计量经济学4-7章单选、多选题带答案分析课件.ppt

1、 多重多重共线性产生的后果共线性产生的后果:完全完全 1、参数估计值的不确定性、参数估计值的不确定性 ;）（002112),(jkjjjRXXXXfX2、参数估计值的方差无限大、参数估计值的方差无限大不完全不完全 1 1、可估参数，但不稳定、可估参数，但不稳定; ; 2、估计量的方差增大、估计量的方差增大;3. t 检验失效检验失效检验方法检验方法: 1、简单相关系数矩阵法；、简单相关系数矩阵法；2、综合判断法、综合判断法 3、辅助回归判定系数测度法、辅助回归判定系数测度法.(22值小值大；）大，或tFRR补救措施：补救措施： 1、增加样本容量；增加样本容量；2、利用先验信息改变参数的约束条件

2、、利用先验信息改变参数的约束条件3、数据的结合；、数据的结合； 4、利用差分方程（变换模型的形式）、利用差分方程（变换模型的形式） 5、逐步回归法逐步回归法 47章单选、多选题章单选、多选题（逐步回归法）逐步回归法）niXfuVarii, 2 , 1)()(22异方差异方差(方差非齐性方差非齐性).产生的后果产生的后果: 1、参数估计量无偏，但不满足有效性；、参数估计量无偏，但不满足有效性；2 2、t t 检验失效检验失效3 3、区间估计和区间估计和预测精度降低预测精度降低1、图形分析法、图形分析法检验方法检验方法: 2、 Goldfeld-Quandt检验检验 (样本分段法）样本分段法）3、

3、White检验检验4、ARCH检验检验补救措施：补救措施：1、加权最小二乘法、加权最小二乘法 2、对原模型变换的方法、对原模型变换的方法3、“一般解决法一般解决法”（模型的对数变换）（模型的对数变换）stuuCovst 0),(222严重低估计总体方差、自相关性自相关性产生的后果产生的后果: 1、参数估计量无偏，但不满足有效性；、参数估计量无偏，但不满足有效性； 3、参数的显著性检验（、参数的显著性检验（t 检验）检验）失效；失效； 4、区间估计和预测区间的精度降低、区间估计和预测区间的精度降低检验方法检验方法:1、图示法；、图示法； 2、D-W检验检验补救措施：补救措施：1 1、广义差分法、

4、广义差分法4、 德宾两步估计法德宾两步估计法* 注：对数变换注：对数变换2 2、一阶差分估计法、一阶差分估计法3、科克兰内、科克兰内-奥克特法（奥克特法（Cochrane-Orcutt）迭方法）迭方法 注：仅局部注：仅局部能直接对能直接对“自回归模型自回归模型”用用OLS；库；库、自、自不能，不能，用工具变量用工具变量 代替代替Yt-1。 注：德宾注：德宾h检验用于检验自相关（和检验用于检验自相关（和DW检验区别）检验区别）分布滞后模型估计的困难分布滞后模型估计的困难1、自由度问题、自由度问题 2、多重共线性问题、多重共线性问题3、滞后长度难以确定、滞后长度难以确定有限分布滞后模型的修正估计方

5、法有限分布滞后模型的修正估计方法1、经验加权法、经验加权法2、阿尔蒙、阿尔蒙 （Almon）法）法1、库伊克、库伊克模型模型（无限分布滞后无限分布滞后模型）模型）自回归模型的构建自回归模型的构建2、自适应预期模型、自适应预期模型 （解释变量是预期值）（解释变量是预期值）3、局部调整模型（被解释变量是预期值）、局部调整模型（被解释变量是预期值）*1*1*0*ttttuYXY1tY1 1、如果回归模型违背了、如果回归模型违背了同方差同方差假定，最小二乘估计是（假定，最小二乘估计是（ ）A A、无偏的，非有效的、无偏的，非有效的 B. B. 有偏的，非有效的有偏的，非有效的C C无偏的，有效的无偏的

6、，有效的 D. D. 有偏的，有效的有偏的，有效的 A 2 2、Goldfeld-QuandtGoldfeld-Quandt方法用于检验（）方法用于检验（） A A异方差性异方差性. B. . B. 自相关性自相关性 C C随机解释变量随机解释变量 D. D. 多重共线性多重共线性3、DW检验方法用于检验（检验方法用于检验（ ） A异方差性异方差性 B. 自相关性自相关性. C随机解释变量随机解释变量 D. 多重共线性多重共线性 A B 一、单选题一、单选题4、在异方差性情况下，常用的、在异方差性情况下，常用的估计方法估计方法是（）是（） A一阶差分法一阶差分法 B. 广义差分法广义差分法 C

