基金公司风险控制及合规管理课件.pptx
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- 基金 公司 风险 控制 合规 管理 课件
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1、基金公司风险控制及基金公司风险控制及合规管理合规管理目目 录录1一、一、基金公司督察长主要职责基金公司督察长主要职责二、基金公司风险控制及合规管理二、基金公司风险控制及合规管理三、合规风控工作的几点体会三、合规风控工作的几点体会n基金公司督察长主要职责证券投资基金管理公司督察长管理规定证券投资基金管理公司督察长管理规定 (证监基金字(证监基金字200685200685号)号) 基金公司督察长负责监督检查基金和公司运作的基金公司督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规合法合规情况及公司情况及公司内部内部风险控制风险控制情况。情况。 督察长履行职责,应以保护基金份额持有人利益为根本出发点,公平对
2、待督察长履行职责,应以保护基金份额持有人利益为根本出发点,公平对待全体投资人,在公司、股东的利益与基金份额持有人利益发生冲突时,优全体投资人,在公司、股东的利益与基金份额持有人利益发生冲突时,优先保障持有人的利益。先保障持有人的利益。 督察长履行职责的范围涵盖基金及公司运作的所有业务环节,享有充分的督察长履行职责的范围涵盖基金及公司运作的所有业务环节,享有充分的知情权和独立的调查权。知情权和独立的调查权。 为保障基金份额持有人的利益,督察长应具有较强的独立性,由董事会任为保障基金份额持有人的利益,督察长应具有较强的独立性,由董事会任免并考核,必要时可直接向监管部门汇报。免并考核,必要时可直接向
3、监管部门汇报。3基金公司督察长主要职责基金公司督察长主要职责 公司风控文化的构建、内部风险控制制度的健全、有效和执行。公司风控文化的构建、内部风险控制制度的健全、有效和执行。 员工遵守执业纪律和职业道德情况。员工遵守执业纪律和职业道德情况。 基金投资行为的合规性,防范内幕交易、操纵市场、不正当关联交易等。基金投资行为的合规性,防范内幕交易、操纵市场、不正当关联交易等。 基金销售行为的合规性。基金销售行为的合规性。 基金运营安全和信息技术系统的稳定。基金运营安全和信息技术系统的稳定。 基金及公司信息披露的真实、准确、完整、及时。基金及公司信息披露的真实、准确、完整、及时。 公司资产的安全完整。公
4、司资产的安全完整。 公司新产品、新业务的合法合规性。公司新产品、新业务的合法合规性。 其他事项:投资人重大投诉情况,投资者教育情况等。其他事项:投资人重大投诉情况,投资者教育情况等。基金公司督察长职责涵盖范围基金公司督察长职责涵盖范围 董事会董事会l风险管理委员会定期会议:基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风风险管理委员会定期会议:基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况报告。险控制情况报告。l董事会:定期工作报告(董事会:定期工作报告(监察稽核季报监察稽核季报、风险管理工作报告风险管理工作报告),),重大违规事件报告。重大违规事件报告。 监管机构监管机构l日常工作报告:日常工作
5、报告: 监察稽核季报监察稽核季报 、监察稽核年报监察稽核年报。l针对重大违规事件:自查报告,整改计划报告。针对重大违规事件:自查报告,整改计划报告。5基金公司督察长工作报告机制基金公司督察长工作报告机制n基金公司风险控制及合规管理信息披露信息披露后台营运后台营运投资研究投资研究员工行为员工行为合规风控文化合规风控文化销售营销销售营销基金公司风险控制及合规管理基金公司风险控制及合规管理信息披露信息披露后台营运后台营运投资研究投资研究员工行为员工行为合规风控文化合规风控文化销售营销销售营销基金公司风险控制及合规管理基金公司风险控制及合规管理 合规风控文化是基金公司合规风控工作的基石合规风控文化是基
6、金公司合规风控工作的基石 合规风控文化应是基金公司企业文化核心部分合规风控文化应是基金公司企业文化核心部分9合规风控文化合规风控文化合规风控文化的形成合规风控文化的形成价值观价值观教育培训教育培训 诚信、正直的企业价值观诚信、正直的企业价值观 “正直”是汇添富的首要品格。每一个员工应严格遵守法律法规、职业道德和公司的各项规定。 汇添富的价值观:“正直、激情、团队、客户第一、感恩”。 多层次、多形式、高频率的多层次、多形式、高频率的教育培训体系教育培训体系 多层次:职业道德培训、法律法规培训、任职资格后续教育。 多形式:讲座、在线学习、在线测试、签署职业承诺书、关键岗位人员谈话。 高频率:新员工
7、入职培训、季度在线学习、4次合规私塾、20学时合规教育培训。合规风控文化的形成合规风控文化的形成制度规范制度规范执行落实执行落实 明确的职业行为规范明确的职业行为规范 员工行为准则 “员工四项铁律”、“销售三项铁律”。 完备的制度流程体系完备的制度流程体系 “制度流程月”、“制度流程年”、“精细管理年”。 合规手册、稽核手册、风险案例集、制度流程汇编。 合规风控文化形成关键在公合规风控文化形成关键在公司管理层司管理层 严格的激励约束机制严格的激励约束机制 考核机制:合规和风控要求作为部门和员工KPI考核前置指标。 处罚机制:差错舞弊管理制度。信息披露信息披露后台营运后台营运投资研究投资研究员工
