已不再是数理统计在经济学领域的简单应用；针对研究对象的独特性，计量经济学不断开创出新的理论和方法，如广义矩估计、协整分析、因果关系、广义矩估计、协整分析、因果关系、脉冲效应、高频数据处理、虚拟变量处理、面板数据处脉冲效应、高频数据处理、虚拟变量处理、面板数据处理、状态空间模型、联立方程模型等理、状态空间模

27、型、联立方程模型等，不仅拓展和丰富了统计学的研究范式，也给经济社会带来了全新的认识。如今，计量经济学与微观经济学、宏观经济学一起构成了现代经济学的三大核心，计量经济学对社会学、政治学乃至历史学等的研究也产生了深远的影响，它们也越来越多地借鉴和使用计量经济学的分析工具。在我国，计量经济学经过30多年的发展，计量经济学模型已经成为经济理论研究和实际经济分析的主流实证方法。当前，科研论文如果没有计量经济学模型实证分析，很难发表在美国经济评论（美国）、经济研究、中国社会科学、管理世界等国内外顶级学术期刊上。与此同时，部分研究者不了解计量模型方法具不了解计量模型方法具体的应用背景和适用条件，陷入滥用和错

28、用的体的应用背景和适用条件，陷入滥用和错用的误区误区。一项实证研究从计量经济模型的设定开始，一直到模型的估计、检验、评价和解释，其随意和错误随处可见。于是，人们对计量经济学模型方法产生了不同的甚至是相反的评价，究其原因：部分来自于计量经济学模型方法本部分来自于计量经济学模型方法本身，更多来自于计量经济学模型的应用研究身，更多来自于计量经济学模型的应用研究。国内学者李子奈、潘文卿、高铁梅、叶阿忠、张晓峒、于俊年等为我国计量经济学的普及作出了奠基性的贡献。第二节第二节 计量经济学的研究对象计量经济学的研究对象 计量经济学的两大研究对象：横截面数据横截面数据（Cross-sectional Data

29、）和时间序列数据时间序列数据（Time-series Data）。前者旨在归纳不同经济行为者是否具有相似的行为关联性，以模型参数估计结果显现相关性；后者重点在分析同一经济行为者不同时间的资料，以展现研究对象的动态行为。新兴计量经济学研究切入同时具有横截面及时间序列的资料，换言之，每个横截面都同时具有时间序列的观测值，这种资料称为面板数据面板数据（Panel data）。计量经济学的主要研究领域有哪些？计量经济学的主要研究领域有哪些？当代计量经济学研究，主要集中在以下六个领域：1单位根检验；2时间序列模型；3波动模型；4向量自回归模型与向量误差修正模型；5离散选择模型与受限模型；6面板数据模型。

30、其他研究领域还有非参数与半参数估计、广义矩估计、贝叶斯估计、分数积分研究、模拟与自举技术等。一、横截面数据一、横截面数据 横截面数据是指在同一时间（时期或时点）截同一时间（时期或时点）截面上反映一个总体的一批（或全部）个体的同面上反映一个总体的一批（或全部）个体的同一特征变量的观测值一特征变量的观测值，是样本数据中的常见类型之一。横截面数据是在同一时间不同统计单位相同统计指标组成的数列。与时间序列数据相比较，其区别在于组成数据列的各个数据的排列标准不同，时间序列数据是按时间顺序排列的，横截面数据是按照统计单位排列的。例如，工业普查数据，人口普查数据，家庭收入调查数据。横截面数据不要求统计对象及

31、其范围相同，但要求统计的时间相同时间相同，也就是说必须是同一时间截面上的数据。与时间序列数据完全一样，横截面数据的统计口径和计算方法统计口径和计算方法（例如价值量的计算标准）也应当是可比的。分析横截面数据时，应主要注意两个问题：一是异方差问题异方差问题，由于数据是在某一时期对个体或地域的样本的采集，不同个体或地域本身就存在差异；二是数据的一致性数据的一致性，主要包括变量的样本容量是否一致、样本的取样时期是否一致、数据的统计标准是否一致。二、时间序列数据二、时间序列数据 时间序列数据是不同时间点上收集到的数不同时间点上收集到的数据，这类数据反映某一事物随时间的动态据，这类数据反映某一事物随时间的

