量化交易的几个层次课件.ppt

1、1指标交易、平台使用熟悉，策略发现阶段正式实盘交易阶段模拟，及程序化尝试实盘阶段策略分析与策略执行分别代码阶段真正的量化分析阶段软件、硬件优选升级阶段量化交易水平提高的几个阶段初尝模拟实盘双码硬件量化2l经常以为自己发现了秘诀，视若珍宝，吝于示人，自己狂喜。l策略，回测收益率超高，一个月可能百分之几百，甚至上千。l喜欢和别人PK策略收益率。 初尝模拟实盘双码硬件量化3l小问题层出不穷。如双向开仓、多开仓、不开仓、不平仓、信号闪动等。l此时开始提升逻辑构造和代码编写能力。 初尝模拟实盘双码硬件量化4l交易一段时间之后，用策略回测这一段时间的收益率与实盘相比产生很大差距。l滑点如影随形、平台偶尔也

2、会出故障。 初尝模拟实盘双码硬件量化5l回测分析与交易，采用不同的程序代码来实现。l在回测分析过程中开始选择更合适的平台或工具，也认识到了系统交易的重要性。 初尝模拟实盘双码硬件量化6l提升计算机硬件配置以增加运算（回测分析计算和实盘交易过程中的计算）速度。l升级网络宽带，安装交易所专线，主机托管等。l开发独立自主交易软件（使用api动态链接库），功能独特化，专业化。初尝模拟实盘双码硬件量化7l利用不同的程序化平台进行数据初加工整理。l借用专业工具对数据进行深入分析（常见的MATLAB EXCEL等）以帮助制定交易策略。初尝模拟实盘双码硬件量化8量化分析历史测试模拟检验实盘交易协助系统9量化分

3、析历史测试模拟检验实盘交易量化分析模拟检验实盘交易量化分析历史测试实盘交易量化分析实盘交易历史测试模拟检验实盘交易10主流中文平台：盈智、开拓者、易盛、金字塔盈智、开拓者、易盛、金字塔。其它：MC MT4(5) 投资家 高手 龙软（DTS）等。API动态链接库类：CTP 易盛 金士达 等。分析工具：MATLAB EXCEL等。量化分析历史测试模拟检验实盘交易11量化分析历史测试模拟检验实盘交易12量化分析历史测试模拟检验实盘交易13量化分析历史测试模拟检验实盘交易14量化分析历史测试模拟检验实盘交易15量化分析历史测试模拟检验实盘交易16l双码 是为了测试更准确，实盘更精确（这个是基础性的东西

4、）。l模拟 是为了验证系统执行能力 ，而不是去验证盈利能力 。你的交易系统能不能盈利，在回测阶段就应该心理有数（如果做不到，就不要去模拟或实盘，因为短时间的模拟或实盘证明不了你的策略长期一定盈利，所以模拟就没有意义）。l量化交易 不是“程序化交易” ，更不是“全自动交易”。而是“经过计量分析之后，按照分析得出的结论指导的交易”（重点在量化分析）。l量化分析 是在分析什么？是对什么的分析？l识别真假回测高收益率（回测错误导致收益率异常的原因归类）。l量化交易的一般流程： 1，样本采集；2，规律分析；3，规律验证；4，制定策略；5，回测分析；6，策略定型；7，实盘交易。（已经知道为什么没有“模拟”这一步了吧！）1718 以上仅是根据个人经验总结，难免片面，望能对大家些许帮助。祝大家生活、工作愉快！