7、工具变量法工具变量法 D. 加权最小二乘法加权最小二乘法. D 5 5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（）、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（）jiuxCovDjixxCovCjiuuCovBjiuuCovAjijijiji, 0),(., 0),(., 0),(., 0),(.6 6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（ ）A A无偏的，非有效的无偏的，非有效的. B. . B. 有偏的，非有效的有偏的，非有效的C C无偏的，有效的无偏的，有效的 D. D. 有偏的，有效的有偏的，有效的 A A 7、如果回归模型中解

8、释变量之间存在完全的多重共线性，则最、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（）小二乘估计量（） A不确定，方差无限大不确定，方差无限大. B. 确定，方差无限大确定，方差无限大 C不确定，方差最小不确定，方差最小 D. 确定，方差最小确定，方差最小 8、用、用t 检验与检验与F检验综合法检验（）检验综合法检验（） A多重共线性多重共线性. B. 自相关性自相关性 C异方差性异方差性 D. 非正态性非正态性 A A 10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行（则仍可用模型进行（ ） A经

9、济预测经济预测. B. 政策评价政策评价 C结构分析结构分析 D. 检验与发展经济理论检验与发展经济理论 11、White检验方法主要用于检验（检验方法主要用于检验（ ） A异方差性异方差性. B. 自相关性自相关性 C随机解释变量随机解释变量 D. 多重共线性多重共线性 12、ARCH检验方法主要用于检验（检验方法主要用于检验（ ） A异方差性异方差性. B. 自相关性自相关性 C随机解释变量随机解释变量 D. 多重共线性多重共线性 A A A 9、在自相关情况下，常用的估计方法（、在自相关情况下，常用的估计方法（ ） A普通最小二乘法普通最小二乘法 B. 广义差分法广义差分法. C工具变量

10、法工具变量法 D. 加权最小二乘法加权最小二乘法 B 1313、GlejserGlejser（戈里瑟）（戈里瑟）检验方法主要用于检验（检验方法主要用于检验（ ） P96P96 A A异方差性异方差性. B. B.自相关性自相关性 C C随机解释变量随机解释变量 D.D.多重共线性多重共线性1414、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ） A A异方差性异方差性 B.B.自相关性自相关性 C C随机解释变量随机解释变量 D.D.多重共线性多重共线性. .1515、所谓异方差是指（、所谓异方差是指（ ）2222)(.)(.)(.)(.iiiixVarDuVarC

11、xVarBuVarA A D A 1616、所谓自相关是指（、所谓自相关是指（ ）jiuxCovDjixxCovCjiuuCovBjiuuCovAjijijiji, 0),(., 0),(., 0),(., 0),(.1717、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数k,21有（有（ ）是随机误差项式中 vevxxx.Devxxx.Cxxx. Bvxxx. Akxxkkxkkkkkk1221122122112211001818、设、设21, xx为解释变量，则完全多重共线性是（为解释变量，则完全多重共线性是（ ）0.(021.0.021.2212112

12、1xxexDvvxxCexBxxA为随机误差项） A A A 19 19、多重共线性是一种（、多重共线性是一种（ ） A A、样本现象、样本现象 B.B.随机误差现象随机误差现象 C C被解释变量现象被解释变量现象 D.D.总体现象总体现象 20 20、广义差分法是对（、广义差分法是对（ ）用最小二乘法估计其参数）用最小二乘法估计其参数11211211121121)()1 (.tttttttttttttttuuxxyyDuxyCuxyBuxyA 21 21、DWDW检验中要求有假定条件，下列条件中不正确的（检验中要求有假定条件，下列条件中不正确的（ ） A A解释变量为非随机的解释变量为非随机

13、的 B. B. 随机误差项为一阶自回归形式随机误差项为一阶自回归形式 C C线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D. D. 线性回归模型为一元回归形式线性回归模型为一元回归形式. . A D D 22、广义差分法是（广义差分法是（ ）的一个特例）的一个特例 （ P122） A. 加权最小二乘法加权最小二乘法 B. 广义最小二乘法广义最小二乘法. C. 普通最小二乘法普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法 23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A. 经济变量具有惯性作