32、动态变化状态变化状态，如1949-2009年的国内生产总值。时间序列数据除了年度数据之外，还有季度数据、月度数据、周度数据、天度数据、时度数据等。时间序列分析是根据系统观测得到的时间序列数据通过曲线拟合和参数估计曲线拟合和参数估计等建立数学模型的数量方法。基本原理：一是承认事物发展的一是承认事物发展的延续性延续性，应用过去数据，推测事物的发展趋势；二是考虑到事物发展的随机性，二是考虑到事物发展的随机性，任何事物发展都可能受偶然因素影响，为此要利用加权平均法对历史数据进行处理。该方法常应用在国民经济宏观控制、区域综合发展规划、企业经营管理、市场潜量预测、气象预报、环境污染控制等方面。一个时间序列

33、通常由四种要素组成：趋势、趋势、季节变动、循环波动和不规则波动季节变动、循环波动和不规则波动。趋势是时间序列在长时期内呈现出来的持续向上或持续向下的变动；季节变动是时间序列在一年内重复出现的周期性波动，是诸如气候条件、生产条件、节假日或风俗习惯等因素影响的结果；循环波动是时间序列呈现出非固定长度的周期性变动，是涨落相同的交替振动；不规则波动是时间序列中除去趋势、季节变动和循环波动之后的随机波动。时间序列数据的输入与编辑时间序列数据的输入与编辑Eviews6.0软件操作步骤（附图）：1.创建工作文件（如图1-2）打开Eviews工作界面，点击File/New/Workfile。2.完成workf

34、ile create（如图1-3）选择workfile structure type（文件结构类型）为Dated-regular frequency(时间序列),选择Date specification（时间标准）中Frequency（频率）为Annual(年度)，Start（开始年份）如1978年，End（结束年份）如2014年，点击OK。出现C（常数项）和resid（残差项）两个数据系列（如图1-4）。3.创建工作组 点击最上层标题栏Quick,进入Empty Group（空组）（如图1-5）出现Group组变量与数据输入界面（如图1-6）。4.输入变量名与变量对应的样本数据在obs(观察

35、值)中输入Y与x1,x2等变量名，将鼠标移出格子外点击，得到Series create界面（如图1-7）；可以选择变量的属性，如Numeric series（数值系列）。在NA（数值）时间系列中输入样本数据（如1-8）。在文件界面自动增加了y,x1,x2数据系列（如图1-9）。三、面板数据三、面板数据面板数据有时间序列和横截面两个维度。当这类数据按两个维度排列时，是排在一个平面上，与只有一个维度的数据排在一条线上有着明显的不同，整个表格像是一个面板。例如：A、B、C、D四城市2000年的GDP分别为8、9、10、11（亿元），这是横截面数据；A城市2000、2001、2002、2003四年的G

36、DP分别为8、9、10、11（亿元），这就是时间序列数据；A、B、C、D四城市2000、2001、2002、2003四年的GDP（亿元）分别为：A城市（2000-2003）：8、9、10、11 B城市（2000-2003）：9、10、11、12C城市（2000-2003）：10、11、12、13 D城市（2000-2003）：11、12、13、14这就是面板数据。面板数据可以克服时间序列分析受多重共线性多重共线性的困扰,能够提供更多的信息、更多的变化、更多的自由度和更高的估计效率。面板数据的输入与编辑面板数据的输入与编辑Eviews6.0软件操作步骤（附图）：1.创建工作文件打开Eviews工

37、作界面，点击File/New/Workfile。2.完成workfile create(如图1-10)选择workfile structure type（文件结构类型）为Balanced Panel(平衡面板),选择Panel specification（面板标准）中Frequency（频率）为Annual(年度)，Start（开始年份）如1978年，End（结束年份）如2014年，Number of cross 中输入截面数据成员个数，点击OK。出现C（常数项）和resid（残差项）、crossid(截面项)、dateid（时间序列项）四个数据系列（如图1-11）。3.创建Pool（数据库）

38、对象点击最上层标题栏Object,进入New Object（新对象）（如图1-12）出现New object界面,在Type of object（对象类型）中选择Pool（数据库），在Name for object(对象名)中输入对象名称,点击OK（如图1-13）。出现Pool的编辑窗口，可以在窗口输入截面成员的标识名。例如中国省际面板数据，可以选取湖南省、湖北省、河南省、江西省、安徽省中部五省份，分别用字母HN、HB、HN、JX、AH表示,一般每一个标识名占一行（如图1-14）。4.输入Pool对象的样本数据 打开Pool对象，点击最上层标题栏View,进入Spreadsheet(stack

