计量经济学:6.7联立方程计量经济学模型.ppt
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- 计量 经济学 6.7 联立方程 模型
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1、6.76.7联立方程计量经济学模型的系统联立方程计量经济学模型的系统 估计方法估计方法 the Systems Estimation Methodsthe Systems Estimation Methods 一、联立方程模型随机误差项方差一、联立方程模型随机误差项方差协协 方差矩阵方差矩阵 二、三阶段最小二乘法简介二、三阶段最小二乘法简介 三、完全信息最大似然法简介三、完全信息最大似然法简介 一、联立方程模型随机误差项方一、联立方程模型随机误差项方 差差协方差矩阵协方差矩阵 随机误差项的同期相关性随机误差项的同期相关性 随机误差项的相关性不仅存在于每个结构方程随机误差项的相关性不仅存在于每个
2、结构方程 不同样本点之间,而且存在于不同结构方程之不同样本点之间,而且存在于不同结构方程之 间。间。 对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时对于不同结构方程的随机误差项之间,不同时 期互不相关,只有同期的随机误差项之间才相期互不相关,只有同期的随机误差项之间才相 关,称为具有关,称为具有同期相关性同期相关性。 具有具有同期相关性的同期相关性的方差方差协方差矩阵协方差矩阵 YX YZ Y Y Y Y g 1 2 Y y y y i i i in 1 2 Yi iii Z ZYX i ii 00 i i i 0 0 假设:假设: 对于一个结构方程的随机误差项,在不同样本对于一个结构方程的随机误差
3、项,在不同样本 点之间,具有同方差性和序列不相关性。即点之间,具有同方差性和序列不相关性。即 Cov iii ( ) 2 I 对于不同结构方程的随机误差项之间,具有且仅对于不同结构方程的随机误差项之间,具有且仅 具有同期相关性。即具有同期相关性。即 Cov ijij ( , ) I 于是,于是,联立方程模型系统随机误差项方差联立方程模型系统随机误差项方差协方协方 差矩阵为:差矩阵为: Cov g g gggg ( ) 11 2 121 2122 2 2 12 2 III III III I 二、三阶段最小二乘法简介二、三阶段最小二乘法简介 (3SLS,Three Stages Least (3
4、SLS,Three Stages Least Squares)Squares) 概念概念 3SLS是由是由Zellner和和Theil于于1962年提出的同时年提出的同时 估计联立方程模型全部结构方程的系统估计方估计联立方程模型全部结构方程的系统估计方 法。法。 其基本思路是其基本思路是 3SLS=2SLS+GLS 即首先用即首先用2SLS估计模型系统中每一个结构方估计模型系统中每一个结构方 程,然后再用程,然后再用GLS估计模型系统。估计模型系统。 三阶段最小二乘法的步骤三阶段最小二乘法的步骤 用用2SLS2SLS估计结构方程估计结构方程 Yi iii Z 得到方程随机误差项的估计值。得到方
5、程随机误差项的估计值。 ZYX i ii 00 YX 000 iii ()YXX X XX Y 00 1 0 iii ZYX i ii 00 ( ) i iiii Y Z ZZ 1 Y iii Z eyy ililil OLS 估计估计 OLS估计估计 求求随机误差项方差随机误差项方差协方差矩阵协方差矩阵的估计量的估计量 ei iiin eee 12 ()() ij ij iijj n gkn gk ee 11 ( ) ij I 用用GLS估计原模型系统估计原模型系统 YZ 得到结构参数的得到结构参数的3SLS估计量为:估计量为: ( ) ( ( ) ) ( ) ZZZY ZIZZIY 111
6、 111 三阶段最小二乘法估计量的统计性质三阶段最小二乘法估计量的统计性质 如果联立方程模型系统中所有结构方程都是可以识如果联立方程模型系统中所有结构方程都是可以识 别的,并且非奇异,则别的,并且非奇异,则3SLS估计量是一致性估计量。估计量是一致性估计量。 3SLS估计量比估计量比2SLS估计量更有效。估计量更有效。为什么?为什么? 如果如果是对角矩阵,即模型系统中不同结构方程的是对角矩阵,即模型系统中不同结构方程的 随机误差项之间无相关性,那么可以证明随机误差项之间无相关性,那么可以证明3SLS估计估计 量与量与2SLS估计量是等价的。估计量是等价的。 这反过来说明,这反过来说明,3SLS
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