案例解读港股通结算交收规则课件.ppt
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- 关 键 词:
- 案例 解读 港股通 结算 规则 课件
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1、华泰证券港股通业务案例分析港股通业务案例分享某客户资金余额1,000,000元,在2014年7月4日日终持有00002股票5,000股,收盘价为55.90HK$。2014年7月7日(周一)该账户交易情况如下表:证券代码 交易情况 成交价格(HK$/股) 成交金额 (HK$) 00002 卖出5,000 60.90304,500 00001 买入10,000 120.60 1,206,000港股通业务案例分析7月7日客户账户数据如下(假设佣金为0.1%,日间参考汇率为1 HK$=0.78834¥,买入和卖出汇率相同,且1笔成交):根据日间汇率卖出应收款=成交金额(印花税+交易征费+交易费+交易系
2、统使用费+股份交收费+佣金)*日间换汇汇率=5,00060.90-(304,5000.1%+304,5000.003%+304,5000.005%+0.5+304,5000.002%+304,500*0.1%)*0.78834=304,500-(305+9.14+15.23+0.50+6.09+304.50)*0.78834=303,859.54*0.78834 =239,544.63根据日间汇率买入应付款=成交金额+(印花税+交易征费+交易费+交易系统使用费+股份交收费+佣金)*日间换汇汇率=10,000120.60+ (1,206,0000.1%+1,206,0000.003%+1,206
3、,0000.005%+0.5+1,206,0000.002%+1,260,000*0.1%)*0.78834=1,206,000+(1,206+36.18+60.30+0.5+24.12+1,206)*0.78834=1,208,533.10 *0.78834=952,734.98卖出买入轧差额:-713,190.35港股通业务案例分享7日日终:证券组合费应付(港币)注:收取00002三天(7月4-6日)的组合费,00001未交收,不收取组合费 =500055.903(天)阶梯费率(参数化设定,假设为0.1%)/365 2.30元HK$若登记公司与银行日终确定的换汇汇率为1 HK$=0.788
4、36¥(假设买入和卖出汇率相同,组合费适用于买入汇率)卖出应收(人民币)=卖出应收(港币)*换汇汇率 =303859.54*0.78836=239,550.71元买入应付(人民币)=买入应付(港币)*换汇汇率 =-1,208,533.10*0.78836=-952,759.15元证券组合费应付(人民币)=证券组合费应付(港币)*换汇汇率 =2.3*0.78836=1.81元卖出买入轧差额:-713,208.44(与日间计算的有差额,是因为日终预清算换汇汇率与日间换汇汇率不同引起的)港股通业务案例分享7日日终清算后,客户账户扣减证券组合费1.81元,港股通可取资金余额为1,000,000-1.8
5、1+239,550.71-952,759.15=286,789.75元,可用资金也为286,789.75元。(00001买入款、00002卖出款的轧差额当天冻结,所以可取金额扣除这部分钱;最终预清算汇率与日间汇率引起的差额若造成客户账户透支,需及时通知客户。)港股通业务案例分享 8日日终:7日00002收盘价为56.00HK$,登记公司与银行日终确定的换汇汇率为1 HK$=0.78834¥,假设清算汇率没有变化注:收取卖出的00002的组合费,因为交收未完成证券组合费应付港币=5000*56.00*1*阶梯费率(参数化设定,假设为0.1%)/365 =0.77 HK$证券组合费应付人民币=0.
6、77*0.78834=0.61元8日日终,客户账户扣减证券组合费,可取资金余额=286,789.75-0.61=286,789.14元,可用资金也是一样。港股通业务案例分享9日日终:8日00002收盘价为61.00 HK$,换汇汇率为1 HK$=0.78832¥,假设清算汇率没有变化注:收取 8日00002的证券组合费证券组合费应付人民币=5,000*61.00*1*阶梯费率(参数化设定,假设为0.1%)/365*0.78832=0.66元9日日终,客户账户计加00002卖出应收款,计减00001买入应付款,00002证券组合费,资金余额=286,789.14-0.66=286,788.48元
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