39、ed data)电子表格（如图1-15）;在弹出的对话框里输入序列名称，如Pool01（如图1-16）,点击OK；会出现Pool01数据表，单击工具栏中的Edit+/-可对样本数据进行输入和编辑（如图1-17）。第三节第三节 计量经济学模型的构建步骤计量经济学模型的构建步骤一、什么是计量经济学模型一、什么是计量经济学模型 模型是用我们熟悉的形式（几何或数学或用我们熟悉的形式（几何或数学或实物）去解读和说明现实世界的某些功能实物）去解读和说明现实世界的某些功能（或规律（或规律）。模型是所研究的系统（过程或事物）的一种表达形式，是对现实世界的抽象（如图1-2）。模型是人类思维的创造物，通常易于操作

40、和易于演练，具有重要的仿真模拟功能。计量经济模型（The model of Econometrics）是表示经济现表示经济现象及其主要因素之间数量关系的方程式，通常用随机性的数学象及其主要因素之间数量关系的方程式，通常用随机性的数学方程加以描述，数学方程式主要由经济变量、参数以及随机误方程加以描述，数学方程式主要由经济变量、参数以及随机误差三大要素组成。例如道格拉斯生产函数：差三大要素组成。例如道格拉斯生产函数：Q AetKL （1-1）其中Q、K、L、t为经济变量，A、为参数，为随机误差项。大豆收成与施肥量的计量经济学模型大豆收成与施肥量的计量经济学模型 假定大豆收成的计量经济学模型为：Y=

41、+X+,其中Y为大豆收成，X为施肥量，、为参数，为随机误差项。农业研究者感兴趣的是：在其他因素不变的情况下，施肥量如何影响大豆收成？参数给出了这个答案，因为Y=X。当然，施肥量只是影响收成的重要因素之一，随机误差项包括了土地肥力因素、降雨量、种群特征、耕作劳动量等因素。经济变量（Variable）是反映经济变动情况的随机变量，分为自变量和因变量，如上式中的Q为因变量，K与L、t为自变量。为了描述自变量与因变量的变化，引入一些不是当前问题必须研究的另外变量，我们把这样的变量叫做参数（coefficient），一般反映出事物之间相对稳定的比例关系。自变量也可分为内生变量和外生变量内生变量和外生变量

42、。内生变量是在经济体系内部由纯粹经济因素影响而自行变化的变量（通常不被政策因素所左右），如1-1式中K、L、t；外生变量是在经济机制中受外部因素（主要是政策因素影响）而非经济体系内部因素所决定的变量，如1-1式中的技术指数A。随机误差项(stochastic error)是指那些很难预知的偶然性误差，包括统计与整理经济资料、模型运算等过程中所出现的差错，通常正负误差可以抵消，可忽略不计。经济变量的统计描述经济变量的统计描述Eviews6.0软件操作步骤（附图）：1.输入变量名与样本数据（如图1-19）2.组描述性统计（如图1-20）点击最上层标题栏Quick,进入Group statistic

43、s/Dsecriptive Statistics/Common sample。3.经济变量描述统计输出出现Series List窗口，输入系列名或组名（如图1-21），点击OK；得到各经济变量的描述统计量（如图1-22），自上至下依次为：均值（或期望值）、中位数、最大值、最小值、标准差、偏度、峰度、JB统计值、正态分布的概率、变量总和、离差平方和、样本数。4.经济变量描述统计列表由软件(英文)格式转换成常规学术论文(中文)格式（如表1-1）。变量单位均值标准差最小值最大值GDPFJNY亿元1710.49650.341037.273007.40LAG万人695.5754.61636.54776.

