1、第3章 效 用 论1 1第3章 效 用 论第一节 基数效用论第二节 序数效用论第三节 收入和价格的变化对需求量的影响第四节 不确定性条件下的消费行为本章小结第3章 效 用 论2 2第一节 基数效用论一、效用的概念消费者购买各种商品和劳务，主要是因为这些商品和劳务能够满足他们的欲望和需求。这种商品满足人的欲望的能力即是效用，或者说，效用是指消费者在消费商品时所感受到的满足程度。第3章 效 用 论3 3二、边际效用递减规律基数效用论者将效用区分为总效用(total utility)和边际效用(marginal utility)，它们的英文简写分别为TU和MU。总效用是指消费者在一定时间内从一定数量
2、的商品的消费中所得到的效用量。边际效用是指消费者在一定时间内增加一单位商品的消费所得到的效用量的增量。假定消费者对一种商品的消费数量为Q，则总效用函数为TU=f(Q)(3.1)相应的边际效用函数为 (3.2)第3章 效 用 论4 4在这里我们可以利用表3-1从另一个角度来进一步说明边际效用递减规律，以理解总效用和边际效用之间的关系。第3章 效 用 论5 5第3章 效 用 论6 6在图3-1中，TU曲线和MU曲线分别为该商品的总效用曲线和边际效用曲线。MU曲线是向右下方倾斜的，它反映了边际效用递减规律。第3章 效 用 论7 7图3-1 某商品的效用曲线第3章 效 用 论8 8三、消费者均衡 消费
3、者均衡主要研究单个消费者如何把有限的货币收入分配在各种商品的购买中以获得最大的效用。在基数效用论者那里，消费者实现效用最大化的均衡条件是：如果消费者的货币收入水平是固定的，市场上各种商品的价格是已知的，那么，消费者应该使自己所购买的各种商品的边际效用与价格之比相等。或者说，消费者应使自己花费在各种商品购买上的最后一元钱所带来的边际效用相等。第3章 效 用 论9 9假定：消费者用收入I购买n种商品，P1，P2，Pn分别为n种商品的既定价格，为不变的货币的边际效用。以X1，X2，Xn分别表示n种商品的数量，MU1，MU2，MUn分别表示n种商品的边际效用，则上述的消费者效用最大化的均衡条件可以用公
4、式表示为：P1X1+P2X2+PnXn=I (3.3)(3.4)nnPPPMUMUMU2211第3章 效 用 论10 10下面以消费者购买两种商品为例，具体说明消费者效用最大化的均衡条件。与式(3.3)和式(3.4)相对应，在购买两种商品情况下的消费者效用最大化的均衡条件为P1X1+P2X2=I (3.5)(3.6)2211MUMUPP第3章 效 用 论11 11四、需求曲线的推导基数效用论以边际效用递减规律和建立在该规律上的消费者效用最大化均衡条件为基础推导消费者的需求曲线。进一步联系消费者效用最大化的均衡条件进行分析。考虑消费者购买一种商品的情况，那么，上述的消费者均衡条件可以写为 (3.
