计量经济学：1第一章 绪论.pptx

1、 EconometricsEconometrics 计量经济学计量经济学经济计量学经济计量学 教师：呙玉红教师：呙玉红 E-mail: E-mail: 1 课程时间：116周；每周4节，其中8次上机实践 教师：呙玉红 办公地点：经济管理学院办公楼813室 邮箱： 电话：13600046100 2 课程内容提纲及学时安排： 第二章 线性回归的基本思想：双变量模型 第三章 双变量模型：假设检验 第五章 回归模型的函数形式 第六章 虚拟变量回归模型 第七章 模型选择：标准与检验 第八章 多重共线性 第九章 异方差 第一章 经济学的特征及研究范围 第四章 多元回归：估计与假设检验 第十章 自相关 上机

2、实践课（第4、7、8、10、11、13、14、15周） 3 教材及参考书： 3、计量经济学，李子奈等，高等教育出版社 1、经济计量学精要，古扎拉蒂著，张涛译，机械 工业出版社 2、计量经济学导论，伍德里奇著，中国人民大学 出版社 5、计量分析方法与建模-Eviews应用及实例，高 铁梅，清华大学出版社 4 4、计量经济学基础，张晓桐，南开大学出版社 6、计量经济学软件-Eviews的使用，于俊年，对 外经贸大学大学出版社 课程成绩： 考勤及课堂表现、作业：30分 期末考试：70分 希望大家学习愉快！ 5 为什么要学习计量经济学 思考： 本公司产品欲提 价5元，请预测该商品未来的销 售量？同时，

3、对手公司产品欲 提价3元，请预测本公司该商品 未来的销售量？ 6 例：凯恩斯理论、乘数效应和政策建议 7 Yt =Ct +It +Gt Ct = +Yt + 最简单的凯恩斯模型(Keynes model)可以通过如下的方程组来描述 为了考察公共财政政策的成效, 需要知道政府支出对总收入的 乘数效应。 实际上, 仅仅通过经济理论, 我们甚至无法知道具体消费函数 形式。设定消费函数为线性关系仅是为了理论上的方便。 为什么要学习计量经济学 经济理论方法？经济理论方法？-理论本身无法定量测度 变量之间的强度关系。经济理论提出的命 题和假说，多以定性描述为主。 统计学方法？统计学方法？-涉及经济数据的收

4、集、处 理、绘图、制表等，而不是用这些数据来 证明经济理论。 8 为什么要学习计量经济学 计量经济学方法计量经济学方法 -不仅可以验证需求定 律； -而且可以给出需求量 和价格之间的数值估计； -同时可以检验估计是 否合理 -然后可以进行预测 重要性重要性 实用性实用性 9 计量经济学在经济学研究中的作用 10 (一)验证经济理论或模型能否解释以往的经济数 据(特别是重要的经验特征事实); (二)检验经济理论和经济假说的正确性; (三)预测未来经济发展趋势, 并提供政策建议。 什么是计量经济学？ 计量经济学的方法论 学科性质 发展历史 定 义 内容体系 四个阶段或 八个步骤 示例说明 如何学好

5、计量经济学学习目标和方法 11 是经济学的一个分支学科是经济学的一个分支学科 是以揭示经济活动中客观存在的数量关系 为内容的分支学科 在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位 萨缪尔森（萨缪尔森（P.SamuelsonP.Samuelson） ：“第二第二 次大战后的经济学是计量经济学的时代次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 一、什么是计量经济学一、什么是计量经济学 - -学科性质和地位学科性质和地位 12 The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences i

6、n Memory of Alfred Nobel 1980Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models for the creation of econometric models and the application to the analysis of and the application to the analysis of economic fluctuations and economic economic fluctuations and economic polic

