商业银行计算题.docx

1、商业银行计算题商业银行计算题 计算题 1. 绩效评估（CH3） 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 杜邦分析 2. 资本金管理（资本金管理（CH4） 1）由内源资本支持的银行资产的年增长率（称为持续增长率）的一般模型，最常用。 式中，DR 为红利支付率，则（1DR）为留存比率。 2）能够支持总资产增长率的资产收益率预期年增长率： 3）能够支持总资产增长率的现金股利支付预期年增长率 4）能够支持总资产增长率的资本与资产比率的预期年增长率 3. 外部融资资本金比较（CH4） 银行选择何种方案主要用每股收益衡量 每股收益 EPS=税后利润/股东权益总额100% 4. 成本计

2、算（利息成本、非利息成本） （CH5） 资金成本率=（利息成本+营业成本）/吸收的全部存款 加权资金平均成本：存款资金的每单位平均借入成本。 可用资金成本率（银行资金转移价格）=（利息成本+营业成本）/全部可用资金 加权资金平均成本： (存款的定价方法） 5. 假设一个客户要求 500 万元的信用额度，但实际只按照贷款合同的 20%利率使用了 400 万元。客户对其未使用的信贷额度要支付 1%的承诺费。而且，银行要求客户必须有相当于 实际贷款额的 20%和未使用额度的 5%的存款（补偿余额） 。中央银行要求的存款准备金率假 定为 10%。 估算的贷款总收入400（贷款使用部分）20%100（贷

3、款未使用部分）1%81 万元 估算借款人提取的资金额400（40020%1005%） （补偿余额要求）（40020% 1005%）10%（准备金要求）323.5 万元 银行贷款的估算税前收益81323.525% 6（CH8）. 某银行计划发行 1000 万美元大额存单，这笔资金将专用于证券投资。大额存单 年利率为 8.2%，并必须对大额存款持有 3%的法定存款准备金。现有两种可供银行投资选择 的债券，一种是名义年收益率为 10%的应税国债，另一种是年收益率为 8%的免税市政债券， 该银行所处边际税率等级为 34%。问该银行如何组合证券才能使投资收益最高？ 扣除法定存款准备金 30 万美元后，可投资证券资金为 970 万美元。 7. 利率敏感性缺口（CH9） 1）融资缺口（敏感性缺口） ： 利率敏感资产与利率敏感负债之间的差额。 FG = RSA RSL 其中 FG 表示融资缺口，RSA 表示敏感性资产，RSL 表示敏感性负债。 一般，Gap 绝对值越大，利率风险越大。 2）敏感性比率： 利率敏感资产与利率敏感负债之间的比率关系。 SRRSA/RSL 一般，利率敏感性系数离 1 越远，利率风险越大。 6. 线性规划