5、7)PMU第3章 效 用 论12 12图3-2中的横轴表示商品的数量，纵轴表示商品的价格，需求曲线Qd=f(P)向右下方倾斜，它表示商品的需求量随着商品价格的上升而减少，随着商品价格的下降而增加，即商品的需求量与商品的价格成反方向变动。第3章 效 用 论13 13图3-2 消费者的需求曲线第3章 效 用 论14 14五、消费者剩余在消费者购买商品时，根据效用论，消费者对某种商品愿意支付的价格取决于它的边际效用。消费者剩余可以用消费者需求曲线以下、市场价格线之上的面积表示，如图3-3中的阴影面积。第3章 效 用 论15 15图3-3 消费者剩余第3章 效 用 论16 16消费者剩余还可以用数学公
6、式表示。令反需求函数为Pd=f(Q)，价格为P0时的消费者的需求量为Q0，则消费者剩余为(3.8)其中，CS为消费者剩余的英文简写，式子右边的第一项即积分项表示消费者愿意支付的最高总金额，第二项表示消费者实际支付的总金额。第3章 效 用 论17 17第二节 序数效用论一、序数效用效用是人们的主观心理感觉，实际上是没有办法测量的。一些经济学家认识到效用不能由基数来衡量，因此现代西方经济学家用序数效用取代基数效用，以弥补后者之不足。序数效用论认为，虽然消费者不能说出自己认为某种商品的效用量究竟是多少，但他可以说出自己对不同商品的偏好的顺序。第3章 效 用 论18 18二、无差异曲线1.关于偏好的假
7、定序数效用论者提出了关于消费者偏好的三个基本假定：一是假定偏好的完全性。二是假定偏好的可传递性。三是假定偏好的非饱和性。第3章 效 用 论19 192.无差异曲线及其特点无差异曲线(indifference curve)用来表示消费者偏好相同的两种商品的所有组合。或者说，它表示能够给消费者带来相同的效用水平或满足程度的两种商品的所有组合。第3章 效 用 论2020第3章 效 用 论21 21图3-4 无差异曲线第3章 效 用 论2222无差异曲线的主要特征：(1)由于通常假定效用函数是连续的，所以在同一坐标平面上的任何两条无差异曲线之间，可以有无数条无差异曲线，如图3-5所示。第3章 效 用
8、论2323图3-5 无差异曲线群第3章 效 用 论2424(2)在同一坐标平面图上的任何两条无差异曲线不会相交。这一点可以用反证法来证明。假设两条无差异曲线相交，那么交点同时在两条无差异曲线上，由于不同的无差异曲线代表不同的满足程度，这就意味着交点所代表的同一个商品组合对消费者来说具有不同的满足程度，这显然是不可能的。第3章 效 用 论2525(3)无差异曲线是凸向原点的，这就是说无差异曲线不仅向右下方倾斜，即斜率为负值，而且无差异曲线是以凸向原点的形状向右下方倾斜的，即无差异曲线的斜率的绝对值是递减的。无差异曲线的斜率是两种物品的边际替代率，该曲线凸向原点，是由边际替代率递减造成的。第3章
9、效 用 论2626三、边际替代率递减规律1商品的边际替代率商品1对商品2的边际替代率的定义为 (3.9)式中，X1和X2分别为商品1和商品2的变化量。由于X1是增加量，X2是减少量，两者的符号肯定是相反的，所以，为了使MRS12的计算结果是正值，便于比较，在公式中加了一个负号。第3章 效 用 论2727当商品数量的变化趋于无穷小时，商品的边际替代率为 (3.10)显然，无差异曲线上某一点的边际替代率就是无差异曲线在该点的斜率的绝对值。第3章 效 用 论28282商品的边际替代率递减规律商品的边际替代率递减规律是指：在维持效用水平不变的前提下，随着一种商品的消费数量的连续增加，消费者为得到每一单
10、位的这种商品所需要放弃的另一种商品的消费数量是递减的。下面，利用图3-6来具体说明商品的边际替代率递减规律和无差异曲线形状之间的关系。第3章 效 用 论2929图3-6 商品的边际替代率递减规律和无差异曲线的形状第3章 效 用 论3030无差异曲线向原点凸出的弯曲程度完全取决于两种物品替代性的大小。下面考虑两个极端的情况，即完全替代品的情况和完全互补品的情况。第3章 效 用 论31 31图3-7 完全替代品和完全互补品的无差异曲线第3章 效 用 论3232四、消费者的预算线1.预算线的含义预算线(budget line)又称为预算约束线、消费可能线和价格线。预算线表示在消费者的收入和商品的价格