7、iespolicies Lawrence R. Klein USA 计量经计量经 济学已济学已 经在经经在经 济学科济学科 中居于中居于 最重要最重要 的地位的地位 在大多数在大多数 大学和学大学和学 院中，计院中，计 量经济学量经济学 的讲授已的讲授已 经成为经经成为经 济学课程济学课程 表中最有表中最有 权威的一权威的一 部分部分 13 1926年挪威经济学家R.Frish提出 Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊Econometrica 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学 的发展 自20世纪80

8、年代以来，计量经济学在我国得到 迅速传播和发展 一、什么是计量经济学一、什么是计量经济学- -发展历史发展历史 14 计量经济学是利用计量经济学是利用经济理论经济理论、数学数学、统计统计 推断推断等工具等工具对经济现象进行分析对经济现象进行分析的一门社的一门社 会科学。会科学。 经验表明，统计学、经济理论和数学这三经验表明，统计学、经济理论和数学这三 者对于真正了解现代经济生活的数量关系者对于真正了解现代经济生活的数量关系 来说，都是必要的，但本身并非是充分条来说，都是必要的，但本身并非是充分条 件。三者结合起来，就是力量，这种结合件。三者结合起来，就是力量，这种结合 便构成了计量经济学。便构

9、成了计量经济学。” 先修课程：微观经济学、宏 观经济学、统计学、微积 分、线性代数、概率论与 数理统计 一、什么是计量经济学一、什么是计量经济学- -定义定义 15 阶段一： 建立模型； 阶段二：估计参数； 阶段三：检验模型； 阶段四： 经济预测； 二、计量经济学方法论二、计量经济学方法论- -四个阶段四个阶段 16 案例1-利用计量经济学研究需求函数 阶段一：阶段一： 建立模型建立模型 1、经济理论假定某商品的需求量取决于它的价格、 代用品价格、消费者收入、消费者偏好； 2、同时，在实际生活中，还有一些不重要因素以 及随机因素的影响。在计量经济学中，这些因 素也要反映在模型中。 012034

10、iiiiii QPPYTu 案例1-利用计量经济学研究需求函数 阶段二：阶段二： 样本数据的收集样本数据的收集 1、模型中各变量的统计资料除 以外均为已知 的。 012034iiiiii QPPYTu i u 样本数据 样本观测值 统计资料 统计数据 时间序列数据 截面数据 合并数据或面板数据 案例1-利用计量经济学研究需求函数 阶段二：阶段二： 样本数据的收集样本数据的收集 同一统计指标按时间顺序排列的数据列时间序列数据 截面数据 合并数据或面板数据 如某企业商品在2000年-2011年的年销售额 同一时间、不同单位按同一指标排列的数据 如某企业商品在全国10个城市2011年的年销售额 若干

11、期的时间序列和每期内的截面数据合并 如某企业商品在全国10个城市从2000年-2011年的年销售额 案例1-利用计量经济学研究需求函数 阶段三：阶段三： 模型参数的估计模型参数的估计 利用这些变量的样本数据和计量经济 学方法，估计模型中的待估参数待估参数，以确定经济 变量之间的结构关系。 01234 （如本例中的 、 、 、 、 ） 012034iiiiii QPPYTu 案例1-利用计量经济学研究需求函数 阶段四：阶段四： 模型检验模型检验 012034iiiiii QPPYTu 检验估计参数是否符合经济理论和实际经济问题的要求。 如某商品的需求量与该商品的价格应为反向变动关系，如果 估计出

12、的价格参数为正，则说明建立的模型不合适建立的模型不合适或者使用使用 的估计方法不合适的估计方法不合适或者采用的样本数据有问题采用的样本数据有问题。 另，估计的参数过大或过小，都有可能不符合经济理论和要求。 用数理统计中关于假设检验的原理，对估计参数进行统计检验， 对估计模型进行统计检验，对估计方法的假定条件进行检验。 经济预测 案例1-利用计量经济学研究需求函数 经济预测 计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于 经济预测，特别是短期预测而发展起来的。经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济计量经济学模