14、用经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性经济行为的滞后性 C. 设定偏误设定偏误 D. 解释变量之间的共线性解释变量之间的共线性. 24、加权最小二乘法是（加权最小二乘法是（ ）的一个特例）的一个特例 A. 广义差分法广义差分法 B. 广义最小二乘法广义最小二乘法. C. 普通最小二乘法普通最小二乘法 D. 两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法 B D B 2525、设、设i为随机误差项，则一阶自相关是指（为随机误差项，则一阶自相关是指（ ）ttttttttttstuuDuuuCuuBstA1222111.)( 0),cov(.2626、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因、在

15、序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（是（ ） P114P114 A. A. 零均值假定成立零均值假定成立. . B. B. 同方差假定成同方差假定成立立 C. C. 无多重共线性假定成立无多重共线性假定成立 D. D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立解释变量与随机误差项不相关假定成立2727、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是 （ ） P94P94A. A. 零均值假定成立零均值假定成立 B. B. 序列无自相关假定序列无自相关假定成立成立C. C. 无多重共线性假定成立无多重共线性假定成立 D. D. 解释变

16、量与随机误差项不相关假定成立解释变量与随机误差项不相关假定成立. . B A D 28 28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（原因是（ ）0)(.0)(.)(0)(.)(.22iiijiiuEDuxECjiuuEBuEA 29 29、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（的原因是（ ）0)(.0)(.)(0)(.)(.22iiijiiuEDuxECjiuuEBuEA3030、应用、应用DWDW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假检验方法时

17、应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（定条件的为（ ） A. A.解释变量为非随机的解释变量为非随机的 B.B.被解释变量为非随机的被解释变量为非随机的 C. C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D. D.随机误差项服从一阶自回归随机误差项服从一阶自回归 A B B 31、在、在DW检验中，当检验中，当d 统计量为统计量为2 时，表明（时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相存在完全的负自相 C. 不存在自相关不存在自相关. D. 不能判定不能判定 32、在、在DW检验中，当检验中，当d 统计量为统计量为

18、4 时，表明（时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关存在完全的负自相关. C. 不存在自相关不存在自相关 D. 不能判定不能判定 33、在、在DW检验中，当检验中，当d 统计量为统计量为0 时，表明（时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关存在完全的正自相关. B. 存在完全的负自相关存在完全的负自相关 C. 不存在自相关不存在自相关 D. 不能判定不能判定 C B A3434、在、在DWDW检验中，存在不能判定的区域是（检验中，存在不能判定的区域是（ ）3535、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是在修正序列自相关的方法中，能修正高

19、阶自相关的方法是（ ） P119-121P119-121A. A. 利用利用DWDW统计量值求出统计量值求出 B. Cochrane-B. Cochrane-OrcuttOrcutt法法C. DurbinC. Durbin两步法两步法. D. . D. 移动平均法移动平均法3636、违背零均值假定的原因是（、违背零均值假定的原因是（ ） A. A.变量没有出现异常值变量没有出现异常值 B.B.变量出现了异常值变量出现了异常值. . C. C.变量为正常波动变量为正常波动 D.D.变量取值恒定不变量取值恒定不变变上述都不对.44 ,.4.44 ,0 .DddddddCdddBddddAlUUlU

20、Ull C C B37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ ） A. 经济变量大多存在共同变化趋势经济变量大多存在共同变化趋势 B. 模型中大量采用滞后变量模型中大量采用滞后变量 C. 由于认识上的局限使得选择变量不当由于认识上的局限使得选择变量不当 D. 解释变量与随机误差项相关解释变量与随机误差项相关. 38、多重共线性的程度越（、多重共线性的程度越（ ），参数估计值越（），参数估计值越（ ）P79 A. 严重严重 能确定能确定 B. 不严重不严重 能确定能确定 C. 严重严重 不能确定不能确定. D. 上述都不对上述都不对 D C39、

21、在、在DW检验中，存在正自相关的区域是（检验中，存在正自相关的区域是（ ）LUULUULLddddddDdddCddBddA44;.4.0.44.40、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验（ ）P81 A异方差性异方差性 B. 自相关性自相关性 C随机解释变量随机解释变量 D、多重共线性、多重共线性 B D 41、逐步回归法既检验又修正了（、逐步回归法既检验又修正了（ ） A异方差性异方差性 B. 自相关性自相关性 C随机解释变量随机解释变量 D. 多重共线性多重共线性. 42、在下列产生异方差的原因中，不正确的是（、在下列产生异方差的原因中，不正确

