经济学数量分析方法系列讲座课件.pptx

1、目的 不会数学，也会经典计量不会数学，也会经典计量什么是计量经济学 计量经济学就是经济的测度经济的测度计量经济学的产生与发展计量经济学的产生与发展 19261926年命名年命名Econometrics （R.FrishR.Frish教授）教授） 19301930年年1212月，世界计量经济学会成立月，世界计量经济学会成立 19331933年学会刊物年学会刊物EconometricsEconometrics正正式出版式出版我国计量经济学研究状况1979年成立了中国数量经济学会年成立了中国数量经济学会1984年年数量经济技术经济研究数量经济技术经济研究 创刊创刊经典和非经典计量经济学经典和非经典计

2、量经济学 经典计量经济学经典计量经济学 一般指一般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用年代以前发展并广泛应用的计量经济学。的计量经济学。 主要特征主要特征： 模型导向模型导向理论导向理论导向； 模型结构模型结构线性或者可以化为线性线性或者可以化为线性 估计方法估计方法最小二乘方法或最大似然方法最小二乘方法或最大似然方法 非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代以来发展年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。代计量经济学。 非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括：主要包括： 微观计量经济学微观计量

3、经济学 非参数计量经济学非参数计量经济学 时间序列计量经济学时间序列计量经济学 面板计量经济学面板计量经济学 动态计量经济学等动态计量经济学等经典计量建模基本步骤 1.建模理论基础； 2.收集数据； 3.构建数学模型； 4.构建计量模型； 5.估计模型参数； 6. 模型适用性检验； 7. 应用：预测、结构调整、政策模拟等例题（1）理论或假说的陈述 凯恩斯消费理论： 基本的心理定律是，一般而言，人们倾向于随着他们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。 即边际消费倾向MPC是大于零而小于1。0 MPC 1（2）获得数据 为了估计计量模型，要有数据。 Y是总消费支出 X是国内生产总值（G

4、DP） 时间段：1980-2011198019803007.93007.94592.94592.9198119813361.53361.55008.85008.8198219823714.83714.855905590198319834126.44126.46216.26216.2198419844846.34846.37362.77362.7198519855986.35986.39076.79076.7198619866821.86821.810508.510508.5198719877804.67804.612277.412277.4198819889839.59839.515388.6

5、15388.61989198911164.211164.217311.317311.31990199012090.512090.519347.819347.81991199114091.914091.922577.422577.41992199217203.317203.327565.227565.21993199321899.921899.936938.136938.11994199429242.229242.250217.450217.41995199536748.236748.263216.963216.91996199643919.543919.574163.674163.619971

6、99748140.648140.681658.581658.51998199851588.251588.286531.686531.61999199955636.955636.9911259112520002000615166151698749987492001200166933.966933.91090281090282002200271816.571816.5120475.6120475.62003200377685.577685.5136613.4136613.42004200487552.687552.6160956.6160956.62005200599357.599357.5187

7、423.5187423.520062006113103.8113103.8222712.5222712.520072007132232.9132232.9266599.2266599.220082008153422.5153422.5315974.6315974.620092009169274.8169274.8348775.1348775.120102010194115194115402816.5402816.520112011228561.3228561.3465731.3465731.3（3）消费的数学模型的设定 凯恩斯公设了消费与收入之间有正的关系，但没有明确指出两者之间的准确的函数关

8、系。 数学模型： Y=f(X)= B1+B2X 0 B21其中Y消费支出，为因变量； X收入，是自变量；模型参数的B1和B2分别代表截距和斜率系数。B2是MPC的度量。几何意义YXB11B2MPC消费支出收入（4）消费的计量模型的设定 纯数学模型是一种确定性关系，一般不是计量经济学家研究的对象。 给定收入，支出还受其他因素的影响，例例如家庭大小，家庭成员的年龄等如家庭大小，家庭成员的年龄等。（4）消费的计量模型的设定u（4）消费的计量模型的设定 计量经济模型： Y= B1+B2X+u u是随机扰动项或随机误差项，是一个随机变量，有良好定义的概率性质。 u可用来代表所有未经指明的对消费有所影响的