13、型是以模拟历史、从已经发生的经济 活动中找出变化规律为主要技术手段。活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理 论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。 计量经济学的目的 我们利用估计的 模型做什么呢？ 预测未来：预测未来：应用已建立的计量经济模型 求因变量未来一段时期的预测值。 23 结构分析结构分析：应用计量经济模型对经 济变量之间的关系作出定量的度量 政策评价：政策评价：通过计量经济模型仿真各种政 策的置信效果，对不同的政策进行比较和评 价。 Step1 建立一个

14、理论假说； Step2 收集数据； Step3 设定数学模型； Step4 设立统计或经济计量模型； Step5 估计经济计量模型参数； Step6 检查模型的适用性：模型设定检验； Step7 检验源自模型的假说； Step8 利用模型预测。 二、计量经济学方法论二、计量经济学方法论- -八个步骤八个步骤 24 案例 问题：经济形势对人们工作意愿的影响？ 问题1：是否有影响？ 问题2：影响的方向是怎样的？ 问题3：影响的程度是怎样的？ 经济形势 人们的工作意愿 失业率UNR 劳动参与率LFPR 25 Step1 建立一个理论假说 劳动经济学中，有两个互相对立的假说 受挫-工人假说 （效应）

15、增加-工人假说 （效应） 经济形势 恶化。 工作意愿下降，退出 劳动力市场。 许多后备工人进入劳动力市 场，尽管报酬可能比较低。 总而言之，劳动参与率的增减取决于两种效应的强弱对比。 反之，亦然。 如何得到这一结果呢？这就成了一个实证问题。 实证分析需 要定量信息 26 Step2 收集数据 27 Step3 设定数学模型 首先，根据变量数据做散点图（Scatter diagram） 以观测劳动参与率与失业率之间的 关系。 图图1-1 城市劳城市劳 动力参与率动力参与率 与城市失业与城市失业 率回归图率回归图 28 Step3 设定数学模型 然后，根据散点图，写出两者之间的简单 数学模型。 1

16、2 CLFPRECUNR 这表明：（1）两者呈线性关系； （2） 为线性函数的参数。 1 2 截距 intercept 斜率 slope 29 Step4 设立统计或计量经济模型 12 CLFPRECUNRu 代表随机误差项（random error term)， 简称误差项（ error term u 包括：除CUNR以外的其他所有影 响CLFPRE的因素的影响；随机影响。 u 。 这是一个线性 回归模型 这表明两个变量 之间并非精确的 线性关系 30 Step5 估计经济计量模型参数 通过数据，可采用不同的方法对模型参数 进行估计。（OLS、MLE、GMM） 在此，运用OLS方法进行估计。

17、 结果为： 12 69.4620 0.5814 CLFPRECUNR 69.46%; 1 ：当失业率为零，即充分就业时，城市平均劳动参与率为 2 ：单位城市失业率的变化引起的劳动参与率的平均改变量。31 真实数据点 拟合数据点 残差 这是根据真实数据估 计得到的回归直线 表明了城市失业率和平均劳动参与率之间的关系 32 Step6 检查模型的适用性： 模型设定检验 12 CLFPRECUNRu或者说模型是否合适呢？ 69.4620-0.5814CLFPRECUNR 模型是否合适呢？ 33 Step6 检查模型的适用性： 模型设定检验 12 CLFPRECUNRu 123 82+CLFPRECU

18、NRAHEu 实际平均每小时工资 哪个模型更 为合适呢？ 还可有增加其它自变量的模型还可有增加其它自变量的模型 34 Step6 检查模型的适用性： 模型设定检验 拟合优度检验 异方差性检验 变量显著性检验 统计检验 由数理统计理论决定 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 自相关性检验 总体显著性检验 多重共线性检验 经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 35 Step6 检查模型的适用性： 模型设定检验 69.4620-0.5814CLFPRECUNR -1.4458281.2267-0.638CLFPRECUNRAHE 经济意义检验统计检验检验计量经济学检验 CUNR上升，CLFPR