22、的是（ ） A. 设定误差设定误差 B. 截面数据截面数据 C. 样本数据的观测误差样本数据的观测误差 D. 解释变量的共线性解释变量的共线性. 43、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是（ ） A. 经济变量的惯性作用经济变量的惯性作用 B. 经济行为的滞后作用经济行为的滞后作用 C. 设定偏误设定偏误 D. 解释变量的共线性解释变量的共线性. D D D)()(,2221iiiiiixfuVaruxy44、则对原模型变换的正确形式为（则对原模型变换的正确形式为（ ） P99)()()()(.)()()()(.)()()()(.21222212

23、2121iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixfuxfxxfxfyDxfuxfxxfxfyCxfuxfxxfxfyBuxyA45、对模型进行对数变换、对模型进行对数变换,其原因是（其原因是（ ） A.能使误差转变为绝对误差能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差能使误差转变为相对误差. C.更加符合经济意义更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对数模型表示大多数经济现象可用对数模型表示46、在修正异方差的方法中，不正确的是（、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ） A. 加权最小二乘法加权最小二乘法 B. 对原模型变换的方法对原模型变换的方法 C. 对模型的对数变换法对

24、模型的对数变换法 D. 两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法. B B D 47、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ） A. 广义差分法广义差分法 B. 普通最小二乘法普通最小二乘法. C. 一阶差分法一阶差分法 D. Durbin两步法两步法 48、在检验异方差的方法中，不正确的是（、在检验异方差的方法中，不正确的是（ ） A. Goldfeld-Quandt方法方法 B. ARCH检验法检验法 C. White检验法检验法 D. DW检验法检验法. 49、下列说法正确的是（、下列说法正确的是（ ） A. 异方差是样本现象异方差是样本现象 B. 异方

25、差的变化与解释变量的变化有关异方差的变化与解释变量的变化有关. C. 异方差是总体现象异方差是总体现象 D. 时间序列更易产生异方差时间序列更易产生异方差 B D B50、下列说法正确的是（、下列说法正确的是（ ） A. 异方差是样本现象异方差是样本现象 B. 异方差是一种随机误差现象异方差是一种随机误差现象. C. 异方差是总体现象异方差是总体现象 D. 时间序列更易产生异方差时间序列更易产生异方差 51、下列说法正确的是（、下列说法正确的是（ ） A. 序列自相关是样本现象序列自相关是样本现象 B. 序列自相关是一种随机误差现象序列自相关是一种随机误差现象. C. 序列自相关是总体现象序列

26、自相关是总体现象 D. 截面数据更易产生序列自相关截面数据更易产生序列自相关 52、下列说法不正确的是（、下列说法不正确的是（ ） A. 自相关是一种随机误差现象自相关是一种随机误差现象 B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C. 检验自相关的方法有检验自相关的方法有F检验法检验法. D. 修正自相关的方法有广义差分法修正自相关的方法有广义差分法 B B C53、下列说法不正确的是（、下列说法不正确的是（ ） A. 异方差是一种随机误差现象异方差是一种随机误差现象 B. 异方差产生的原因有设定误差异方差产生的原因有设定误差 C. 检验异方差的方法有检验

27、异方差的方法有F检验法检验法. D. 修正异方差的方法有加权最小二乘法修正异方差的方法有加权最小二乘法 54、下列说法不正确的是（、下列说法不正确的是（ ） A. 多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B. 多重共线性是样本现象多重共线性是样本现象 C. 检验多重共线性的方法有检验多重共线性的方法有DW检验法检验法. D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量修正多重共线性的方法有增加样本容量 55、在、在DW检验中，存在负自相关的区域是（检验中，存在负自相关的区域是（ ）LUULUULLddddddDdddCddBddA44;.4.0.44.