9、那些因素。（5）计量经济模型的估计 估计方法：回归分析回归分析 Y顶上的帽子（hat）符号表示一种估计值估计值。 意义：在1980-2011年期间，斜率系数（即MPC）约为0.48，表明在此样本期间，收入每增加一元，平均而言，消费支出将增加0.48元。Y 5130.540.48X（5）计量经济模型的估计（6）模型适用性检验 与理论预期是否相符？与理论预期是否相符？ 是否通过各种统计量的检验？是否通过各种统计量的检验？ （t检验，检验，F检验，检验，JB检验等）检验等） 凯恩斯预期MPC是正的，但小于1。在我们的结果中MPC等于0.48。这个数是不是在统计上小于1？（7）预测 用回归模型预测用回

10、归模型预测2013年中国的消费支出年中国的消费支出 2012年GDP总量为519322亿元，假定2013年GDP增长率为8，则2013年GDP总量将达到519322*（1+8%）=560867.76亿元。预期消费支出是多预期消费支出是多少？少？Y 5130.540.48*(560867.76) 274347（亿元）收入乘数（M） 假定政策改变，投资有所下降，其对经济的影响将如何？宏观经济理论告诉我们，投资支出每改变1元，收入的改变由收入乘数（收入乘数（M）决定：M=1/(1-MPC）1/（1-0.48）1.92 投资减少（增加）1元，最终导致收入减少（增加） 1.92元（注意，乘数的实现需要时

11、间）。（8）利用模型进行控制或制定政策 假定政府认为28万亿元的消费支出水平可以维持当前约4.5的失业率，问什么收入什么收入水平将保证消费支出的这一目标值水平将保证消费支出的这一目标值？2800005130.54+0.48*X则X572644（亿元）GDP增长率要达到增长率要达到：（ 572644 /519322-1）*10010.3小结： 计量经济学“四大过程”模型设计：模型设计：理论假说理论假说理论模型理论模型计量模型计量模型模型估计：模型估计：数据数据估计方法估计方法模型检验：模型检验：经济经济统计统计计量计量模型应用：模型应用：预测预测政策模拟政策模拟总体回归函数与样本回归函数124.

12、iiiiiYYebb Xe 111.|iiE Y XBB X 122.|iiiiiYE Y XuBB Xu 123.iiiYfXbb X注：前两个是总体的，后两个是样本的，第一和第三个注：前两个是总体的，后两个是样本的，第一和第三个表示条件均值，即回归线的函数表示，第二和第四个表表示条件均值，即回归线的函数表示，第二和第四个表示个值，即实际变量值。示个值，即实际变量值。核心经典假设条件 1. 给定给定Xi，扰动项的期望或均值为零，即，扰动项的期望或均值为零，即E(u|Xi)=0 2. 解释变量解释变量X与扰动误差项与扰动误差项u不相关，即不相关，即Cov(X, u)=0 3. ui的方差为常数

13、，即的方差为常数，即同方差同方差假定，即假定，即 Var(ui)= 2 4.无无自相关自相关假定，即假定，即 Cov(ui, uj)=0, i j 5.解释变量之间不存在解释变量之间不存在完全多重共线性完全多重共线性，即两个解释变量，即两个解释变量之间无确切的线性关系之间无确切的线性关系 6.随机误差项随机误差项ui服从服从正态分布正态分布：ui N(0, 2) 如果假定条件不满足，则发生了如果假定条件不满足，则发生了异方差、自相关、多异方差、自相关、多重共线性、非正态分布重共线性、非正态分布需要考虑的问题 1.样本统计量b去估计总体参数B的估计效果？即假设条件是否满足？ 主要包括 正态性检验：正态性检验：JB检验检验 自相关检验：自相关检验：DW；LM test (BG test) 异方差检验异方差检验;White; Glejser test 多重共线性检验多重共线性检验: R2大，大，F大，大，t小，小，VIf 2.变量的显著性检验？t 检验检验 3.方程的整体显著性检验？F检验检验 4.拟合优度检验？ R2举例 城镇居民消费和收入、价格的关系 满足条件或通过检验的手段： 1.数据处理 2.函数关系处理，如变量的非线性形式 谢谢大家！谢谢大家！