8、行为员工行为合规风控文化合规风控文化销售营销销售营销基金公司风险控制及合规管理基金公司风险控制及合规管理基金行业员工行为高压线:基金行业员工行为高压线:“老鼠仓老鼠仓”和内幕交易和内幕交易 禁止违规投资禁止违规投资 禁止利益冲突禁止利益冲突 履行保密和报备义务履行保密和报备义务13基金公司员工行为主要规范基金公司员工行为主要规范 禁止违规投资禁止违规投资l基金从业人员禁止从事境内股票交易。l基金从业人员禁止违反基金投资期限。l投资管理人员禁止任何利益输送行为。l投资管理人员禁止任何内幕交易行为。l投资管理人员禁止任何操纵市场行为。l投资管理人员禁止任何市场欺诈行为。l投资管理人员禁止任何违反合
9、同行为。14基金公司员工行为主要规范基金公司员工行为主要规范 禁止利益冲突禁止利益冲突l基金从业人员不得直接或间接为其他任何机构和个人进行证券交易活动。l基金从业人员不得利用工作之便接受任何机构和个人提供的各种形式利益。l基金从业人员不得投资与公司业务存在竞争关系的实体及其股票、衍生品。l基金从业人员直系亲属买卖股票等投资行为不得与基金投资产生利益冲突。 履行保密和报备义务履行保密和报备义务l基金从业人员不得泄露所接触的非公开信息和内幕信息。l基金从业人员未经公司同意不得接受媒体采访、参加社会活动或会议。l基金从业人员应对投资基金、特定资产管理计划等向公司及时报备。l基金从业人员应对直系亲属基
10、本信息和投资信息等向公司及时报备。15基金公司员工行为主要规范基金公司员工行为主要规范 员工行为管理流程员工行为管理流程l入职申报制度l承诺函签署制度l投资申报制度l内幕信息知情人登记制度l关键岗位人员谈话制度 监督举报机制监督举报机制l任何员工发现违法违规行为都必须向公司汇报16员工行为规范管理员工行为规范管理 员工行为监控措施员工行为监控措施l员工及直系亲属基本信息核查l投资人员交易时间手机集中存放l办公区域监控l聊天工具监控l通讯工具、网站、邮件监控17基金公司员工报备要求基金公司员工报备要求员工本人员工本人员工直系亲属员工直系亲属境内股票境内股票基金基金基金公司专户基金公司专户股权投资
11、股权投资境外股票境外股票身份信息身份信息核查核查实时报备实时报备季度报备季度报备季度报备季度报备证券账户证券账户禁止禁止季度报备季度报备* *季度报备季度报备实时报备实时报备实时报备实时报备季度报备季度报备季度报备季度报备* *:当公司所管理资产投资于特定境外市场后,员工不得投资于该市场的股票及其衍生品,应于公司所管理资产投资于该境外市场后的3个月内将所持股票及其衍生品出售完毕。信息披露信息披露后台营运后台营运投资研究投资研究员工行为员工行为合规风控文化合规风控文化销售营销销售营销基金公司风险控制及合规管理基金公司风险控制及合规管理 投资风险管理理念投资风险管理理念 投资风险管理流程投资风险管
12、理流程 投资风险管理方法和指标体系投资风险管理方法和指标体系 投资交易监控机制投资交易监控机制 公平交易控制体系公平交易控制体系19投资研究风险管理投资研究风险管理开始模型和指标金融工程部投资风险报告风险控制委员会市场风险信用风险流动性风险结束稽核监察部金融工程部监控反馈投资决策委员会会议决议基金经理执行投资风险管理流程投资风险管理流程“全程嵌入式风险管理”,包括投资风险事前防范、投资风险事中监控、投资风险事后评估与反馈。实现了风险的识别、衡量和控制,将风险管理渗入整个投资过程。投资风险管理方法和指标体系投资风险管理方法和指标体系投资风险管理方法和指标体系层次结构。22投资风险监控机制投资风险
13、监控机制l组合运作前,监控人员根据法规要求编制投资交易系统风险控制指标检查对照表和风险控制指标设置一览表。l根据指标属性不同,区分为“政策性指标”、“契约性指标”和“内部控制指标”。l根据程度将指标分为四级:阀值一、阀值二、阀值三和禁止,不同级别对应不同处理措施。l控制表经B岗复核、部门负责人审核后分别交由基金经理、交易主管、投资总监、督察长、总经理审核确认。l每日盘中及盘后对风险触警指标进行查询,如发现风险指标接近“禁止”阀值、且不具有充分的合理性,向部门负责人、督察长汇报,电话或邮件形式提示相关基金经理及投资总监。l对异常交易、同向交易价差、反向交易进行监控和分析。l对新股询价及网下申购、
14、增发股票申购、债券一级市场申购、流通受限证券等进行合规性审核。l监控日报、周报:包括投资交易系统运行状态、风险指标设置及调整情况、监控情况、发现问题及处理进展、相关建议等。l公平交易分析报告:对不同投资组合的整体收益率差异以及不同时间窗内同向交易的交易价差数据进行分析,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。指标设置指标设置监控实施监控实施报告及汇报报告及汇报23公平交易控制体系公平交易控制体系 客观的研究客观的研究方法方法 独立投资决策体系独立投资决策体系 规范集中交易及分配规范集中交易及分配 行为监控和分析评估行为监控和分析评估 报告、信息披露报告、信息披露公平交易控制
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