28、 C C A56、在、在DW检验中，存在零自相关的区域是（检验中，存在零自相关的区域是（ ）LUULUULLddddddDdddCddBddA44;.4.0.44.0000 .0000 .0020 .0020 .321321321321vxxxDxxxCvxxxBxxxA5757、设线性回归模型为设线性回归模型为iiiiuxxy33221，下，下其中其中v为随机误差项为随机误差项5858、设线性回归模型为、设线性回归模型为iiiiuxxy33221列表明变量之间具有不完全多重共线性的是（列表明变量之间具有不完全多重共线性的是（ ）0000 .0000 .0020 .0020 .32132132

29、1321vxxxDxxxCvxxxBxxxA列表明变量之间具有完全多重共线性的是（列表明变量之间具有完全多重共线性的是（ ），下，下 C A B 59如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（小二乘估计量是（ ） A无偏的无偏的 B. 有偏的有偏的 C. 不确定不确定. D. 确定的确定的 60. 已知模型的形式为已知模型的形式为 uxy211tt,1ttx6453.0 xy6453.0y1tt1ttx6774.0 x,y6774.0y,在用实际数据对模型的在用实际数据对模型的参数进行估计的时候参数进行估计的时候,测得测

30、得DW统计量为统计量为0.6453,则广义差分变量是则广义差分变量是( )1tt1ttxx,yy1tt1ttx05.0 x,y05.0yAB.C.D. C B61. DW检验法用于检验检验法用于检验( ) A. 异方差性异方差性 B. 多重共线性多重共线性 C. 序列自相关序列自相关. D. 设定误差设定误差 62. 在模型有异方差的情况下在模型有异方差的情况下, 常用的方法是常用的方法是( ) A. 广义差分法广义差分法 B. 工具变量法工具变量法 C. 逐步回归法逐步回归法 D. 加权最小二乘法加权最小二乘法. C Dxuxxx1xy2163. 在具体运用加权最小二乘法时在具体运用加权最小

31、二乘法时, 如果变换的结果是如果变换的结果是 则则Var(u)是下列形式中的哪一种是下列形式中的哪一种?( )xDxCxBxAlog.2222264. 64. 在线性回归模型中在线性回归模型中, ,若解释变量若解释变量X1X1和和X2X2的观测值成比例的观测值成比例, ,即有即有i 2i 1kxx , , 其中其中k k为非零常数为非零常数, , 则表明模型中存在则表明模型中存在( ( ） A. A. 异方差异方差 B. B. 多重共线性多重共线性. . C. C. 序列自相关序列自相关 D. D. 设定误差设定误差 B B 65. 65. 已知已知DWDW统计量的值接近于统计量的值接近于2

32、2，则样本回归模型残差的一阶，则样本回归模型残差的一阶自相关系数自相关系数 近似等于近似等于( )( )tststtttuXXXXY22110tttttuXXXY2211066对于有限分布滞后模型对于有限分布滞后模型在一定条件下，参数在一定条件下，参数i可近似用一个关于可近似用一个关于I I 的多项式表示的多项式表示67设无限分布滞后模型设无限分布滞后模型 满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）A. 0. B. 1 C. 1 D. 4 A A A（i=0，1，2，），其中多项式的阶数），其中多项式的阶数m必须满足（必须满足（ ）不能确定.11.1.

33、000DCBAKK.AmsB msC msDms 68、在分布滞后模型、在分布滞后模型Yt =+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+ut中中, 短期短期影响乘数为影响乘数为( ).0011.1.1.DCBA 6969、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰、在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项动项tu满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中满足古典线性回归模型的所有假设，则对于这两个模型中1tY和误差项和误差项*tu ，下列说法正确的有（，下列说法正确的有（ 的滞后随机解释变量的滞后随机解释变量0),(, 0),(.0),(, 0),(.0),(, 0)

34、,(.0),(, 0),(.11111111ttttttttttttttttuuCovuYCovDuuCovuYCovCuuCovuYCovBuuCovuYCovA D D B 70经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（后模型中，这种序列相关性就转化为（ ）。）。 A异方差问题异方差问题 B. 多重共线性问题多重共线性问题. C序列相关性问题序列相关性问题 D. 设定误差问题设定误差问题 71 71对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项tu满

35、足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（有（ ） A A库伊克模型库伊克模型 B. B. 局部调整模型局部调整模型. . C. C. 自适应预期模型自适应预期模型 D. D. 自适应预期和局部调整混合模型自适应预期和局部调整混合模型 7272对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ） A A使用使用DWDW检验有效检验有效 B B使用使用DWDW检验时，检验时，DWDW值往往趋近于值往往趋近于0 0 C C使用使用DWDW检验时，检验时，DWDW值往往趋近于值

36、往往趋近于2. 2. D D使用使用DWDW检验时，检验时，DWDW值往往趋近于值往往趋近于4 4 B C 73 73关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ） A A它们都是由某种期望模型演变形成的它们都是由某种期望模型演变形成的 B B它们最终都是一阶自回归模型它们最终都是一阶自回归模型 C C它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLSOLS方法进行估计方法进行估计. . D D它们的经济背景不同它们的经济背景不同 C 74检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾检验