19、E下降?合理否？ AHE82上升，CLFPRE下降？合理否？ 受挫-工人 假说支持 收入效应、 替代效应 36 Step7 检验源自模型的假说 模型最终确定后，需要 验证估计的模型是否有经济意义； 估计的结果是否与经济理论相符。 我们不仅仅对模型参数的估计模型参数的估计感兴 趣，而且还对检验源自某个经济理检验源自某个经济理 论（或先验经验）的假设论（或先验经验）的假设感兴趣。 37 Step8 利用模型预测 我们利用估计 的模型做什么 呢？ 预测未来预测未来 38 结构分析结构分析 政策评政策评 价价 Step8 利用模型预测 123 82+CLFPRECUNRAHEu -1.4458281.

20、2267-0.638CLFPRECUNRAHE 根据1980-2009年数据 现知2010年的CUNR=6.0、AHE82=10， 可求得2010年城市劳动参与率的预测估计值为： 62.9473%CLFPRE 预测准 确吗？ 39 Step8 利用模型预测 62.9473%CLFPRE 63%CLFPRE 预测值 实际值 之间的差距为预测误差 图示法简单模拟 40 若是一个自变量，可直观理解为： 实际值实际值 预测值预测值 预测误差预测误差 我们希望这个 差距越小越好 如何实现，后续学习！如何实现，后续学习！ 41 （1）建立一个理论假说 （2）收集数据 （3）设定数学模型 （4）设立统计或经

21、济计量模型 （5）估计经济计量模型参数 （6）检查模型的适用性：模型设定检验 （7）检验源自模型的假说 （8）利用模型预测 一、理论模型的建立一、理论模型的建立 二、样本数据的收集二、样本数据的收集 三、模型参数的估计三、模型参数的估计 四、模型的检验四、模型的检验 二、计量经济学方法论二、计量经济学方法论- -总结总结 42 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是 数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通 过该门课程教学，希望大家能掌握计量经济学 的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经 济学应用模型。 三、如何学好计量经济学三、如何学好计量经济学- -学习目标学习目标 43 理论与应用并重。

22、既要重视理论方法，也要重 视应用模型和应用中实际问题的解决； 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； 必须十分重视综合练习； 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用 演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。 三、如何学好计量经济学三、如何学好计量经济学- -学习方法学习方法 44 四、计量经济学的内容体系四、计量经济学的内容体系 广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 经典计量经济学和非经典计量经济经典计量经济学和非经典计量经济 学学 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 45 广义

23、计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学 46 广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统是利用经济理论、数学以及统 计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。 狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经，也就是我们通常所说的计量经 济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在 数学上主要应用回归分析方法。数学上主要应用回归分析方法。 本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学 意义上的经济数学模型意义上的经济数学模型 投入产

24、出投入产出 分析方法分析方法 时间序列时间序列 分析方法分析方法 回归分回归分 析方法析方法 理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学 的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方 法的数学证明与推导，与数理统计联系极为 密切。 47 应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模 型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济 统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实 际问题的处理。 经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学 经典计量经典计量经济学经济学（Classical Econometrics

25、Classical Econometrics） 一般指一般指2020世纪世纪7070年代以前发展并广泛应用的计量经济学年代以前发展并广泛应用的计量经济学。 48 非经典计量经济学（非经典计量经济学（现代计量经济学）。一般指现代计量经济学）。一般指2020 世纪世纪7070年代以来发展的计量经济学理论、方法及应年代以来发展的计量经济学理论、方法及应 用模型。用模型。 微观计量经济学微观计量经济学 非参数计量经济学非参数计量经济学 时间序列计量经济学时间序列计量经济学 动态计量经济学等动态计量经济学等 49 本课程本课程以经典计量经济学为主，适当引入以经典计量经济学为主，适当引入 一些简单的、应用