11、给定的条件下，消费者的全部收入所能购买到的两种商品的各种组合。假定某消费者的一笔收入为120元，全部用来购买商品1和商品2，如果商品1的价格P1=4元，商品2的价格P2=3元。那么，全部收入都用于购买商品1可得到30单位，全部收入都用来购买商品2可得40单位。由此可以作出图3-8中的线段AB。第3章 效 用 论3333图3-8 预算线第3章 效 用 论3434假定以I表示消费者的既定收入，以P1和P2分别表示商品1和商品2 的价格，以X1和X2分别表示商品1和商品2的数量，那么，相应的预算线等式为P1X1+P2X2=I (3.11)第3章 效 用 论3535该式表示：消费者的全部收入等于他购买
12、商品1和商品2的总支出。而且，可以用I/P1和I/P2来分别表示全部收入仅购买商品1和商品2的数量，它们分别表示预算线的横截距和纵截距。此外，式(3.11)可以改写成如下形式：(3.12)由式(3.12)的预算线方程可知，预算线的斜率为P1/P2，纵截距为I/P2。第3章 效 用 论36362.预算线的变动在消费者的收入I、商品1的价格P1和商品2的价格P2这三个量之中，只要有一个量发生变化，就会使原有的预算线发生变动。第3章 效 用 论3737图3-9 预算线的变动第3章 效 用 论3838五、消费者均衡消费者的最优购买行为必须满足两个条件：一是最优的商品购买组合必须是消费者最偏好的商品组合
13、。也就是说，最优的商品购买组合必须是能够给消费者带来最大效用的商品组合。第二，最优的商品购买组合必须位于给定的预算线上。第3章 效 用 论3939图3-10把无差异曲线与预算线放在一起进行分析。该图有一条预算线和三条反映不同效用程度的无差异曲线。第3章 效 用 论4040图3-10 消费者的均衡第3章 效 用 论41 41由于无差异曲线的斜率的绝对值就是商品的边际替代率MRS12，预算线的斜率的绝对值可以用两商品的价格之比来表示。由此在均衡点E有：(3.13)21PP第3章 效 用 论4242由于在保持效用水平不变的前提下，消费者增加一种商品的数量所带来的效用增加量和相应减少另一种商品数量所带
14、来的效用减少量必定是相等的，即有：上式可以写为(3.14)或(3.15)第3章 效 用 论4343根据以上两个式子，序数效用论者关于消费者的均衡条件即式(3.14)可以改写为(3.16)或 (3.17)式中，为货币的边际效用。式(3.17)就是序数效用论者关于消费者的均衡条件。第3章 效 用 论4444 第三节 收入和价格的变化对需求量的影响一、价格消费曲线和需求曲线在其他条件均保持不变时，一种商品价格的变化会使消费者效用最大化均衡点的位置发生移动，由此可得到价格消费曲线。价格消费曲线是在消费者的偏好、收入以及其他商品价格不变的条件下，与某一种商品的不同价格水平相联系的消费者效用最大化的均衡点
15、的轨迹。第3章 效 用 论4545图3-11 价格消费曲线和消费者的需求曲线第3章 效 用 论4646二、收入消费曲线和恩格尔曲线在其他条件不变而仅有消费者的收入水平发生变化时，也会改变消费者效用最大化均衡点的位置，并由此可以得到收入消费曲线。收入消费曲线是在消费者的偏好和商品的价格不变的条件下，与消费者的不同收入水平相联系的消费者效用最大化的均衡点的轨迹。可用图3-12来具体说明收入消费曲线的形成。第3章 效 用 论4747图3-12 收入消费曲线第3章 效 用 论4848图3-13 恩格尔曲线第3章 效 用 论4949三、替代效应和收入效应1.替代效应和收入效应的含义当一种商品的价格发生变
16、化时，会对消费者产生两种影响：一是使消费者的实际收入水平发生变化；二是使商品的相对价格发生变化。第3章 效 用 论50502.正常物品的替代效应和收入效应以图3-14为例分析正常物品价格下降时的替代效应和收入效应。第3章 效 用 论51 51图3-14 正常物品的替代效应和收入效应第3章 效 用 论52523.低档物品的替代效应和收入效应以下用图3-15分析低档物品价格下降时的替代效应和收入效应。第3章 效 用 论5353图3-15 低档物品的替代效应和收入效应第3章 效 用 论54544.吉芬物品的替代效应和收入效应理论上，收入效应可以大致使某种商品的需求曲线向上倾斜，我们将这种商品称为“吉