37、自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下检验，下列命题正确的是（列命题正确的是（ ） A德宾德宾h检验只适用一阶自回归模型检验只适用一阶自回归模型 B德宾德宾h检验适用任意阶的自回归模型检验适用任意阶的自回归模型. C德宾德宾h 统计量服从统计量服从t分布分布 D德宾德宾h检验可以用于小样本问题检验可以用于小样本问题 B B B以一个滞后被解释变量以一个滞后被解释变量1tY代替了大量的滞后解释变量代替了大量的滞后解释变量,21ttXX，从而最大限度的保证了自由度，从而最大限度的保证了自由度 C C滞后一期的被解释变量滞后一期的被解释变量 与与 的线性相关程度肯定小于的线性相关程度肯定小于

38、 0),(,0),(*1*1ttttuuCovuYCov1tY的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题,21ttXX D由于由于 ， tX因此可使用因此可使用OLS方法估计参数，参数估计量是一致估计量方法估计参数，参数估计量是一致估计量. D 75库伊克模型不具有如下特点（库伊克模型不具有如下特点（ ） P143 A它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减一固定比例递减 76 76局部调整模型不具有如下特点（局部调整模型不具有如下特点（ ） A A对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不

39、可观测对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测 B B模型是一个一阶自回归模型模型是一个一阶自回归模型 C C模型中含有一个滞后被解释变量模型中含有一个滞后被解释变量 ，但它与随机扰动，但它与随机扰动项不相关项不相关1tYD D模型的随机扰动项存在自相关模型的随机扰动项存在自相关. . D216. 14323997. 0)9166.12()7717. 5()6521. 1(8136. 02518. 09057. 621DWFRtYXYttt 77 假设根据某地区假设根据某地区19701999年的消费总额年的消费总额Y（亿元）和货（亿元）和货币收入总额币收入总额X（亿元）的年度资料，估计

40、出库伊克模型如下：（亿元）的年度资料，估计出库伊克模型如下：则（则（ ）是正确的。）是正确的。 A分布滞后系数的衰减率为分布滞后系数的衰减率为0.1864项存在自相关。据此可以推断模型扰动由于检验临界值为下。显著性水平在, 3 . 1d216. 1, 3 . 1dDW0.05.lldB C即期消费倾向为即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加，表明收入每增加1元，当期的消费元，当期的消费将增加将增加0.2518元。元。 D收入对消费的长期影响乘数为收入对消费的长期影响乘数为 1tY的估计系数的估计系数0.8136。 C 2、能够检验多重共线性的方法有（、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.

41、 简单相关系数矩阵法简单相关系数矩阵法 B. DW检验法检验法 C. t 检验与检验与F检验综合判断法检验综合判断法 D. ARCH检验法检验法 E. 辅助回归法辅助回归法(又待定系数法又待定系数法) F. 逐步回归法逐步回归法031.031.0000 .0000 .0020 .0020 .3232321321321321vxxFxxEvxxxDxxxCvxxxBxxxAiiiiuxxy33221 二、多项选择二、多项选择 1、设线性回归模型为、设线性回归模型为 ，下，下列表明变量之间具有多重共线性的是列表明变量之间具有多重共线性的是 ( )其中其中v为随机误差项为随机误差项 A、B、E、F

42、A、C、E、F 3、能够修正多重共线性的方法有（、能够修正多重共线性的方法有（ ） A. 增加样本容量增加样本容量 B. 数据的结合数据的结合 C. 变换模型的函数形式变换模型的函数形式 D. 逐步回归法逐步回归法 E. 差分模型差分模型 F. 两阶段最小二乘法两阶段最小二乘法4、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值确定参数估计值确定 B. 参数估计值不确定参数估计值不确定 C. 参数估计值的方差趋于无限大参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确参数的经济意义不正确 E. DW统计量落在了不

43、能判定的区域统计量落在了不能判定的区域 A、B、C、D、E B、C、D5、多重共线性产生的原因有（、多重共线性产生的原因有（ ） A. 遗漏或删除变量遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势经济变量存在共同变化的趋势 C. 模型中大量采用了滞后变量模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零残差的均值为零 E. 认识上的局限造成选择变量不当认识上的局限造成选择变量不当6、异方差产生的原因有（、异方差产生的原因有（ ） A. 模型中遗漏或删除变量模型中遗漏或删除变量 B. 设定误差设定误差 C. 样本数据的观测误差样本数据的观测误差 D. 截面数据截面数据 B、C、E A、B、C、D7