44、43KAG万元83.6273.488.10241.87FDITW亿元5.351.992.789.60MTAGT亿元17.1419.852.5656.79二、计量经济学模型的构建步骤二、计量经济学模型的构建步骤理论模型的建立样本数据的收集模型参数的估计理论模型理论模型的建立样本数据的收集模型参数的估计理论模型的检验反馈的检验反馈1.理论模型的建立理论模型的建立首先对所研究的经济现象要有足够的认识和较深入的分析，其次确定研究目标，即明白这个计量经济学模型需要去解析哪些内在规律，再次找寻影响研究目标的主要因素，合理确定因变量和自变量，最后根据数理统计的综合角度去构建理论模型。ln(人均食品需求量人均

45、食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食品价格食品价格)+ln(其它商品价格其它商品价格)+（1-2）、为参数，为随机误差项。确定模型包含的变量根据经济学理论和经济行为分析，如1-2式中人均食品需求量跟人均收入、食品价格、其他替代品和互补品的价格等因素相关；考虑数据的可得性，有些变量数据很容易在国家或地方统计局网国家或地方统计局网、国家与地方统计年鉴、中国中国知网知网、百度搜索、世界银行网、NBER网网等（见相关链接1-13）找到；考虑入选变量之间的关系；要求变量间互相独立，避免变量的多重共线性。确定模型的数学形式利用经济学和数理经济学的成果，如生产函数、消费函数、利润函数等；根据样

46、本数据作出的变量关系图，如菲利普斯曲线、库兹涅茨曲线、洛伦茨曲线等；选择可能的形式模拟，如一元一次方程、一元二次方程、半对数方程、全对数方程、差分方程、微分方程、指数方程等。拟定模型中参数的期望值区间以1-2式为例，预先拟定好、的正负符号、大小区间、相关关系等。2.样本数据的收集样本数据的收集 几类常用的样本数据时间序列数据、截面数据、虚变量离散数据（0、1）、面板数据等。数据质量完整性问题：尽可能数据齐全，数据残缺会对模型估计结果产生误差；准确性问题：尽可能统计资料准确，错误的数据会产生错误的结果；可比性问题：尽可能数据统计口径统一，统计标准不同的数据放在一起比较就毫无意义，例如要求汇率换算

47、统一、货币单位统一等；一致性问题：尽可能保证整体数据与样本数据统计的一致，尽可能保持近代数据与现代数据统计的一致等。3.模型参数的估计模型参数的估计 模型参数估计方法模型参数估计是一个纯数学技术问题，常用的有最小二乘法、二阶段最小二乘法、广义矩估计法、最大似然对数法等。估计方法的选择每一种模型参数估计方法都有其优点和缺点，需要根据特定的研究问题认真分析和考虑哪一种最适合，有时需要采用好几种参数估计方法进行综合分析。应用软件市场上有很多可以完成计量经济学模型参数估计、模型检验、预测等基本运算的计量经济学软件包，例如：EViews，SPSS，STATA，MATLAB，SAS，ET，ESP，GAUS

48、S，MICROTSP，DATA-FIT，MINITAB,SYSTAT，SHAZAM等。目前，时间序列数据模型使用较多的软件是EViews。4.模型的检验模型的检验 经济意义检验 以1-2式为例，假定变量数据的三组不同样本输入到应用软件，得到以下三种结果：ln(人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品其它商品价格

49、价格)根据人均收入与人均食品需求量成正比例关系，故弹性系数等于+0.5是正确的；根据食品价格与人均食品需求量成反比例关系，故弹性系数是负数，但到底是0.8还是4.5呢？又根据微观经济学知识，食品价格需求弹性系数较小，通常小于1，故0.8是正确的。统计检验由数理统计理论决定：包括拟合优度检验、总体显著性检验、变量显著性检验等，即R2检验、F检验、t检验等。计量经济学检验由计量经济学理论决定：包括异方差性检验、序列相关性检验、多重共线性检验、随机解释变量问题、协整检验、格兰杰因果检验等。模型预测检验由模型的应用要求决定：包括稳定性检验，即扩大样本重新估计；预测性能检验，即对样本外一点进行实际预测；

50、等。三、构建计量经济学模型的注意事项三、构建计量经济学模型的注意事项构建计量经济学模型，需要注意三个要素：经济理论、数经济理论、数理方法和数据质量理方法和数据质量。经济理论指所研究的社会经济学问题的微观经济学与宏观经济学理论，是计量经济学模型构建的基础基础。一个不懂经济学理论、不了解经济规律的人，是不可能建立起一个哪怕是极其简单的计量经济学模型的，计量经济学家首先应该是一个经济学家。切忌对经济问题的内部结构切忌对经济问题的内部结构认识不清的情况下，想当然的设置自变量和模型的具体认识不清的情况下，想当然的设置自变量和模型的具体形式。形式。数理方法主要包括模型分析方法和参数计算方法，是计量经济学研