17、芬物品”(giffen good)。为什么吉芬物品的需求曲线是向右上方倾斜呢？图3-16对此进行了很好的说明。第3章 效 用 论5555图3-16 吉芬物品的替代效应和收入效应第3章 效 用 论5656第3章 效 用 论5757第四节 不确定性条件下的消费行为一、不确定性不确定性是指经济行为者事先不能准确地知道自己的某种决策的结果，或者说，只要经济行为者的一种决策的可能结果不止一种，就会产生不确定性。在前面的消费者行为分析中，暗含了一个关于完全信息的假设条件。第3章 效 用 论5858二、期望效用函数如同在确定条件下消费者行为追求的目标是获得最大的效用一样，在不确定条件下消费者追求的目标也是为
18、了得到更大的效用。但是，在不确定的情况下，由于消费者事先并不知道哪种结果事实上会发生，所以，他只是在事先作出最优的决策，以最大化他的期望效用。第3章 效 用 论5959对于一张彩票L=p；W1，W2来说，彩票的期望效用函数为 (3.18)式中，p和1p分别为W1和W2发生的概率。)()1()(,2121WUpWpUWWpUE；第3章 效 用 论6060以上的彩票的期望效用函数也可简写为 (3.19)()(1)()(2121WUPWpUWWUE，第3章 效 用 论61 61三、消费者个体对待风险的态度每个消费者对待风险的态度是不相同的，所以，他们对于同一个具有不确定结果的事物，各自的行为选择也是
19、不一样的。第3章 效 用 论6262图3-17 风险回避者的期望函数第3章 效 用 论6363图3-18 风险爱好者的期望函数 第3章 效 用 论6464图3-19 风险中立者的效用函数 第3章 效 用 论6565四、降低风险的途径1.多样化多样化指消费者在计划未来一段时间内的某项带有风险的经济活动时，可以采用多样化的行动，以降低风险。第3章 效 用 论66662.购买保险在消费者面临风险的情况下，风险回避者会愿意放弃一部分收入去购买保险。消费者通常是如何购买保险的呢？譬如说，他应该如何确定自己的保险购买支出量呢？一般来说，如果支付的保险金额刚好等于财产的期望损失，消费者就会购买保险，使得在遭
20、受任何可能的损失时得到全部的补偿。第3章 效 用 论6767假定某消费者拥有的初始财富为W，他可能遭受意外事件(如火灾)使得财产损失L，意外事件发生的概率为p，且令消费者购买保险的支出为S。在这一问题中，该消费者的财产期望值为 (3.20)根据消费者支付的保险金额等于财产的期望损失，可得 (3.21)WpLWp)1()(第3章 效 用 论68683.获取更多的决策信息我们知道，不确定性是指经济行为者事先不能准确地知道自己某项决策的结果，或者说，经济行为者对自己将要作出的决策所涉及的所有经济变量缺乏足够的信息，由此而面临着风险。那么，如果经济行为者在作出决策时能掌握更多的、更确切的信息，就可以降
21、低风险。但实际上，如果信息是完全的，不确定性和风险也就不存在了。第3章 效 用 论6969本 章 小 结1.基数效用论者运用边际效用分析方法研究消费者行为，这种观点在当代西方经济学中占主导地位。基数效用论者将效用区分为总效用和边际效用。边际效用是指消费者在一定时间内增加一单位商品的消费所得到的效用量的增量。边际效用呈现出递减的规律。消费者均衡研究单个消费者如何把有限的货币收入分配在各种商品的购买中以获得最大的效用。消费者剩余是消费者在购买一定数量的某种商品时愿意支付的最高价格和实际支付的总价格之间的差额。第3章 效 用 论70702.序数效用论主要运用无差异曲线分析方法研究消费者行为。序数效用
22、论借助于无差异曲线和预算线这两个分析工具来分析消费者均衡。消费者效用最大化的均衡条件表示：在一定的预算约束下，为了实现最大的效用，消费者应该选择最优的商品组合，使得两商品的边际替代率等于两商品的价格之比。3.价格变化对消费量所产生的全部效应分为替代效应和收入效应。对于大多数商品来说，替代效应和收入效应变动的方向是一致的，由此产生了向下倾斜的需求曲线。然而对低档物品来说，这两种效应的变动方向并不一致。如果收入效应大于替代效应，就会产生向上倾斜的需求曲线，具有这种需求曲线的商品是吉芬物品。第3章 效 用 论71 714.在不确定的情况下，消费者将会遇到风险。消费者的风险态度可分为三类：风险回避、风险爱好和风险中立。不同风险态度的判断条件是：当消费者面临一张彩票(即面临一种风险)时，如果对于该消费者而言，彩票的期望值大于、小于或等于消费者的期望效用，那么，相应的该消费者的风险态度为风险回避、风险爱好或风险中立。我们可以通过多样化、购买保险和获取更多的决策信息来降低风险。