44、、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值有偏参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的参数估计值仍是无偏的8、能够检验异方差的方法是（、能够检验异方差的方法是（ ） A. F检验法检验法 B. White检验法检验法 C. 图形法图形法 D. ARCH检验法检验法 E. DW检验法检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法检验法 B、C、D、E B、C、D、F 9、能够修正

45、异方差的方法有（、能够修正异方差的方法有（ ） A. 加权最小二乘法加权最小二乘法 B. 逐步回归法逐步回归法 C. 广义最小二乘法广义最小二乘法 D. 对原模型变换法对原模型变换法 E. 对模型进行对数变换对模型进行对数变换 F. 数据结合的方法数据结合的方法 10、序列自相关产生的原因有（、序列自相关产生的原因有（ ） A. 设定误差设定误差 B. 经济变量的惯性作用经济变量的惯性作用 C. 经济变量大多具有共同变化的趋势经济变量大多具有共同变化的趋势 D. 经济行为的滞后性经济行为的滞后性 E. 蛛网现象蛛网现象 F. 心理预期的作用心理预期的作用 A、C、D、EA、B、D、E11、如果

46、模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果（ ） A. 参数估计值有偏参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的参数估计值仍是无偏的12、下列违背古典假定的随机误差现象是（、下列违背古典假定的随机误差现象是（ ） A. 多重共线性多重共线性 B. 异方差性异方差性 C. 序列自相关序列自相关 D. 随机解释变量随机解释变量 B、C B、C、D、E13、检验序列自相关的方法是（、检验序列自相关的方法是（ ）

47、 A. F检验法检验法 B. White检验法检验法 C. 图形法图形法 D. ARCH检验法检验法 E. DW检验法检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法检验法14、能够修正序列自相关的方法有、能够修正序列自相关的方法有（ ） A. 加权最小二乘法加权最小二乘法 B. Durbin两步法两步法 C. 广义最小二乘法广义最小二乘法 D. 一阶差分法一阶差分法 E. 对模型进行对数变换对模型进行对数变换 F. 广义差分法广义差分法 G. Cochrane-Orcutt法法 C、E B、C、D、E、F、G 15、广义最小二乘法的特殊情况是（、广义最小二乘法的特殊情况是（ ） A. 对模

48、型进行对数变换对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法加权最小二乘法 C. 数据的结合数据的结合 D. 广义差分法广义差分法 E. 增加样本容量增加样本容量 16、应用、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（其假定条件的有（ ） A. 解释变量为非随机的解释变量为非随机的 B. 被解释变量为非随机的被解释变量为非随机的 C. 线性回归模型中不能含有滞后内生变量线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D. 随机误差项服从一阶自回归随机误差项服从一阶自回归 B、D A、C、D17、下列说法正确的是（、下列说法正确的是（ ） A. 多重共

49、线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B. 多重共线性是样本现象多重共线性是样本现象 C. 检验多重共线性的方法有检验多重共线性的方法有DW检验法检验法 D. 修正多重共线性的方法有增加样本容量修正多重共线性的方法有增加样本容量18、下列说法正确的是（、下列说法正确的是（ ） A. 异方差是一种随机误差现象异方差是一种随机误差现象 B. 异方差产生的原因有设定误差异方差产生的原因有设定误差 C. 检验异方差的方法有检验异方差的方法有F检验法检验法 D. 修正异方差的方法有加权最小二乘法修正异方差的方法有加权最小二乘法 A、B、D A、B、D19、下

50、列说法正确的是（、下列说法正确的是（ ） A. 自相关是一种随机误差现象自相关是一种随机误差现象 B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C. 检验自相关的方法有检验自相关的方法有F检验法检验法 D. 修正自相关的方法有广义差分法修正自相关的方法有广义差分法20、下列说法不正确的是（、下列说法不正确的是（ ） A. 序列自相关是样本现象序列自相关是样本现象 B. 序列自相关是一种随机误差现象序列自相关是一种随机误差现象 C. 序列自相关是总体现象序列自相关是总体现象 D. 截面数据更易产生序列自相关截面数据更易产生序列自相关 A、B、D A、C、D21、