26、较多的现代计量经济学理论一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论 方法。理由：方法。理由： 一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方 法是非经典计量经济学理论方法的基础；法是非经典计量经济学理论方法的基础； 另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍 然是目前应用最为普遍的计量经济学模型然是目前应用最为普遍的计量经济学模型 微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学 微观计量经济学微观计量经济学的内容集中于的内容集中于“对个人和家庭对个人和家庭 的经济行为进行经验分析的经济行为进行经

27、验分析”； 微观计量经济学微观计量经济学的原材料是微观数据，微观数的原材料是微观数据，微观数 据表现为截面数据和面板（据表现为截面数据和面板（panelpanel）数据。）数据。 50 主要内容：主要内容： 平行（平行（penalpenal）数据模型的理论方法）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法选择性样本模型的理论方法 经典宏观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方：利用计量经济学理论方 法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、 评价和预测。评价和预测。 51 单位根检验单位根检验

28、协整理论协整理论 动态计量经济学动态计量经济学 主要主要研究研究方向：方向： 经经 典典 计计 量量 经经 济济 学学 创立创立 建立第建立第1个应用模型个应用模型 建立概率论基础建立概率论基础 发展数据基础发展数据基础 发展应用模型发展应用模型 Tinbergen Frisch Haavelmo Stone Klein 建立投入产出模型建立投入产出模型 Leontief 52 非非 经经 典典 计计 量量 经经 济济 学学 微观计量：微观计量： 选择性样本模型选择性样本模型 微观计量：微观计量： 离散选择模型离散选择模型 时间序列：时间序列： 协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量 时间序

29、列：时间序列： ARCH现代金融计量现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger 53 The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic for having developed and applied dynamic models

30、 for the analysis of economic models for the analysis of economic processesprocesses Ragnar Frisch Norway Jan Tinbergen the etherlands 54 The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the d

31、evelopment of the input-output for the development of the input-output method and for its application to method and for its application to important economic problemsimportant economic problems Wassily Leontief USA 55 The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences

32、 in Memory of Alfred Nobel 1984Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions for having made fundamental contributions to the development of systems of to the development of systems of national accounts and hence greatly national accounts and hence greatly improve

33、d the basis for empirical improved the basis for empirical economic analysiseconomic analysis Richard Stone Great Britain 56 The Bank of Sweden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification

34、of the probability for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic his analyses of simultaneous economic structuresstructures Trygve Haavelmo Norway 57 The Bank of Sweden Prize in Economic Th

35、e Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for his development of theory and methods for analyzing selective samples”for analyzing selective samples” James J Heckman USA 58 The Bank of Sw

36、eden Prize in Economic The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andfor his development of theory and methods for analyzing discrete choicemethods for analyzing discrete choice Daniel L McFadden USA

37、 59 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with for methods of analyzing economic time series with common trends (common trends (cointegration

38、cointegration) ) Clive W. J. Granger UK 60 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series for methods of analyzing economic time series with time-vary

39、ing volatility (with time-varying volatility (ARCHARCH) ) Robert F. Engle USA 61 作业 关键术语和概念自己在复习时注意厘清； 问题中的1.11.5在复习后进行思考和讨论 ，其中的1.1和1.3会在课堂提问； 经济学 63 现代市场经济充满不确定性和风险, 一个经 济人做出一项决策后, 其后果往往无法预知。 现代经济学就是研究在充满不确定性因素 的条件下如何公平而有效地配置有限资源 现代经济学研究的一般方法 可归纳为以下几个步骤: 64 第一 收集数据和总结经验特征事实。 经验特征事实一般从观察到的经济数据中提炼出来

40、。 比如, 微观经济学中著名的恩格尔曲线(Engel s curve)就是一 个经验特征事实, 它刻画家庭生活用品支出占总收入的比例 随着家庭总收入的上升而递减; 宏观经济学中一个著名的经验特征事实是菲利普斯曲线 (Phillips curve), 它描述一个经济的失业率和通货膨胀率之间 的负相关关系(后来又出现了“高失业高通胀”和“低失业 低通胀”的正相关现象)。 65 第二 建立经济理论或模型。找到经验特征事实以后, 经 济学家会建立经济理论或模型, 以解释这些经验特征事实。这 一阶段的关键是建立合适的经济数学模型。 现代经济学研究的一般方法 可归纳为以下几个步骤: 第三 实证检验。这一步

