计量经济学：3.5回归模型的其他.ppt

1、3.5 回归模型的其他函数形式回归模型的其他函数形式 一、模型的类型与变换一、模型的类型与变换 二、非线性回归实例二、非线性回归实例 在实际经济活动中，经济变量的关系是复杂 的，直接表现为线性关系的情况并不多见。 恩格尔曲线恩格尔曲线(Engle curves)表现为幂函数曲线幂函数曲线形式 宏观经济学中的菲利普斯曲线菲利普斯曲线（Pillips cuves）表 现为双曲线双曲线形式等。 但是，大部分非线性关系又可以通过一些简 单的数学处理，使之化为数学上的线性关系，从 而可以运用线性回归的方法进行计量经济学方面 的处理。 一、模型的类型与变换一、模型的类型与变换 1、倒数模型、多项式模型与变

2、量的直接置换法、倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法 例如，例如，描述税收与税率关系的拉弗曲线拉弗曲线：抛物线 s = a + b r + c r2 c0 s：税收； r：税率 设X1 = r，X2 = r2， 则原方程变换为 s = a + b X1 + c X2 c0 2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法 例如例如，Cobb-Dauglas生产函数：幂函数 Q = AKL Q：产出量，K：投入的资本；L：投入的劳动 方程两边取对数： ln Q = ln A + ln K + ln L 3、复杂函数模型与级数展开法、复杂函数模型与级数展开法 方程两

3、边取对数后，得到： eLKAQ 1 )( 21 (1+2=1) Q:产出量，K：资本投入，L：劳动投入 ：替代参数， 1、2：分配参数 )( 21 1 LKLnLnALnQ 例如例如，常替代弹性CES生产函数 将式中ln(1K- + 2L-)在=0处展开台劳级数,取关于 的线性项，即得到一个线性近似式。 如取0阶、1阶、2阶项，可得 2 2121 ln 2 1 lnlnlnln L K mLmKmAY 并非所有的函数形式都可以线性化并非所有的函数形式都可以线性化 无法线性化模型的一般形式为: ),( 21k XXXfY 其中，f(x1,x2,Xk)为非线性函数。如： LAKQ 二、非线性回归实

4、例二、非线性回归实例 例例3.5.1 建立中国城镇居民食品消费需求函数模型。 根据需求理论，居民对食品的消费需求函数大致为 ),( 01 PPXfQ Q:居民对食品的需求量，X：消费者的消费支出总额 P1：食品价格指数，P0：居民消费价格总指数。 零阶齐次性零阶齐次性，当所有商品和消费者货币支出总额按同 一比例变动时，需求量保持不变 )/,/( 010 PPPXfQ (*) (*) 为了进行比较，将同时估计（为了进行比较，将同时估计（* *）式与（）式与（* * *）式。）式。 根据恩格尔定律恩格尔定律，居民对食品的消费支出与居 民的总支出间呈幂函数幂函数的变化关系: 首先,确定具体的函数形式

5、 321 01 PPAXQ 对数变换: 031210 lnlnln)ln(PPXQ 考虑到零阶齐次性零阶齐次性时时 )/ln()/ln()ln( 012010 PPPXQ (*) (*) (*)式也可看成是对（*）式施加如下约束而得 0 321 因此，对（对（* * * * *）式进行回归，就意味着原需）式进行回归，就意味着原需 求函数满足零阶齐次性条件求函数满足零阶齐次性条件。 表表 3.5.1 中中国国城城镇镇居居民民消消费费支支出出（元元）及及价价格格指指数数 X (当年价) X1 (当年价) GP (上年=100) FP (上年=100) XC (1990年价) Q (1990年价)

6、P0 (1990=100) P1 (1990=100) 1981 456.8 420.4 102.5 102.7 646.1 318.3 70.7 132.1 1982 471.0 432.1 102.0 102.1 659.1 325.0 71.5 132.9 1983 505.9 464.0 102.0 103.7 672.2 337.0 75.3 137.7 1984 559.4 514.3 102.7 104.0 690.4 350.5 81.0 146.7 1985 673.2 351.4 111.9 116.5 772.6 408.4 87.1 86.1 1986 799.0 41

7、8.9 107.0 107.2 826.6 437.8 96.7 95.7 1987 884.4 472.9 108.8 112.0 899.4 490.3 98.3 96.5 1988 1104.0 567.0 120.7 125.2 1085.5 613.8 101.7 92.4 1989 1211.0 660.0 116.3 114.4 1262.5 702.2 95.9 94.0 1990 1278.9 693.8 101.3 98.8 1278.9 693.8 100.0 100.0 1991 1453.8 782.5 105.1 105.4 1344.1 731.3 108.2 1

8、07.0 1992 1671.7 884.8 108.6 110.7 1459.7 809.5 114.5 109.3 1993 2110.8 1058.2 116.1 116.5 1694.7 943.1 124.6 112.2 1994 2851.3 1422.5 125.0 134.2 2118.4 1265.6 134.6 112.4 1995 3537.6 1766.0 116.8 123.6 2474.3 1564.3 143.0 112.9 1996 3919.5 1904.7 108.8 107.9 2692.0 1687.9 145.6 112.8 1997 4185.6 1

9、942.6 103.1 100.1 2775.5 1689.6 150.8 115.0 1998 4331.6 1926.9 99.4 96.9 2758.9 1637.2 157.0 117.7 1999 4615.9 1932.1 98.7 95.7 2723.0 1566.8 169.5 123.3 2000 4998.0 1958.3 100.8 97.6 2744.8 1529.2 182.1 128.1 2001 5309.0 2014.0 100.7 100.7 2764.0 1539.9 192.1 130.8 X：人均消费 X1：人均食 品消费 GP：居民消 费价格指数 FP

10、：居民食品 消费价格指数 XC：人均消 费（90年价） Q：人均食品 消费（90年价） P0：居民消费 价格缩减指数 （1990=100） P：居民食品 消费价格缩减 指数 （1990=100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 82848688909294969800 Q 中中 国国 城城 镇镇 居居 民民 人人 均均 食食 品品 消消 费费 特征：特征： 消费行为在 19811995年间表 现出较强的一致性 1995年之后呈现出 另外一种变动特征。 建立19811994年中国城镇居民对食品的消费需求模型: )ln(92. 0)ln(08. 0)

11、ln(05. 163. 3) ln( 01 PPXQ (9.03) (25.35) (-2.28) (-7.34) 按按零阶齐次性零阶齐次性表达式回归表达式回归: : )/ln(09. 0)/ln(07. 183. 3) ln( 010 PPPXQ （75.86）(52.66) (-3.62) 为了比较，改写该式为： 01 010 ln98. 0ln09. 0ln07. 183. 3 )ln(ln09. 0)ln(ln07. 183. 3 ln PPX PPPXQ )ln(92. 0)ln(08. 0)ln(05. 163. 3) ln( 01 PPXQ 发现与 接近。 意味着：所建立的食品需求函数满足零阶齐次性特征所建立的食品需求函数满足零阶齐次性特征