41、的工作需要把经济理论或模型转化 为可用数据检验的计量经济模型。经济理论或模型通常只指出 经济变量之间的因果关系和数量关系, 没有给出确切的函数形 式。从经济数学模型到计量经济模型的转化过程中, 需要对函 数形式做出假设, 然后利用观测到的数据,估计未知参数值, 并进 一步验证计量经济模型的设定是否正确。 第四 应用。计量经济模型通过实证检验后, 可用来检验 经济理论或经济假说的正确性, 预测未来经济的变动趋势 以及提供政策建议。 计量经济学在经济学研究中的作用 66 (一)验证经济理论或模型能否解释以往的经济数据(特别 是重要的经验特征事实); (二)检验经济理论和经济假说的正确性; (三)预

42、测未来经济发展趋势, 并提供政策建议。 计量经济学公理 67 公理1.任何经济系统都可以看作是服从一定概率分 布的随机过程(stochastic process)。 公理2.任何经济现象(经济数据)都可以看作是这个 随机数据生成过程(data generating process)的实现(realizations)。 计量经济学公理表明： 68 我们不可能精确地描述经济变量之间的数量关 系。任何经济模型都不能囊括经济中各种各样 的随机因素, 任何点预测(point forecast)都不可 能完全精确。因此, 我们只能用观测到的数据 推断经济系统中的概率规律, 而不是去确定经 济变量之间精确的

43、函数关系。 计量经济学的主要任务 69 用观测到的经济数据，以经济理论 为指导，使用计量经济学方法和工具， 构建合适的计量经济模型，揭示经济运 行规律，并用以验证经济理论或经济假 说以及指导经济实践。 相对真理 70 同自然科学的发展一样, 经济理论的发展, 经历了从推翻不能解释最新经验特征事实的 现有经济理论, 到提出能解释最新经验特征事 实的新经济理论这样一个不断重复、不断上 升、不断完善的创新过程。在这个过程中, 计 量经济学起到了关键的作用。不存在绝对正 确和恒久有效的经济理论。 任何经济理论都只是相对真理, 只能在特 定的历史阶段解释某些经济现实, 在一定时期 内与相应的历史数据相吻

44、合. 计量经济学分析的局限性 71 计量经济学是对大量经济数据或对大量有 着相同或相似特征的随机经济事件的平均行为 的分析。 然而, 经济数据不能由大量的重复随机实 验产生, 因为经济系统不是一个可以控制的实 验过程, 而且不能重复。绝大多数的经济数据 在本质上都不是实验数据, 这导致了计量经济 学分析的若干局限性。 计量经济学分析的局限性 72 首先, 经济理论或模型作为对复杂现实经济的简化抽象, 只能刻 画主要的或重要的经济因素。 其次, 经济发展是一个不可逆或不可重复的过程。这导致每一 个经济变量常常只有一个观测值。举例说明, 中国过去十年的 GDP 年增长率Yt为:不同年份的GDP 增长率应被看成不同 的随机变量, 且每个随机变量Yt 只有一个观测值。 73 计量经济学分析的局限性 第三, 经济关系常常具有时变性。比如, 技术变 革、人口结构变化、金融危机会导致体制演变 和结构调整。这些变动将引起经济人行为的变 化, 从而造成经济关系和经济结构具有时变性。 若经济关系不稳定, 就很难有准确的样本外推预 测(out-of-sample forecasts), 也很难制定有效的经 济政策。当经济结构发生改变时, 即使能很好地 解释过去历史的经济模型, 也不一定能对未来做 出较准确的预测。 74 计量经济学分析的局限性 第四, 数据质量。